einige nützliche Links und Tools
1. Hausübung: bis zum 18.10.2007: Aufgaben 191, 193 (altes Skriptum: 126, 128)
Für die Funktionen aus 191(b):
Ermitteln Sie die ersten Ableitungen für a allgemein und
a = 0, 1, 1/2, 1/3, 2/3, 3/2, -1, -2, -1/2, -1/3, -2/3, -3/2
Stellen Sie die Ableitungen ohne negative Exponenten und ohne gebrochen rationale Exponenten dar
(sondern als Brüche und Wurzeln).
Diejenigen, die den Kurs im vergangenen Semester besucht haben und im vergangenen Semester auf diese Hausübung zumindest 50% der Punkte erhalten haben, müssen diese Hausübung nicht nochmals abgeben. Ich bitte in diesem Fall um eine entsprechende Mitteilung bis zum Abgabetermin.
Die Hausübung muss bis zum genannten Termin handschriftlich abgegeben werden!
(Sie können die Hausübung vor Beginn der LV auf dem Tisch vor der Tafel im Hörsaal legen.)
 |
Merkblatt |
besprochene Themen:
Einleitung
Entscheidung unter Risiko (Skriptum Kap.2)
Wahrscheinlichkeitsfunktion, Dichtefunktion, Verteilungsfunktion
Aufgabe 8
Folien: siehe WebCT
Übungsaufgabe:
Wiederholen Sie das Kapitel 3 Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre des Skriptums Grundzüge der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, insbesondere die folgenden Abschnitte:
- Das entscheidungstheoretische Grundmodell
- Entscheidung unter Risiko: Dominanzprinzipien
- Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre (Kap.3 des Skriptums von Prof.Dockner)
- Methodische Grundlagen der Produktionswirtschaft (Kap.6.2 des Skriptums von Prof.Dockner)
Im Jahr 2002 wurde der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften an Daniel Kahneman "für das Einführen von Einsichten der psychologischen Forschung in die Wirtschaftswissenschaft, besonders bezüglich Beurteilungen und Entscheidungen bei Unsicherheit" verliehen.
Links:
weitere Artikel zum Nobelpreis und zum Thema Entscheidungspsychologie: siehe WebCT
- Formulieren Sie die Verteilungsfunktion für Aufgabe 8 analytisch.
- Aufgabe 49 (Skriptum S.63; altes Skriptum: Nr.41):
Zeichnen Sie für die Alternativen A2, ..., A6 die Wahrscheinlichkeits- und Verteilungsfunktionen und schreiben Sie diese analytisch an. - Aufgaben 14, 16 (S.15/16)
besprochene Themen:
Präferenzfreie Entscheidungsprinzipien: Dominanzprinzipien (Skriptum Kap.2.2):
absolute Dominanz, Zustandsdominanz, Wahrscheinlichkeitsdominaz 1.Grades
Risikoprofil, Aufgabe 11
Typen der Risikoeinstellung (Skriptum Kap.2.4)
2. Hausübung: bis zum 29.10.2007: Aufgaben 7, 9, 10, 12, 15
Die Hausübung muss bis zum genannten Termin handschriftlich abgegeben werden!
Übungsaufgaben:
22 (S.21), 50, 51, 52
besprochene Themen:
Aufgaben 55, 24, 25, 15
Portfoliorisiko
Wiederholung: Kovarianz, Korrelationskoeffizient
Übungsaufgaben:
53, 54 (Nachtrag)
besprochene Themen:
effiziente und optimale Portfolios
Erwartungsnutzenmaximierung (Bernoulliprinzip) (Skriptum Kap.2.5.2)
Aufgaben 30, 59
(Sie können die Hausübung vor Beginn der LV am 25.10. auf dem Tisch vor der Tafel im Hörsaal legen oder Sie in den Postkasten beim Sekretariat von Prof. Dockner (Frau Neugebauer, 1.Stock, Zimmer 132) bis zum genannten Termin werfen.)
Stoff ist alles, was wir bisher gemacht haben (siehe oben "besprochene Themen"), d.h.
Skriptum bis Kap.2.5.2, S.29 (ohne Kap.2.3)
und die entsprechenden Übungsaufgaben in Kap.2.11 (auch jene, die beim 8.11. angegeben sind)
Achtung: Der Test wird anders strukturiert sein als die bisherigen Zwischentests.
Es werden oft nur Zwischen- oder Endergebnisse anzugeben sein.
Die zugehörigen Nebenrechnungen werden dann nicht zur Beurteilung herangezogen werden.
Übungsaufgaben:
75 (c: ohne Sicherheitsäquivalent und Risikoeinstellung)
76 (a)-(e)
77 (c: ohne Sicherheitsäquivalent und Risikoeinstellung)
78 (c: ohne Sicherheitsäquivalente)
79-82
besprochene Themen:
Aufgaben 65, 66
Arrow-Pratt-Koeffizient der absoluten Risikoaversion (Skriptum Kap.2.6)
Aufgaben 35, 76
Zusammenhänge zwischen Bernoulliprinzip und anderen Entscheidungsprinzipien
Aufgaben 32, 33
Übungsaufgaben:
(Beachten Sie den Nachtrag am 25.10.)
besprochene Themen:
Aufgabe 42
Zusammenhang zwischen den Entscheidungsprinzipien (Kap. 2.8)
Aufgabe 72
Dynamische Entscheidungsprobleme: Entscheidungsbaumverfahren
Übungsaufgaben:
besprochene Themen:
Aufgabe 99
Optimierung mit Gleichungen als Nebenbedingungen: Die Methode von Lagrange (Skriptum Kap.3.2)
das totale Differential einer Funktion (eine und mehrere Variablen; Skriptum Anhang A.1, A.2)
Interpretationen (Schattenpreise; Grenzrate der Substitution, der Transformation, der technischen Substitution (siehe auch Beispiele in Kap.A.3!))
