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040655 EK Quantitative Methoden der Betriebswirtschaftslehre
einige nützliche Links und Tools
Datum |
Themen |
1. Hausübung:
bis zum 24.10.2013: Aufgaben 196, 197, 198, 201
Aufgabe 201 finden Sie auf einem zusätzlichen Übungsblatt, welches von der eLearning-Plattform heruntergeladen werden kann.
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Ergänzungsblatt zu Aufgabe 197 |
Für die Funktionen aus 198(b): Ermitteln Sie die ersten Ableitungen für a allgemein und
a = 0, 1, 1/2, 1/3, 2/3, 3/2, -1, -2, -1/2, -1/3, -2/3, -3/2
Stellen Sie die Ableitungen ohne negative Exponenten und ohne gebrochen rationale Exponenten dar (sondern als Brüche und Wurzeln).
Beispiele, die im letzten Semester (aber nicht früher !!) abgegeben wurden, rechne ich an, wenn Sie die volle Punktezahl bei dem jeweiligen Beispiel erreicht haben. Ich bitte in diesem Fall um eine entsprechende Mitteilung bis zum Abgabetermin.
Die Hausübung muss bis zum genannten Termin handschriftlich abgegeben werden!
Bitte Einzelblätter zusammenheften und keine Klarsichthüllen oder Mappen abgeben!
(Sie können die Hausübung vor Beginn oder in der Pause der LV auf den Tisch vor der Tafel im Hörsaal legen.)
weitere Hinweise zu den Hausübungen
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03.10.2013
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Prüfungswoche
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10.10.2013 |
Organisatorisches
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Merkblatt |
besprochene Themen:
Einleitung
Entscheidung unter Risiko (Skriptum Kap.2)
Eine Einleitung zur Entscheidungstheorie gibt Kap.3.1-4 Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre des Skriptums von Prof.Dockner,
Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre.
Dieses Kapitel kann von der eLearning-Plattform heruntergeladen werden.
Begriff der Rationalität
Aufgaben 2 und 3
Das entscheidungstheoretische Grundmodell
Wiederholung: Zufallsvariablen, Wahrscheinlichkeitsfunktion, Dichtefunktion, Verteilungsfunktion (Skriptum Kap.2.1)
Aufgabe 8
Folien: siehe eLearning-Plattform
Hinweis:
Im Jahr 2002 wurde der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften an Daniel Kahneman
"für das Einführen von Einsichten der
psychologischen Forschung in die Wirtschaftswissenschaft, besonders bezüglich Beurteilungen und
Entscheidungen bei Unsicherheit" verliehen.
Links:
weitere Artikel zum Nobelpreis und zum Thema Entscheidungspsychologie: siehe
eLearning-Plattform
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17.10.2013
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Übungsaufgaben:
- Aufgabe 49 (Skriptum S.63):
Zeichnen Sie für die Alternativen A2-A6 die Wahrscheinlichkeits- und Verteilungsfunktionen
und schreiben Sie diese analytisch an.
- Formulieren Sie die Verteilungsfunktion für Aufgabe 8 analytisch.
- Formulieren Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion für die Verteilung aus Aufgabe 8, wenn die Personenzahl als diskrete Größe behandelt wird.
besprochene Themen:
Aufgabe 8 (Fortsetzung)
Präferenzfreie Entscheidungsprinzipien: Dominanzprinzipien (Skriptum Kap.2.2):
absolute Dominanz, Zustandsdominanz, Wahrscheinlichkeitsdominaz 1.Grades
Aufgabe 49 (teilweise)
Aufgabe 22
Risikoprofil
Typen der Risikoeinstellung (Skriptum Kap.2.4)
Varianz/Standardabweichung als Maß für das Risiko
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2. Hausübung bis zum 7.11.2013:
Aufgaben 9, 12, 14, 15, 16
zu 14: Skizzieren Sie das Risikoprofil und schreiben Sie dieses analytisch an.
Wenn Sie sich Beispiele aus dem letzten Semester anrechnen lassen möchten, beachten Sie bitte die Zusatzaufgaben (eine volle Anrechnung kann bei diesen Aufgaben daher nicht erfolgen)!
Es gelten dieselben Regelungen wie bei der 1.Hausübung (siehe oben)!
Bitte Einzelblätter zusammenheften und keine Klarsichthüllen oder Mappen abgeben!
Teilnehmer des Kurses von Prof.Novak geben bitte die Hausübungen in der LV von Prof.Novak oder am Lehrstuhl für Industrie, Energie und Umwelt (4.Stock) ab!
weitere Hinweise zu den Hausübungen
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24.10.2013
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Übungsaufgaben:
- 7, 10, 11, 13
zu 13: Schreiben Sie die Verteilungsfunktion analytisch an.
Übungsblatt "Entscheidung_unter_Risiko.pdf" (eLearning-Plattform): 1-3
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49: Vergleichen Sie die Alternativen mittels Wahrscheinlichkeitsdominanz 1.Grades (sofern noch nicht in der LV besprochen)
Zeigen Sie für jene Alternativen, welche andere Alternativen dominieren, dass die Fläche zwischen den Risikoprofilen der Differenz der Erwartunsgswerte entspricht.
