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040655 EK Quantitative Methoden der Betriebswirtschaftslehre
einige nützliche Links und Tools
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Themen |
1. Hausübung:
bis zum 18.10.2012: Aufgaben 196, 198, 201
(Achten Sie auf die veränderte Nummerierung, wenn Sie ein älteres Skriptum besitzen!)
Aufgabe 201 finden Sie auf einem zusätzlichen Übungsblatt, welches von der eLearning-Plattform heruntergeladen werden kann.
Für die Funktionen aus 198(b):Ermitteln Sie die ersten Ableitungen für a allgemein und
a = 0, 1, 1/2, 1/3, 2/3, 3/2, -1, -2, -1/2, -1/3, -2/3, -3/2
Stellen Sie die Ableitungen ohne negative Exponenten und ohne gebrochen rationale Exponenten dar(sondern als Brüche und Wurzeln).
Beispiele, die im letzten Semester (aber nicht früher !!) abgegeben wurden, rechne ich an, wenn Sie die volle Punktezahl bei dem jeweiligen Beispiel erreicht haben. Ich bitte in diesem Fall um eine entsprechende Mitteilung bis zum Abgabetermin.
Die Hausübung muss bis zum genannten Termin handschriftlich abgegeben werden!
Bitte Einzelblätter zusammenheften und keine Klarsichthüllen oder Mappen abgeben!
(Sie können die Hausübung vor Beginn oder in der Pause der LV auf den Tisch vor der Tafel im Hörsaal legen.)
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| 04.10.2012 |
Organisatorisches
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Merkblatt |
besprochene Themen:
Einleitung
Entscheidung unter Risiko (Skriptum Kap.2)
Eine Einleitung zur Entscheidungstheorie gibt Kap.3.1-4 Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre des Skriptums von Prof.Dockner,
Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre.
Dieses Kapitel kann von der eLearning-Plattform heruntergeladen werden.
Begriff der Rationalität
Aufgaben 2 und 3
Das entscheidungstheoretische Grundmodell
Wiederholung: Zufallsvariablen, Wahrscheinlichkeitsfunktion, Dichtefunktion, Verteilungsfunktion (Skriptum Kap.2.1)
Aufgabe 8
Folien: siehe eLearning-Plattform
Hinweis:
Im Jahr 2002 wurde der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften an Daniel Kahneman
"für das Einführen von Einsichten der
psychologischen Forschung in die Wirtschaftswissenschaft, besonders bezüglich Beurteilungen und
Entscheidungen bei Unsicherheit" verliehen.
Links:
weitere Artikel zum Nobelpreis und zum Thema Entscheidungspsychologie: siehe
eLearning-Plattform
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11.10.2012
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Übungsaufgaben:
- Aufgabe 49 (Skriptum S.63):
Zeichnen Sie für die Alternativen A2-A6 die Wahrscheinlichkeits- und Verteilungsfunktionen
und schreiben Sie diese analytisch an.
- Formulieren Sie die Verteilungsfunktion für Aufgabe 8 analytisch.
- Formulieren Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion für die Verteilung aus Aufgabe 8, wenn die Personenzahl als diskrete Größe behandelt wird.
besprochene Themen:
Aufgabe 8 (Fortsetzung)
Präferenzfreie Entscheidungsprinzipien: Dominanzprinzipien (Skriptum Kap.2.2):
absolute Dominanz, Zustandsdominanz, Wahrscheinlichkeitsdominaz 1.Grades
Aufgabe 49 (teilweise)
Aufgabe 22
Risikoprofil
Aufgabe 11
Typen der Risikoeinstellung (Skriptum Kap.2.4)
Varianz/Standardabweichung als Maß für das Risiko
Aufgabe 55
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2. Hausübung bis zum 8.11.2012:
Aufgaben 9, 12, 14, 16
Aufgabe 2 vom Übungsblatt "Entscheidung_unter_Risiko.pdf" (siehe eLearning-Plattform Ordner Übungen -> zusätzliche Übungsaufgaben)
Wenn Sie sich Beispiele aus dem letzten Semester anrechnen lassen möchten, beachten Sie bitte die Zusatzaufgaben (eine volle Anrechnung kann bei diesen Aufgaben daher nicht erfolgen)!
