Datum	Themen	Materialien, Hinweise
einige nützliche Links und Tools
1. Hausübung bis zum 31.10.2006: Aufgaben 126 und 128. Diejenigen, die den Kurs im vergangenen Semester besucht haben und im vergangenen Semester auf die Hausübung zumindest 6 Punkte erhalten haben, müssen diese Hausübung nicht nochmals abgeben. Ich bitte in diesem Fall um eine entsprechende Mitteilung bis zum Abgabetermin. Es werden die im vergangenen Semester erreichten Punkte der beiden Aufgaben 126 und 128 angerechnet. Hausübungen müssen bis zum genannten Termin handschriftlich abgegeben werden! (Sie können die Hausübung vor Beginn der LV am 31.10. auf dem Tisch vor der Tafel im Hörsaal legen.)
3.10.2006	Organisatorisches Merkblatt besprochene Themen: Einleitung Entscheidung unter Risiko (Skriptum Kap.2) Wiederholung: Zufallsvariablen, Wahrscheinlichkeitsfunktion, Dichtefunktion (Skriptum Kap.2.1) Präferenzfreie Entscheidungsprinzipien: Dominanzprinzipien (Skriptum Kap.2.2): absolute Dominanz und Zustandsdominanz Folien: siehe WebCT Übungsaufgabe: Wiederholen Sie das Kapitel 3 Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre des Skriptums Grundzüge der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, insbesondere die folgenden Abschnitte: Das entscheidungstheoretische Grundmodell Entscheidung unter Risiko: Dominanzprinzipien	Der Kurs baut auf folgenden Kapiteln des EK Grundzüge der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre auf: Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre (Kap.3 des Skriptums von Prof.Dockner) Optimierungstechniken in der Produktionswirtschaft (Kap.6.2.3 des Skriptums von Prof.Dockner) Im Jahr 2002 wurde der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften an Daniel Kahneman "für das Einführen von Einsichten der psychologischen Forschung in die Wirtschaftswissenschaft, besonders bezüglich Beurteilungen und Entscheidungen bei Unsicherheit" verliehen. Links: Nobelprize.org The Nobel Prize Internet Archive weitere Artikel zum Nobelpreis und zum Thema Entscheidungspsychologie: siehe WebCT
5.10.2006	9-10 Uhr, Audi Max: Informationsveranstaltung über die eLearning-Plattform WebCT-Vista für Studierende
10.10.2006	Übungsaufgabe: Aufgabe 41 (Skriptum S.56): Vergleichen Sie die Alternativen mittels absoluter und Zustandsdominanz. Zeichnen Sie für die Alternativen A2, ..., A6 die Wahrscheinlichkeitsfunktionen. besprochene Themen: Wahrscheinlichkeitsfunktion, Dichtefunktion, Verteilungsfunktion, Risikoprofil Wahrscheinlichkeitsdominanz 1.Grades (Skriptum Kap.2.2.2)
2. Hausübung bis zum 24.10.2006: Aufgaben 7, 9, 10, 11 (für die Verteilungen aus Aufgaben 7, 9, 10), Zusatzaufgabe  Zusatzaufgabe
17.10.2006	Übungsaufgaben: Berechnen Sie die Fläche zwischen den Risikoprofilen der Alternativen des Beispiels von Kap.2.2.2 (S.16/17) und die Erwartungswerte der beiden Alternativen. Was fällt Ihnen auf? (Aufgabe 16) Aufgabe 41 (Skriptum S.56): Zeichnen Sie für die Alternativen A2, ..., A6 die Verteilungsfunktionen. Vergleichen Sie die Alternativen mittels Wahrscheinlichkeitsdominanz 1.Grades. besprochene Themen: Risikoprofil Maximin- und Maximax-Kriterium (Skriptum Kap.2.2.2) Typen der Risikoeinstellung (Skriptum Kap.2.3) m- und m-s-Prinzip (Skriptum Kap.2.5.1) Aufgaben 46 (S.57), 18, 19	Tippfehler im Skriptum: S.21, Aufgabe 19: Ändern Sie im Beispiel von Abschnitt 2.2.2 (S.16) die Auszahlungen von Alternative A2 zu: 50, 85, 20.
24.10.2006	Abgabetermin 2.Hausübung (Aufgaben 7, 9, 10, 11, Zusatzaufgabe) Übungsaufgaben: Aufgaben 42, 43 besprochene Themen: Portefeuillerisiko (Skriptum Kap.2.5.1) Wiederholung: Kovarianz, Korrelationskoeffizient, Unabhängigkeit von Zufallsvariablen (siehe Skriptum Kap.2.1) Aufgabe 21	Link: Demonstation des Korrelationskoeffizienten
31.10.2006	Abgabetermin 1.Hausübung (Aufgaben 126, 128) Übungsaufgaben: Aufgaben 12-14, 20, 47, 48 Berechnen Sie Erwartungswert und Standardabweichung des St.Petersburger Spiels (siehe Folie im WebCT) Zwischentest SS 2005: 1, 2, 3 (a), (b), 4 Zwischentest WS 2005/06: 1, 3 (a)-(c) Zwischentest SS 2006: 1, 2 (ohne (c)) besprochene Themen: Unabhängigkeit von Zufallsvariablen Erwartungsnutzenmaximierung (Bernoulliprinzip) (Skriptum Kap.2.5.2) Aufgaben 23, 24, 49, 57
7.11.2006	Übungsaufgaben: Aufgaben 50-55, 58 (50, 51: ohne Wahrscheinlichkeitsprämie) Zwischentest SS 2005: 3 (c) (ohne Bestimmung der Risikoeinstellung und ohne grafische Darstellung des Sicherheitsäquivalents) Zwischentest WS 2005/06: 2(a) Zwischentest SS 2006: 2(c) (ohne Bestimmung der Risikoeinstellung)) besprochene Themen: Erwartungsnutzenmaximierung (Bernoulliprinzip): grafischer Verlauf von Nutzenfunktion grafische Darstellung des Sicherheitsäquivalents Aufgabe 57 Arrow-Pratt-Maß der absoluten Risikoaversion (Skriptum Kap.2.6) Aufgabe 28
	Zwischentest: 16-18 Uhr, AudiMax (Der Kurs am Vormittag findet statt!) Prüfungsstoff: Skriptum bis S.26 siehe besprochene Themen und Übungsaufgaben 19:30 Uhr: LV-Bier Ort: Universitätsbräuhaus (Campus, Altes AKH, 1. Hof, Alser Straße 4) (Bitte beantworten Sie im WebCT, ob Sie kommen werden oder nicht.)
