040655 EK Quantitative Methoden der Betriebswirtschaftslehre
 
einige nützliche Links und Tools

Datum
Themen

1. Hausübung: bis zum 24.10.2013: Aufgaben 196, 197, 198, 201
Aufgabe 201 finden Sie auf einem zusätzlichen Übungsblatt, welches von der eLearning-Plattform heruntergeladen werden kann.

Ergänzungsblatt zu Aufgabe 197

Für die Funktionen aus 198(b): Ermitteln Sie die ersten Ableitungen für a allgemein und
a = 0, 1, 1/2, 1/3, 2/3, 3/2, -1, -2, -1/2, -1/3, -2/3, -3/2
Stellen Sie die Ableitungen ohne negative Exponenten und ohne gebrochen rationale Exponenten dar (sondern als Brüche und Wurzeln).

Beispiele, die im letzten Semester (aber nicht früher !!) abgegeben wurden, rechne ich an, wenn Sie die volle Punktezahl bei dem jeweiligen Beispiel erreicht haben. Ich bitte in diesem Fall um eine entsprechende Mitteilung bis zum Abgabetermin.

Die Hausübung muss bis zum genannten Termin handschriftlich abgegeben werden!
Bitte Einzelblätter zusammenheften und keine Klarsichthüllen oder Mappen abgeben!
(Sie können die Hausübung vor Beginn oder in der Pause der LV auf den Tisch vor der Tafel im Hörsaal legen.)

weitere Hinweise zu den Hausübungen

03.10.2013
 Prüfungswoche
10.10.2013
 Organisatorisches

Merkblatt

besprochene Themen:

Einleitung
Entscheidung unter Risiko (Skriptum Kap.2)

Eine Einleitung zur Entscheidungstheorie gibt Kap.3.1-4 Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre des Skriptums von Prof.Dockner, Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre.
Dieses Kapitel kann von der eLearning-Plattform heruntergeladen werden.

Begriff der Rationalität
Aufgaben 2 und 3
Das entscheidungstheoretische Grundmodell
Wiederholung: Zufallsvariablen, Wahrscheinlichkeitsfunktion, Dichtefunktion, Verteilungsfunktion (Skriptum Kap.2.1)
Aufgabe 8

Folien: siehe eLearning-Plattform

Hinweis:

Im Jahr 2002 wurde der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften an Daniel Kahneman "für das Einführen von Einsichten der psychologischen Forschung in die Wirtschaftswissenschaft, besonders bezüglich Beurteilungen und Entscheidungen bei Unsicherheit" verliehen.

Links:

weitere Artikel zum Nobelpreis und zum Thema Entscheidungspsychologie: siehe eLearning-Plattform

17.10.2013
 Übungsaufgaben:
  • Aufgabe 49 (Skriptum S.63):
    Zeichnen Sie für die Alternativen A2-A6 die Wahrscheinlichkeits- und Verteilungsfunktionen und schreiben Sie diese analytisch an.
  • Formulieren Sie die Verteilungsfunktion für Aufgabe 8 analytisch.
  • Formulieren Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion für die Verteilung aus Aufgabe 8, wenn die Personenzahl als diskrete Größe behandelt wird.

besprochene Themen:

Aufgabe 8 (Fortsetzung)
Präferenzfreie Entscheidungsprinzipien: Dominanzprinzipien (Skriptum Kap.2.2):
absolute Dominanz, Zustandsdominanz, Wahrscheinlichkeitsdominaz 1.Grades
Aufgabe 49 (teilweise)
Aufgabe 22
Risikoprofil
Typen der Risikoeinstellung (Skriptum Kap.2.4)
Varianz/Standardabweichung als Maß für das Risiko

2. Hausübung bis zum 7.11.2013: Aufgaben 9, 12, 14, 15, 16

zu 14: Skizzieren Sie das Risikoprofil und schreiben Sie dieses analytisch an.

Wenn Sie sich Beispiele aus dem letzten Semester anrechnen lassen möchten, beachten Sie bitte die Zusatzaufgaben (eine volle Anrechnung kann bei diesen Aufgaben daher nicht erfolgen)!

Es gelten dieselben Regelungen wie bei der 1.Hausübung (siehe oben)!
Bitte Einzelblätter zusammenheften und keine Klarsichthüllen oder Mappen abgeben!