Es gelten dieselben Regelungen wie bei der 1.Hausübung (siehe oben)!
Bitte Einzelblätter zusammenheften und keine Klarsichthüllen oder Mappen abgeben!
Teilnehmer des Kurses von Prof.Novak geben bitte die Hausübungen in der LV von Prof.Novak oder am Lehrstuhl für Industrie, Energie und Umwelt ab bzw. werfen die Hausübung in das Porstfach dieses Lehrstuhls!
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18.10.2012
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Abgabetermin 1.Hausübung
Übungsaufgaben:
7-15 (sofern nicht Teil der 2.Hausübung)
Übungsblatt "Entscheidung_unter_Risiko.pdf" (eLearning-Plattform): 1
49: Vergleichen Sie die Alternativen mittels Wahrscheinlichkeitsdominanz 1.Grades (sofern noch nicht in der LV besprochen)
Zeigen Sie für jene Alternativen, welche andere Alternativen dominieren, dass die Fläche zwischen den Risikoprofilen der Differenz der
Erwartunsgswerte entspricht.
Für alle anderen Alternativen zeigen Sie, dass die Summe der mit Vorzeichen versehenen Flächen zwischen den Risikoprofilen der Differenz der
Erwartunsgswerte entspricht.
50-52
Übungsblatt "Entscheidung_unter_Risiko.pdf" (siehe eLearning-Plattform Ordner Übungen -> zusätzliche Übungsaufgaben): 4(a)-(d)
besprochene Themen:
μ-σ-Prinzip (Skriptum Kap.2.5.1)
grafische Darstellung von Indifferenzkurven
Zusammenhang zwischen Dominanzprinzipien und μ-σ-Prinzip
Aufgaben 25, 24
Portfoliorisiko
Wiederholung: Kovarianz, Korrelationskoeffizient
Link:
Demonstation des Korrelationskoeffizienten
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25.10.2012
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Übungsaufgaben:
18, 19 (bereiten Sie diese Aufgaben für die nächste LV vor!)
17, 53, 54, 56, 57, 58
Übungsblatt "Entscheidung_unter_Risiko.pdf": 4, 6
besprochene Themen:
Unabhängigkeit von Zufallsvariablen
Aufgaben 18 (teilweise), 19
effiziente und optimale Portfolios
Aufgaben 26 (teilweise), 27
Erwartungsnutzentheorie (Bernoulliprinzip) (Skriptum Kap.2.5.2)
Aufgaben 29, 30
Link:
Applett zum St.Petersburger Spiel
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01.11.2012
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Feiertag |
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06.11.2012
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17-20 Uhr, HS 2 (BWZ): Repetitorium |
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08.11.2012
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Abgabetermin 2.Hausübung
Übungsaufgaben:
26 (für ρ = 0), 57
59 (bereiten Sie diese Aufgabe für die nächste LV vor; ersetzen Sie auch die Ergebnisse durch die äquivalenten Lotterien und schreiben Sie die resultierenden Lotterien möglichst einfach an und vergleichen Sie diese)
20, 60, 61, 76 (c: nur 1.Frage), 78 (c: nur die 1.Frage), 79 (c: nur die 1.Frage), 80, 81, 82, 83 (zur Schreibweise siehe S.21)
besprochene Themen:
Erwartungsnutzentheorie (Bernoulliprinzip) (Skriptum Kap.2.5.2)
59, 65, 66, 32
Verlauf von Nutzenfunktionen, grafische Darstellung des Sicherheitsäquivalents
Zusammenhänge zwischen Bernoulliprinzip und anderen Entscheidungsprinzipien
(S.34-36, ohne die beiden Absätze unter Aufgabe 34 auf S.35)
Aufgaben 77, 33, 34
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13.11.2012
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17-20 Uhr, HS 2 (BWZ): Repetitorium |
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15.11.2012
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Übungsaufgaben:
62 (ohne Wahrscheinlichkeitsprämie), 63, 64, 67(a)-(b), 68-70, 84
jeweils Punkt (c) von: 76, 78, 79
Übungsblatt "Entscheidung_unter_Risiko.pdf": 5, 6
besprochene Themen:
Arrow-Pratt-Koeffizient der absoluten Risikoaversion (Skriptum Kap.2.6)
Aufgabe 35 (für spezielles Beispiel)
Diskussion einiger üblicher Nutzenfunktionen
Wahrscheinlichkeitsdominanz 2.Grades (Skriptum Kap.2.7)
Animation
Aufgabe 42
Zusammenhänge zwischen den Entscheidungsprinzipien (Kap. 2.8)
Aufgabe 73
Ende des Stoffes für den Zwischentest
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22.11.2012
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Übungsaufgaben:
36, 38, 43,
Übungsblatt
"Entscheidung_unter_Risiko.pdf": 7-15
67(c), 71-83 (sofern
noch nicht gemacht), 85-93
besprochene Themen:
Dynamische Entscheidungsprobleme
Aufgaben 44+45, 47, 100
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29.11.2012
| Übungsaufgaben:
Bsp. aus dem Skriptum (Kap.2.10.1): Welche Alternative ist optimal, wenn der Investor nicht risikoneutral ist, sondern sich auf Basis der Nutzenfunktion
u(x) = ln x entscheidet?
