Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2006/07

40127 UK Einführung in die empirische Wirtschaftsforschung

UK, 2st

Zeit und Ort:  Donnerstag 11:00 –12:30, Hs. 26 (Hauptgebäude)

Beginn: 5.Oktober 2006

 

Beschreibung des Kurses: Die Studierenden sollen in leicht fasslicher Form mit den Methoden und Begriffen empirischen ökonomischen Arbeitens bekannt gemacht werden. Als Grundlage möge das Lehrbuch von Ramu Ramanathan "Introductory Econometrics with Applications" (5th edition, South-Western) dienen. Das Buch enthält eine umfangreiche Sammlung von Daten und Anwendungsbeispielen. Der Kurs dient vor allem der Vorbereitung auf das eigenständige empirische Arbeiten in Praktika.

 

Aufbau der Vorlesung:

1.        Ökonometrisches Arbeiten, Streudiagramme, Modell, Parameter, Schätzen und Testen

2.        Einfaches lineares Regressionsmodell (Kleinstquadrateschätzung OLS, R², t-Statistiken)

3.        Multiples lineares Regressionsmodell (R², Modellauswahl, F-Statistiken, Multikollinearität)

4.        Gebräuchliche Spezifikationstests (Durbin-Watson u.a.)

 
Leistungsfeststellung durch schriftliche Teilprüfung während des Semesters (midterm, 40%) und schriftlichen Abschlusstest (60%) am Ende des Semesters.

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40220   UK Angewandte Zeitreihenanalyse

Kurs (UK, 2st)

Zeit und Ort:  Donnerstag, 15:30-17:00, Hörsaal 26 (Hauptgebäude)

Beginn (Vorbesprechung): 5. Oktober 2006

Beschreibung des Kurses: Die Lehrveranstaltung soll einen Überblick über jene Techniken der Zeitreihenanalyse bieten, die in der empirischen Makroökonomie und Finanzwirtschaft häufig verwendet werden. Als Schwerpunkte sind dabei anzusehen:

1.      Grundlagen (Stationarität, Korrelogramm, lineares ARMA-Modell)

2.      Integrierte Prozesse und Kointegration (u.a. die Johansen-Prozedur)

3.      Bedingte Heteroskedastie (ARCH-Modelle)

Die Methoden werden auch an Hand von empirischen, mittels Computer-Software behandelten Beispielen erklärt.  Bei Zeitmangel entfällt der dritte Punkt.

Durch die LV-Form UK bedingt, ist die Leistungsfeststellung aus mehreren Teilnoten zusammen gesetzt. Es hat sich der Modus bewährt, 50% durch eine Midterm-Prüfung, und 50% wahlweise durch eine Endprüfung (alle Prüfungen schriftlich) oder durch ein kleines Arbeitsprojekt abzudecken. Details sind in der Vorbesprechung fest zu legen. An Vorkenntnissen sind grundlegende Kenntnisse der Ökonometrie sicher hilfreich.

Ein bei ÖkonomInnen beliebtes Textbuch zur Zeitreihenanalyse ist Hamilton: Time Series Analysis. Eine klarere einführende Präsentation bietet zum Beispiel Brockwell and Davis: Introduction to Time Series and Forecasting (Springer).

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40186 UK Ökonometrische Prognose

Kurs (UK, 2st)

Zeit und Ort:  Dienstag, 18:00-19:30, Seminarraum 1 (Hohenstaufengasse)

Beginn (Vorbesprechung): 3. Oktober 2006

  

Beschreibung des Kurses: Ziel des Kurses ist ein Verständnis der modernen Prognosetechniken in der empirischen Wirtschaftswissenschaft. Hier sind folgende Themenkreise zu behandeln:

(1)     Allgemeine Einführung (Sinn der Prognose, Typen von Prognose: technische Fortschreibung, Zeitreihenprognose, theorie- und modellgestützte Prognose)

(2)     Technische modellfreie Extrapolation (exponential smoothing, ad-hoc-Prognose etc.)