Aufgabe 116, 117
Links:
3. Hausübung: bis zum 6.12.2007 (Abgabe spätestens in der LV!): Aufgaben 94, 95, 102, 104, 105
Die Hausübung muss bis zum genannten Termin handschriftlich abgegeben werden!
Übungsaufgaben:
47, 48, 96-98, 100, 101, 103,
118-129
Hinweis zu Aufgabe 93: Die Nutzenfunktion ist monoton fallend in x. Die Kosten (andere Ergebnisse sind in dieser Aufgabe nicht zu betrachten) sind mit ihren Absolutwerten in die Nutzenfunktion einzusetzen.
besprochene Themen:
Interpretationen (Schattenpreise; Grenzrate der Substitution, der Transformation, der technischen Substitution (siehe auch Beispiele in Kap.A.3!))
Aufgaben 119, 121
Beispiel ähnlich Aufgabe 122, Angabe siehe WebCT
Aufgabe 48
Modellformulierung, Annahmen
Übungsaufgaben zur Linearen Programmierung:
148-153, 155-158, 162 (siehe Bemerkung unten!), 163, 166
besprochene Themen:
Aufgabe 162 (Bitte bereiten Sie diese Aufgabe vor! Wenn sich jemand an die Tafel meldet, gibt es Extra-Bonuspunkte.)
grafische Lösung
Charakterisierung der Menge der zulässigen Lösungen
Basislösungen
Aufgaben 131, 132
Enumerationsverfahren
Simplexverfahren
Aufgabe 134
allgemeine Form eines LP, spezielles Maximumproblem, Normalform
Bitte vergessen Sie nicht, sich für diesen Termin oden den Alternativtermin (6.2.2008) anzumelden!
Anmeldefrist: 22.11.-10.12.2007
zum Prüfungsanmeldesystem
Achtung: Im ISWI werden nur die ersten 8 Zeichen Ihres Passwortes gespeichert. Falls Sie ein längeres Passwort gewählt haben, geben Sie bitte nur die
ersten 8 Zeichen Ihres Passwortes ein!
|
Stoff: alles, was wir seit dem Zwischentest besprochen haben, d.h.
Kap.2.5.2 axiomatische Grundlagen (S.32-34 Mitte) Absatz unter Aufgabe 34 (S.35)) 1.Hälfte von S.38 Punkte 2 und 5 des Abschnitts "Vergleich von Entscheidungsträgern mit verschiedenen Graden der Risikoaversion" Abschnitt: "Vergleich von Risikoeinstellungen bei unterschiedlichem Vermögen (S.39, 2.Hälfte bis S.40, inkl. Aufgabe 40) "Mean preserving spread" (S.42-43) Kap.3.2 |
Ort: Universitätsbräuhaus (Campus, Altes AKH, 1. Hof, Alser Straße 4)
4. Hausübung: bis zum 10.1.2008: Aufgaben 154, 159, 160, 161, 169 (a), (c), 170 (ohne Angabe einer neuen optimalen Lösung bei ((d) und (e))
Die Hausübung muss bis zum genannten Termin handschriftlich abgegeben werden!
Es ist nicht nötig, die Hausübung in einer Mappe oder Hülle abzugeben, aber bitte heften Sie die Blätter zusammen.
Übungsaufgaben:
besprochene Themen:
Formaler Aufbau der Simplextableaus
Aufgaben 134, 136, 137, 140
Übungsaufgaben:
besprochene Themen:
Aufgabe 141 (teilweise)
Dualität
Aufgaben 142, 143
Übungsaufgaben:
156 (c), 163, 164 (c)
Lösen Sie das duale Programm von Aufgabe 143 mittels Simplexverfahren.
Anknüpfend an dieses Beispiel, werden wir die duale Simplexmethode besprechen. Es empfiehlt sich daher, dieses Beispiel vorzubereiten!
besprochene Themen:
Aufgabe 146
Interpretation eines Computeroutputs eines LP (siehe eLearning-Plattform)
Aufgabe 170 (a)-(c)
Übungsaufgaben:
151 mittels Simplexverfahren. In (c2) ist im 2.Tableau das Pivotelement nicht eindeutig. Rechnen Sie beide Varianten und zeigen Sie, dass es 2 verschiedene Basislösungen gibt. Betrachten Sie die grafische Lösung (steht bereits online): Im optimalen Punkt schneiden einander 3 Geraden.
Wie ändert sich die optimale Lösung des LP von S.114, wenn auf Anlage A nur 154 h/Monat zur Verfügung stehen?
Stoff: Lineare Programmierung (Skriptum Kap.3.3.1)
|
|