46, 48
94-99, 101-106
Aufgaben zu Entscheidungsbäumen der Endtests
(sofern obige Aufgaben nicht Teil der 3.Hausübung sind)
besprochene Themen:
Optimierung mit Gleichungen als Nebenbedingungen: Die Methode von Lagrange
Beispiel von Kap. 3.2: grafische Darstellung
partielle Ableitungen (Anhang A1)
totales Differential einer Funktion (Anhang A.2)
Herleitung der Bedingungen 1.Ordnung
Aufgrund eines Bombenalarms musste die LV vorzeitig beendet werden.
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3. Hausübung bis zum 13.12.2012:
95, 99 (+ Stellen Sie die Situation in einem Entscheidungsbaum dar), 103,
Aufgabe 4 vom 2.Zwischentest WS 2007/08 - 1. Termin,
jeweils Aufgabe 1 von folgenden Endtests:
SS 2012 - 1. Termin, WS 2008/09 - 2.Termin
Es gelten dieselben Regelungen wie bei der 1.Hausübung (siehe oben)!
Bitte Einzelblätter zusammenheften und keine Klarsichthüllen oder Mappen abgeben!
Teilnehmer des Kurses von Prof.Novak geben bitte die Hausübungen in der LV von Prof.Novak oder am Lehrstuhl für Industrie, Energie und Umwelt ab bzw. werfen die Hausübung in das Porstfach dieses Lehrstuhls!
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30.11.2011
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11:30-13:30 Uhr, AudiMax, HS 1, HS 2 (BWZ): Zwischentest
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06.12.2012
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krankheitsbedingt abgesagt
Hinweis: Diese Einheit wird im Jänner nachgeholt, siehe unten.
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13.12.2012
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Abgabetermin 3.Hausübung
Übungsaufgaben:
117, 119 (ermitteln Sie das optimal Portfolio mittels Einsetzen von σ 2 in die Präferenzfunktion)
besprochene Themen:
Optimierung mit Gleichungen als Nebenbedingungen: Die Methode von Lagrange
Beispiele
Interpretationen (Schattenpreise; Grenzrate der Substitution, der Transformation)
(siehe auch Beispiele in Kap.A.2!))
Aufgaben 120a, 122, Aufgabe ähnlich zu 123 (Angabe siehe Folien auf der eLearning-Plattform), 131 (Ansatz)
Lineare Programmierung
Modellformulierung, Annahmen
grafische Lösung
Aufgabe 165
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20.12.2012
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Weihnachtsferien |
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27.12.2012
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Weihnachtsferien |
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03.01.2013
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Weihnachtsferien |
4. Hausübung bis zum 17.1.2013:
162, 164
folgende Aufgaben von Endtests:
SS 2008 - 2.Termin: 4
WS 2010/11 - 2.Termin: 4
SS 2011 - 2.Termin: 4
SS 2012 - 1.Termin: 4
SS 2012 - 2.Termin: 4
Es gelten dieselben Regelungen wie bei der 1.Hausübung (siehe oben)!