Für alle anderen Alternativen zeigen Sie, dass die Summe der mit Vorzeichen versehenen Flächen zwischen den Risikoprofilen der Differenz der Erwartunsgswerte entspricht.
- 50-52
besprochene Themen:
μ-σ-Prinzip (Skriptum Kap.2.5.1)
Zusammenhang zwischen Dominanzprinzipien und μ-σ-Prinzip
grafische Darstellung von Indifferenzkurven
Aufgaben 25, 24
Portfoliorisiko
erwartete Rendite und Varianz eines Portfolios
Wiederholung: Kovarianz, Korrelationskoeffizient
Link:
Demonstation des Korrelationskoeffizienten |
31.10.2013
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Übungsaufgaben:17, 18, 20, 26, 53, 54
Übungsblatt "Entscheidung_unter_Risiko.pdf" (siehe eLearning-Plattform Ordner Übungen -> zusätzliche Übungsaufgaben):
besprochene Themen:
Wiederholung: Unabhängigkeit von Zufallsvariablen (Zusammenhang zwischen Unabhängigkeit und Unkorreliertheit)
Aufgaben 18 und 19
effiziente und optimale Portfolios
Aufgaben 26, 27
Erwartungsnutzentheorie (Bernoulliprinzip) (Skriptum Kap.2.5.2)
Aufgaben 29, 30, 59
Links zum St.Petersburg-Paradox:
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06.11.2013
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Repetitorium
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07.11.2013
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Abgabetermin der 2.Hausübung
Übungsaufgaben:
20, 18 (Überprüfung der angegebenen Formeln), 56-58, 60, 61,
76 (c: nur 1.Frage), 78 (c: nur die 1.Frage), 79 (c: nur die 1.Frage), 80, 81, 82, 83
Übungsblatt "Entscheidung_unter_Risiko.pdf": 16
geplante Themen:
Erwartungsnutzentheorie (Bernoulliprinzip) (Skriptum Kap.2.5.2)
Zusammenhänge zwischen Bernoulliprinzip und anderen Entscheidungsprinzipien
(S.34-36, ohne die beiden Absätze unter Aufgabe 34 auf S.35)
Aufgaben 77, 33
Arrow-Pratt-Koeffizient der absoluten Risikoaversion (Skriptum Kap.2.6)
Aufgabe 35
Diskussion einiger üblicher Nutzenfunktionen: Logarithmus- und Wurzelfunktion
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13.11.2013
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Repetitorium
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14.11.2013
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Übungsaufgaben:
62-64, 67-70, 76, 78, 79, 84, 92, 93
Übungsblatt "Entscheidung_unter_Risiko.pdf": 4-10, 15
besprochene Themen:
Diskussion einiger üblicher Nutzenfunktionen
Wahrscheinlichkeitsdominanz 2.Grades (Skriptum Kap.2.7)
Animation
Aufgabe 42
Aufgabe 73
Ende des Stoffes für den Zwischentest
Dynamische Entscheidungsprobleme:
Entscheidungsbaumverfahren
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21.11.2013
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Übungsaufgaben:
Skizzieren Sie die Grafen der Funktionen in Punkt (4) im Skriptum auf S.41.
38, 71-75, 85-91
besprochene Themen:
Dynamische Entscheidungsprobleme:
Satz von Bayes
Beispiel Skripum S.60
Aufgabe 100
Optimierung mit Gleichungen als Nebenbedingungen: Die Methode von Lagrange
partielle Ableitungen (Anhang A1)
totales Differential einer Funktion (Anhang A.2)
Herleitung der Bedingungen 1.Ordnung
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28.11.2013
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Übungsaufgaben:
48, 94-99, 101-106
Entscheidungsbaum-Aufgaben der Endtests bzw. 2.Zwischentests (sofern nicht Teil der 3.HÜ)
besprochene Themen:
Optimierung mit Gleichungen als Nebenbedingungen: Die Methode von Lagrange
Interpretationen (Lagrangemultiplikator; Grenzrate der Substitution, der Transformation, siehe auch Anhang A.2)
Aufgaben 120a, 122, Aufgabe ähnlich zu 123 (Angabe siehe Folien auf der eLearning-Plattform), 131 (Ansatz)
Lineare Programmierung
Modellformulierung, Annahmen
grafische Lösung
Charakterisierung der Menge der zulässigen Lösungen
Aufgabe 165
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3. Hausübung bis zum 18.11.2013, 14 Uhr:
95, 103,
jeweils Aufgabe 1 von folgenden Endtests: WS 2010/11 - 1.Termin, SS 2013 - beide Termine
Es gelten dieselben Regelungen wie bei der 1.Hausübung (siehe oben)!
Bitte Einzelblätter zusammenheften und keine Klarsichthüllen oder Mappen abgeben!
TeilnehmerInnen des Kurses von Prof.Gaunersdorfer geben die Hausübungen bitte am Institut für Finanzwirtschaft (6.Stock) ab.