(3)     Univariate Zeitreihentechniken (eine Variable für sich)

(4)     Multivariate Zeitreihentechniken (mehrere Variablen gemeinsam: Vektorautoregressionen, Kointegration)

(5)     Prognose mit ökonometrischen Modellen

(6)     Kriterien zur Bewertung der Prognosegüte

 

Durch die LV-Form UK bedingt, ist die Leistungsfeststellung aus mehreren Teilnoten zusammen gesetzt. Ein Vorschlag wäre, 50% durch eine Midterm-Prüfung und 50% durch eine Endprüfung (alle Prüfungen schriftlich) abzudecken. Statt der Endklausur kann auch ein kleineres empirisches Projekt durchgeführt werden oder eine kurze Präsentation fortgeschrittener Literatur im Zusammenhang mit ökonometrischer Prognose erfolgen. Für die Präsentationen ist der Zeitraum ab der Midterm-Prüfung vorgesehen. Diese letztere Form der Leistungsfeststellung ist empfohlen. Details sind in der Vorbesprechung fest zu legen.


An Vorkenntnissen sind grundlegende Kenntnisse der Ökonometrie sicher hilfreich.


Literatur zu diesem Kurs:

Chris Chatfield: Time-series Forecasting. Chapman & Hall.

Michael P. Clements and David F. Hendry: Forecasting Economic Time Series. Cambridge University Press.
Michael P. Clements and David F. Hendry: Forecasting Non-Stationary Economic Time Series. Cambridge University Press.
Michael P. Clements: Evaluating Econometric Forecasts of Economic and Financial Variables. Palgrave-Macmillan.

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40461 Vektorautoregressive Methoden

Kurs (UK, 2st)

Zeit und Ort:  Mittwoch, 11:15-12:45, Seminarraum 2 (Hohenstaufengasse)

 Beginn (Vorbesprechung): 4. Oktober 2006


Ziel dieses Kurses ist, die TeilnehmerInnen mit den in der heutigen empirischen Wirtschaftswissenschaft so populären vektorautoregressiven Modellen (VAR) vertraut zu machen. Dabei dient als Anhaltspunkt das gerade in einer Neubearbeitung erschienene führende Werk von Lütkepohl: New Introduction to Multiple Time Series Analysis (Springer). Folgende Aspekte sind abzudecken:


    (1) Stabile Vektorautoregressionen
          (a) Basics: Stationarität, MA-Darstellung, Autokorrelationsfunktion
          (b) Prognose
          (c) Granger-Kausalität, Impulse Response
    (2) Schätzung der Modelle
    (3) Modellwahl und Spezifikationstests incl. Informationskriterien
    (4) Kointegrierte VAR-Modelle


Diese Punkte entsprechen in etwa den Kapiteln 2-4 und 6 des Textbuches, wobei Kapitel 3 (Schätzung) nur im Überblick bearbeitet werden kann.

Durch die LV-Form UK bedingt, ist die Leistungsfeststellung aus mehreren Teilnoten zusammen gesetzt. Ein Vorschlag wäre, 50% durch eine Midterm-Prüfung und 50% durch eine Endprüfung (alle Prüfungen schriftlich) abzudecken. Statt der Endklausur kann auch ein kleineres empirisches Projekt durchgeführt werden oder eine kurze Präsentation fortgeschrittener Literatur im Zusammenhang mit oben erwähnten Topics erfolgen. Für die Präsentationen ist der Zeitraum ab der Midterm-Prüfung vorgesehen. Diese letztere Form der Leistungsfeststellung ist empfohlen. Die endgültige Form des Kurses wird in der Vorbesprechung fest gelegt.


An Vorkenntnissen sind grundlegende Kenntnisse der Ökonometrie und speziell der grundlegenden, univariaten Zeitreihenanalyse sicher hilfreich.

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