Bitte Einzelblätter zusammenheften und keine Klarsichthüllen oder Mappen abgeben!
Teilnehmer des Kurses von Prof.Novak geben bitte die Hausübungen in der LV von Prof.Novak oder am Lehrstuhl für Industrie, Energie und Umwelt ab bzw. werfen die Hausübung in das Porstfach dieses Lehrstuhls!
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08.01.2013
13-16 Uhr,
HS 1
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Zusatztermin
Übungsaufgaben:
117-131 (sofern nicht in LV besprochen)
134
grafische Lösungen und (sofern gefragt) Diskussion der Annahmen der folgenden Aufgaben:
150, 151, 152, 154-161, 163, 169
Aufgaben der Endtests zur LP-Formulierung (sofern Sie nicht Teil der 4.Hausübung sind)
Lagrange-Beispiele der Endtests bzw. 2.Zwischentests
besprochene Themen:
Charakterisierung der Menge der zulässigen Lösungen
Enumerationsverfahren
Aufgabe 133
Grundidee des Simplexverfahrens
Simplexverfahren
Basislösungen
Aufgaben 136
allgemeine Form eines LP, spezielles Maximumproblem, Normalform
Interpretation der Simplextableaus
Aufgaben 138
Mehrdeutigkeit optimaler Lösungen
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10.01.2013
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Übungsaufgaben:
135, 137, 139
150-161 (jetzt auch mit Simplexverfahren),
167(a)-(b), 168
Endtests: Aufgaben zum Simplexverfahren und zur allgemeinen/speziellen Darstellung von LP's
besprochene Themen:
Formaler Aufbau der Simplextableaus
Sensitivitätsanalyse (Änderung von Zielfunktionskoeffizienten)
Dualität
Aufgabe 144
Dualitätssätze
komplemetäre Schlupfbedingungen, Preistheorem
ökonomische Interpretation des dualen Programms
Aufgabe 146
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15.01.2013
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17-20 Uhr, HS 2 (BWZ): Repetitorium |
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17.01.2013
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Abgabetermin 4.Hausübung
Übungsaufgaben:
140, 141,
142: Ermitteln Sie - ausgehend vom modifizierten Endtableau - die neue optimale Lösung.
143, 147, 166, 170, 171(a)-(c), 172, 173(a)-(c)
Endtests: Aufgaben zu:
- Simplexverfahren
- allgemeine/spezielle Darstellung von LP's
- Änderung der Zielfunktionskoeffizienten von LP's
- duales Programm
besprochene Themen:
Aufgabe 145
duale Simplexmethode
Aufgabe 148
Sensitivitätsanalyse (Änderung von Restriktionskonstanten)
Aufgabe 149
Interpretation eines Computeroutputs eines LP
Aufgabe 175
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22.01.2013
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17-20 Uhr, HS 2 (BWZ): Repetitorium |
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24.01.2013
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Übungsaufgaben:
(166 wurde am 17.01. als Übungsaufgabe ergänzt.)
Formulieren Sie das duale Programm von Aufgabe 175.
Versuchen Sie durch Einführung neuer Variablen das Dual so zu formulieren, dass die Koeffizienten mit jenen, die in der Problemformulierung des LP im
LINDO-Output übereinstimmen. (Hinweis: Die neuen Variablen erfüllen nicht die Nichtnegativitätsbedingung.)
166: Lösen Sie das LP mittels dualer Simplexmethode
171(d)-(e), 173(d)-(e), 174
Endtests: Aufgaben zu:
- duale Simplexmethode
- Änderung von Restriktionskonstanten
geplante Themen:
Aufgabe 175 (Fortsetzung)
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28.01.2012
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11-13:30 Uhr, AudiMax, HS 1, HS 2 (BWZ): Endtest
Studierende, die ihr Bakkalaureats-/Bachelorstudium in diesem Semester abschließen möchten bzw. Studierende, die planen im SS 2013 Kurse des Magisterstudiums vorzuziehen, sollten unbedingt zum 1.Termin antreten!
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18.02.2012
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14:00-16:30 Uhr, AudiMax, HS 1, HS 2 (BWZ): Alternativtermin für den Endtest
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