Teilnehmer des Kurses von Prof.Novak geben bitte die Hausübungen in der LV von Prof.Novak oder am Lehrstuhl für Industrie, Energie und Umwelt (4.Stock) ab!

weitere Hinweise zu den Hausübungen

24.10.2013
 Übungsaufgaben:
  • 7, 10, 11, 13
    zu 13: Schreiben Sie die Verteilungsfunktion analytisch an.
    Übungsblatt "Entscheidung_unter_Risiko.pdf" (eLearning-Plattform): 1-3
  • 49: Vergleichen Sie die Alternativen mittels Wahrscheinlichkeitsdominanz 1.Grades (sofern noch nicht in der LV besprochen) Zeigen Sie für jene Alternativen, welche andere Alternativen dominieren, dass die Fläche zwischen den Risikoprofilen der Differenz der Erwartunsgswerte entspricht. Für alle anderen Alternativen zeigen Sie, dass die Summe der mit Vorzeichen versehenen Flächen zwischen den Risikoprofilen der Differenz der Erwartunsgswerte entspricht.
  • 50-52

besprochene Themen:

μ-σ-Prinzip (Skriptum Kap.2.5.1)
Zusammenhang zwischen Dominanzprinzipien und μ-σ-Prinzip
grafische Darstellung von Indifferenzkurven
Aufgaben 25, 24
Portfoliorisiko
erwartete Rendite und Varianz eines Portfolios
Wiederholung: Kovarianz, Korrelationskoeffizient

Link: Demonstation des Korrelationskoeffizienten
31.10.2013
 Übungsaufgaben:17, 18, 20, 26, 53, 54

Übungsblatt "Entscheidung_unter_Risiko.pdf" (siehe eLearning-Plattform Ordner Übungen -> zusätzliche Übungsaufgaben):

besprochene Themen:

Wiederholung: Unabhängigkeit von Zufallsvariablen (Zusammenhang zwischen Unabhängigkeit und Unkorreliertheit)
Aufgaben 18 und 19
effiziente und optimale Portfolios
Aufgaben 26, 27
Erwartungsnutzentheorie (Bernoulliprinzip) (Skriptum Kap.2.5.2)
Aufgaben 29, 30, 59

Links zum St.Petersburg-Paradox:

06.11.2013
 Repetitorium
07.11.2013
 Abgabetermin der 2.Hausübung

Übungsaufgaben:

20, 18 (Überprüfung der angegebenen Formeln), 56-58, 60, 61,
76 (c: nur 1.Frage), 78 (c: nur die 1.Frage), 79 (c: nur die 1.Frage),
80, 81, 82, 83
Übungsblatt "Entscheidung_unter_Risiko.pdf": 16

geplante Themen:

Erwartungsnutzentheorie (Bernoulliprinzip) (Skriptum Kap.2.5.2)
Zusammenhänge zwischen Bernoulliprinzip und anderen Entscheidungsprinzipien
(S.34-36, ohne die beiden Absätze unter Aufgabe 34 auf S.35)
Aufgaben 77, 33
Arrow-Pratt-Koeffizient der absoluten Risikoaversion (Skriptum Kap.2.6)
Aufgabe 35
Diskussion einiger üblicher Nutzenfunktionen: Logarithmus- und Wurzelfunktion
13.11.2013
 Repetitorium
14.11.2013
 Übungsaufgaben:

62-64, 67-70, 76, 78, 79, 84, 92, 93
Übungsblatt "Entscheidung_unter_Risiko.pdf": 4-10, 15

besprochene Themen:

Diskussion einiger üblicher Nutzenfunktionen
Wahrscheinlichkeitsdominanz 2.Grades (Skriptum Kap.2.7) Animation Aufgabe 42
Aufgabe 73

Ende des Stoffes für den Zwischentest

Dynamische Entscheidungsprobleme:

Entscheidungsbaumverfahren
21.11.2013
 Übungsaufgaben:

Skizzieren Sie die Grafen der Funktionen in Punkt (4) im Skriptum auf S.41.

38, 71-75, 85-91

besprochene Themen:

Dynamische Entscheidungsprobleme: Satz von Bayes
Beispiel Skripum S.60
Aufgabe 100 Optimierung mit Gleichungen als Nebenbedingungen: Die Methode von Lagrange partielle Ableitungen (Anhang A1)
totales Differential einer Funktion (Anhang A.2)
Herleitung der Bedingungen 1.Ordnung
28.11.2013
 Übungsaufgaben:

48, 94-99, 101-106
Entscheidungsbaum-Aufgaben der Endtests bzw. 2.Zwischentests (sofern nicht Teil der 3.HÜ)

besprochene Themen:

Optimierung mit Gleichungen als Nebenbedingungen: Die Methode von Lagrange Interpretationen (Lagrangemultiplikator; Grenzrate der Substitution, der Transformation, siehe auch Anhang A.2)
Aufgaben 120a, 122, Aufgabe ähnlich zu 123 (Angabe siehe Folien auf der eLearning-Plattform), 131 (Ansatz) Lineare Programmierung Modellformulierung, Annahmen
grafische Lösung
Charakterisierung der Menge der zulässigen Lösungen
Aufgabe 165

3. Hausübung bis zum 18.11.2013, 14 Uhr:
95, 103,
jeweils Aufgabe 1 von folgenden Endtests: WS 2010/11 - 1.Termin, SS 2013 - beide Termine

Es gelten dieselben Regelungen wie bei der 1.Hausübung (siehe oben)!
Bitte Einzelblätter zusammenheften und keine Klarsichthüllen oder Mappen abgeben!