Am besten werfen Sie die Hausübungen in den Postkasten beim Institutseingang in Stiege 11 (Hauptstiege).
TeilnehmerInne des Kurses von Prof.Novak geben bitte die Hausübungen in der LV von Prof.Novak oder am Lehrstuhl für Industrie, Energie und Umwelt (4.Stock) ab.
weitere Hinweise zu den Hausübungen
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05.12.2013
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Übungsaufgaben:
119, 120(b), 121, 123-130
Lagrange-Beispiele der Endtests bzw. 2.Zwischentests
Aufgaben der Endtests zur LP-Formulierung (sofern Sie nicht Teil der 4.Hausübung sind)
150 (a)-(b)
besprochene Themen:
Lineare Programmierung
Charakterisierung der Menge der zulässigen Lösungen
Aufgabe 134
Enumerationsverfahren
Aufgabe 133
Simplexverfahren
Basislösungen
Aufgabe 136
allgemeine Form eines LP, spezielles Maximumproblem, Normalform
Interpretation der Simplextableaus
Aufgabe 138
Mehrdeutigkeit optimaler Lösungen
Aufgabe 137: Änderung des Deckungsbeitrags von Produkt P1 auf 31.5
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11.12.2013
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Zwischentest
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12.12.2013
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Prüfungswoche
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18.12.2013 14 Uhr
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Abgabetermin 3.Hausübung
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4. Hausübung bis zum 16.1.2014:
159, 160, 162, 167
Endtest SS 2009, 1.Termin: 4
Endtest SS 2011, 2.Termin: 4
Ergänzung zu Aufgabe 159:
Lösen Sie das LP auch mittels Enumerationsverfahren.
Wie viele Basislösungen gibt es? Geben Sie alle zulässigen Basislösungen an.
Es gelten dieselben Regelungen wie bei der 1.Hausübung (siehe oben)!
Bitte Einzelblätter zusammenheften und keine Klarsichthüllen oder Mappen abgeben!
TeilnehmerInnen des Kurses von Prof.Gaunersdorfer geben die Hausübungen bitte am Institut für Finanzwirtschaft (6.Stock) ab.
Am besten werfen Sie die Hausübungen in den Postkasten beim Institutseingang in Stiege 11 (Hauptstiege).
TeilnehmerInne des Kurses von Prof.Novak geben bitte die Hausübungen in der LV von Prof.Novak oder am Lehrstuhl für Industrie, Energie und Umwelt (4.Stock) ab.
weitere Hinweise zu den Hausübungen
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19.12.2013
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Weihnachtsferien
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26.12.2013
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Weihnachtsferien
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02.01.2014
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Weihnachtsferien
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09.01.2014
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Übungsaufgaben:
135, 136, 137, 139
150-162, 164,
167(a)-(b), 168, 169
Endtests (sofern die Aufgaben nicht Teil der 4.Hausübung sind):
Aufgaben zur LP-Formulierung
Aufgaben zum Simplexverfahren und zur allgemeinen/speziellen Darstellung von LP's
besprochene Themen:
Aufgabe 135 (teilweise)
Formaler Aufbau der Simplextableaus
Sensitivitätsanalyse (Änderung von Zielfunktionskoeffizienten)
Aufgabe 142
Dualität
Aufgabe 144
Dualitätssätze
komplemetäre Schlupfbedingungen
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14.01.2014
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Repetitorium
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16.01.2014
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Abgabetermin der 4.Hausübung
Übungsaufgaben:
140, 141, 143, 147 (ohne Interpretation),
166, 170 ((b) ohne Interpretation), 171(a)-(c), 172, 173(a)-(c)
Endtests: Aufgaben zu:
- Simplexverfahren
- allgemeine/spezielle Darstellung von LP's
- Änderung der Zielfunktionskoeffizienten von LP's
- duales Programm
besprochene Themen:
Preistheorem und
ökonomische Interpretation des dualen Programms
Aufgabe 146
Aufgabe 145
duale Simplexmethode
Aufgabe 148
Sensitivitätsanalyse (Änderung von Restriktionskonstanten)
Aufgabe 149
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21.01.2014
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Repetitorium
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23.01.2014
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Übungsaufgaben:
147: Interpretation,
170 (b): Interpretation, 171 (d), (e), 173 (d), (e)
Endtests: Aufgaben zu:
- duales Programm: Interpretationen
- Anwendung der komplemetären Schlupfbedingungen
- duale Simplexmethode
- Änderung der Restriktionskonstanten von LP's
geplante Themen:
Interpretation eines Computeroutputs eines LP
Aufgabe 175
Übungsaufgaben:
174
LINDO-Beispiele der Endtests
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29.01.2012
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16-18:30 Uhr, HS 1, 4, 6: Endtest
Studierende, die ihr Bakkalaureats-/Bachelorstudium in diesem Semester abschließen möchten bzw. Studierende, die planen im SS 2014 Kurse des Magisterstudiums vorzuziehen, sollten unbedingt zum 1.Termin antreten!
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13.02.2014
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14-16:30 Uhr: Alternativtermin für den Endtest
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