UK, 2st
Zeit und Ort: Donnerstag 11:00
–12:30, Hs. 26
(Hauptgebäude)
Beginn: 5.Oktober 2006
Beschreibung des Kurses: Die
Studierenden sollen in leicht fasslicher
Form mit den Methoden und Begriffen empirischen ökonomischen
Arbeitens bekannt
gemacht werden. Als Grundlage möge das Lehrbuch von Ramu
Ramanathan
"Introductory Econometrics with Applications" (5th edition,
South-Western) dienen. Das Buch enthält eine umfangreiche Sammlung
von Daten
und Anwendungsbeispielen. Der Kurs dient vor allem der Vorbereitung auf
das
eigenständige empirische Arbeiten in Praktika.
Aufbau
der Vorlesung:
1.
Ökonometrisches
Arbeiten, Streudiagramme, Modell, Parameter, Schätzen und Testen
2.
Einfaches
lineares Regressionsmodell (Kleinstquadrateschätzung OLS, R²,
t-Statistiken)
3.
Multiples
lineares Regressionsmodell (R², Modellauswahl, F-Statistiken,
Multikollinearität)
4.
Gebräuchliche
Spezifikationstests (Durbin-Watson u.a.)
40220
UK Angewandte Zeitreihenanalyse
Kurs (UK, 2st)
Zeit und Ort:
Donnerstag,
15:30-17:00, Hörsaal 26
(Hauptgebäude)
Beginn (Vorbesprechung): 5. Oktober 2006
Beschreibung des
Kurses: Die Lehrveranstaltung soll einen
Überblick über jene Techniken der Zeitreihenanalyse bieten,
die in der
empirischen Makroökonomie und Finanzwirtschaft häufig
verwendet werden. Als
Schwerpunkte sind dabei anzusehen:
1.
Grundlagen
(Stationarität, Korrelogramm, lineares
ARMA-Modell)
2.
Integrierte
Prozesse und Kointegration (u.a. die
Johansen-Prozedur)
3.
Bedingte
Heteroskedastie (ARCH-Modelle)
Die Methoden
werden auch an Hand von empirischen,
mittels Computer-Software behandelten Beispielen erklärt.
Bei Zeitmangel entfällt der dritte Punkt.
Kurs
(UK, 2st)
Zeit
und Ort: Dienstag,
18:00-19:30, Seminarraum 1 (Hohenstaufengasse)
Beginn (Vorbesprechung):
3. Oktober 2006
Beschreibung
des Kurses: Ziel
des Kurses ist ein Verständnis der modernen Prognosetechniken in
der
empirischen Wirtschaftswissenschaft. Hier sind folgende Themenkreise zu
behandeln:
(1)
Allgemeine
Einführung (Sinn der
Prognose, Typen von Prognose: technische Fortschreibung,
Zeitreihenprognose,
theorie- und modellgestützte Prognose)
(2)
Technische
modellfreie Extrapolation
(exponential smoothing, ad-hoc-Prognose etc.)
(3)
Univariate
Zeitreihentechniken (eine
Variable für sich)
(4)
Multivariate
Zeitreihentechniken
(mehrere Variablen gemeinsam: Vektorautoregressionen, Kointegration)
(5)
Prognose mit
ökonometrischen
Modellen
(6)
Kriterien zur
Bewertung der
Prognosegüte
Durch
die LV-Form UK bedingt, ist die Leistungsfeststellung aus
mehreren Teilnoten zusammen gesetzt. Ein Vorschlag wäre, 50% durch
eine
Midterm-Prüfung und 50% durch eine Endprüfung (alle
Prüfungen schriftlich)
abzudecken. Statt der Endklausur kann auch ein kleineres empirisches
Projekt durchgeführt werden oder eine kurze Präsentation
fortgeschrittener Literatur im Zusammenhang mit ökonometrischer
Prognose erfolgen. Für die Präsentationen ist der Zeitraum ab
der Midterm-Prüfung vorgesehen. Diese letztere Form der
Leistungsfeststellung ist empfohlen. Details sind in der Vorbesprechung
fest zu legen.
An
Vorkenntnissen sind grundlegende Kenntnisse der Ökonometrie sicher
hilfreich.
Literatur
zu diesem Kurs:
Chris Chatfield: Time-series Forecasting. Chapman & Hall.
40461 Vektorautoregressive Methoden
Kurs (UK, 2st)
Zeit
und Ort: Mittwoch,
11:15-12:45, Seminarraum 2
(Hohenstaufengasse)
Beginn (Vorbesprechung): 4. Oktober 2006
Ziel dieses Kurses ist, die TeilnehmerInnen mit den in der heutigen
empirischen Wirtschaftswissenschaft so populären
vektorautoregressiven Modellen (VAR) vertraut zu machen. Dabei dient
als Anhaltspunkt das gerade in einer Neubearbeitung erschienene
führende Werk von Lütkepohl:
New Introduction to Multiple Time Series Analysis (Springer).
Folgende Aspekte sind abzudecken:
(1) Stabile Vektorautoregressionen
(a) Basics:
Stationarität, MA-Darstellung, Autokorrelationsfunktion
(b) Prognose
(c)
Granger-Kausalität, Impulse Response
(2) Schätzung der Modelle
(3) Modellwahl und Spezifikationstests incl.
Informationskriterien
(4) Kointegrierte VAR-Modelle
Diese Punkte entsprechen in etwa den Kapiteln 2-4 und 6 des Textbuches,
wobei Kapitel 3 (Schätzung) nur im Überblick bearbeitet
werden kann.
Durch
die LV-Form UK bedingt, ist die Leistungsfeststellung aus
mehreren Teilnoten zusammen gesetzt. Ein Vorschlag wäre, 50% durch
eine
Midterm-Prüfung und 50% durch eine Endprüfung (alle
Prüfungen schriftlich)
abzudecken. Statt der Endklausur kann auch ein kleineres empirisches
Projekt durchgeführt werden oder eine kurze Präsentation
fortgeschrittener Literatur im Zusammenhang mit oben erwähnten
Topics erfolgen. Für die Präsentationen ist der Zeitraum ab
der Midterm-Prüfung vorgesehen. Diese letztere Form der
Leistungsfeststellung ist empfohlen. Die endgültige Form des
Kurses wird in der Vorbesprechung fest gelegt.
An
Vorkenntnissen sind grundlegende Kenntnisse der Ökonometrie und
speziell der grundlegenden, univariaten Zeitreihenanalyse sicher
hilfreich.
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