TeilnehmerInnen des Kurses von Prof.Gaunersdorfer geben die Hausübungen bitte am Institut für Finanzwirtschaft (6.Stock) ab.
Am besten werfen Sie die Hausübungen in den Postkasten beim Institutseingang in Stiege 11 (Hauptstiege).
TeilnehmerInne des Kurses von Prof.Novak geben bitte die Hausübungen in der LV von Prof.Novak oder am Lehrstuhl für Industrie, Energie und Umwelt (4.Stock) ab.

weitere Hinweise zu den Hausübungen

05.12.2013
 Übungsaufgaben:

119, 120(b), 121, 123-130
Lagrange-Beispiele der Endtests bzw. 2.Zwischentests
Aufgaben der Endtests zur LP-Formulierung (sofern Sie nicht Teil der 4.Hausübung sind)
150 (a)-(b)

besprochene Themen:

Lineare Programmierung Charakterisierung der Menge der zulässigen Lösungen
Aufgabe 134
Enumerationsverfahren
Aufgabe 133
Simplexverfahren
Basislösungen
Aufgabe 136
allgemeine Form eines LP, spezielles Maximumproblem, Normalform
Interpretation der Simplextableaus
Aufgabe 138
Mehrdeutigkeit optimaler Lösungen
Aufgabe 137: Änderung des Deckungsbeitrags von Produkt P1 auf 31.5
11.12.2013
 Zwischentest
12.12.2013
 Prüfungswoche
18.12.2013
14 Uhr
 Abgabetermin 3.Hausübung

4. Hausübung bis zum 16.1.2014: 159, 160, 162, 167
Endtest SS 2009, 1.Termin: 4
Endtest SS 2011, 2.Termin: 4

Ergänzung zu Aufgabe 159:

Lösen Sie das LP auch mittels Enumerationsverfahren.
Wie viele Basislösungen gibt es? Geben Sie alle zulässigen Basislösungen an.

Es gelten dieselben Regelungen wie bei der 1.Hausübung (siehe oben)!
Bitte Einzelblätter zusammenheften und keine Klarsichthüllen oder Mappen abgeben!

TeilnehmerInnen des Kurses von Prof.Gaunersdorfer geben die Hausübungen bitte am Institut für Finanzwirtschaft (6.Stock) ab.
Am besten werfen Sie die Hausübungen in den Postkasten beim Institutseingang in Stiege 11 (Hauptstiege).
TeilnehmerInne des Kurses von Prof.Novak geben bitte die Hausübungen in der LV von Prof.Novak oder am Lehrstuhl für Industrie, Energie und Umwelt (4.Stock) ab.

weitere Hinweise zu den Hausübungen

19.12.2013
 Weihnachtsferien
26.12.2013
 Weihnachtsferien
02.01.2014
 Weihnachtsferien
09.01.2014
 Übungsaufgaben: 135, 136, 137, 139
150-162, 164, 167(a)-(b), 168, 169
Endtests (sofern die Aufgaben nicht Teil der 4.Hausübung sind): Aufgaben zur LP-Formulierung
Aufgaben zum Simplexverfahren und zur allgemeinen/speziellen Darstellung von LP's

besprochene Themen:

Aufgabe 135 (teilweise)
Formaler Aufbau der Simplextableaus
Sensitivitätsanalyse (Änderung von Zielfunktionskoeffizienten)
Aufgabe 142
Dualität
Aufgabe 144
Dualitätssätze
komplemetäre Schlupfbedingungen
14.01.2014
 Repetitorium
16.01.2014
 Abgabetermin der 4.Hausübung

Übungsaufgaben:

140, 141, 143, 147 (ohne Interpretation), 166, 170 ((b) ohne Interpretation), 171(a)-(c), 172, 173(a)-(c)
Endtests: Aufgaben zu:
  • Simplexverfahren
  • allgemeine/spezielle Darstellung von LP's
  • Änderung der Zielfunktionskoeffizienten von LP's
  • duales Programm

besprochene Themen:

Preistheorem und ökonomische Interpretation des dualen Programms
Aufgabe 146
Aufgabe 145 duale Simplexmethode
Aufgabe 148
Sensitivitätsanalyse (Änderung von Restriktionskonstanten)
Aufgabe 149
21.01.2014
 Repetitorium
23.01.2014
 Übungsaufgaben: 147: Interpretation,
170 (b): Interpretation, 171 (d), (e), 173 (d), (e)
Endtests: Aufgaben zu:
  • duales Programm: Interpretationen
  • Anwendung der komplemetären Schlupfbedingungen
  • duale Simplexmethode
  • Änderung der Restriktionskonstanten von LP's
geplante Themen: Interpretation eines Computeroutputs eines LP
Aufgabe 175 Übungsaufgaben: 174
LINDO-Beispiele der Endtests
29.01.2012
 16-18:30 Uhr, HS 1, 4, 6: Endtest

Studierende, die ihr Bakkalaureats-/Bachelorstudium in diesem Semester abschließen möchten bzw. Studierende, die planen im SS 2014 Kurse des Magisterstudiums vorzuziehen, sollten unbedingt zum 1.Termin antreten!

13.02.2014
 14-16:30 Uhr: Alternativtermin für den Endtest