14.11.2006	Übungsaufgaben: Aufgaben, die bisher noch nicht gelöst wurden (außer 57), insbes. 58 Aufgaben 25 (S.29), 31 (S.36) Zwischentest SS 2005: 3 (c): Bestimmung der Risikoeinstellung und grafische Darstellung des Sicherheitsäquivalents Zwischentest WS 2005/06: 2 (b), (c), 3 Zwischentest SS 2006: 2(c): Bestimmung der Risikoeinstellung Aufgabe 29 Zeigen Sie außerdem, dass zwei Nutzenfunktionen, die sich in einem Punkt berühren und in diesem Punkt unterschiedlichen Anstieg haben, nicht äquivalent sein können. besprochene Themen: Zusammenhang zwischen Bernoulliprinzip und anderen Entscheidungsprinzipien Aufgabe 3 des Zwischentests von WS 2006/06 Wahrscheinlichkeitsdominanz 2.Grades (Skriptum Kap.2.7) Aufgabe 35
21.11.2006	Übungsaufgaben: Aufgabe 42(b) mit folgender Präferenzfunktion: (Hinweis: Es ist zu berücksichtigen, für welche Ergebnisse die Präferenzfunktion sinnvoll ist.) Aufgabe 35: Vergleichen Sie Alternativen A4 und A5 nach dem Prinzip der Wahrscheinlichkeitsdominanz 2.Grades Aufgaben 34, 59-62 besprochene Themen: Zusammenhang zwischen den Entscheidungsprinzipien (Zusammenfassung) Aufgabe 60 Dynamische Entscheidungsprobleme (Skriptum Kap.2.9)	Links: Virtual Laboratories in Probability and Statistics Probability Spaces: Conditional Probability
28.11.2006	Übungsaufgaben: 37+38, 39, 5, 6 Endtests: SS 2005: 2, 3 WS 2005/06: 1 SS 2006 (beide Termine): 1 Es wurden noch nicht alle Aufgaben der früheren Einheiten gelöst! besprochene Themen: Dynamische Entscheidungsprobleme: Satz von Bayes Aufgabe 69 Optimierung mit Gleichungen als Nebenbedingungen: Die Methode von Lagrange (Skriptum Kap.3.2) das Differential einer Funktion in einer Variablen
5.12.2006	Übungsaufgaben: 63-68 Ermitteln Sie das optimale Portfolio des Beispiels aus der LV, indem Sie die Nebenbedingung in die Zielfunktion einsetzen. (Text: siehe Aufgabe 82, Präferenzfunktion: siehe Folie "Portfoliooptimierung" S.5) jeweils die letzte Aufgabe von allen Endtests besprochene Themen: Optimierung mit Gleichungen als Nebenbedingungen: Die Methode von Lagrange (Skriptum Kap.3.2) das totale Differential einer Funktion in mehreren Variablen (Skriptum Kap.A.3) Interpretationen (Schattenpreise; Grenzrate der Substitution, der Transformation, der technischen Substitution (siehe auch Beispiele in Kap.A.3!)) Aufgabe 85	Links: Illustrationen zum Thema "Funktionen in mehereren Variablen": Niveaulinien Animationen zum Thema "Funktionen von zwei Variablen: Differentialrechnung" (Prof. Walter Strampp, Universität Kassel) Partielle Ableitung (Prof. Werner Poguntke, Fachhochschule Südwestfalen, Hagen und MultiMedia Kommunikationssysteme GmbH, Hagen)
12.12.2006	Übungsaufgaben: 82, 83, 84, 86, 87, 88 besprochene Themen: Taylorreihen (Skriptum Anhang A.1) Aufgabe 110 Preisänderung von Anleihen	Links: Introduction into Taylor Series Animation der Grafik vom Skriptum S.116 Informationen über Österreichische Anleihen: bond market.at / public sector (Wr. Börse) Anleiheninformation der Österreichischen Kontrollbank (Nummer: 49/2006, Kurstag: 06.12.2006, Kassatag: 15.12.2006)
9.1.2007	Übungsaufgaben: 111-113 Entwickeln Sie die Funktionen (b), (c), (d), (g) aus Fußnote 30 (S.131) in Taylorreihen (die Lösungen dazu bitte nicht schicken, Sie finden diese in Aufgabe 124) Endtest WS 2005/06: 2 Sei p(r) der Preis einer Anleihe mit einer Laufzeit von T Jahren, Kupon C und Tilgung 100. Berechnen Sie die ersten beiden Ableitungen p'(r) und p''(r) (vgl. "Beispiel zur Preisänderung von Anleihen" im Ordner "Folien" im WebCT) Themen: Fragestunde Aufgabe 2 des Endtests vom WS 2005/06 wurde gerechnet	Korrektur im Skriptum: Aufgabe 88f (S.87): Nebenbedingung:   3 - x12 - x22 - x32 = 0
Anmeldung zum Endtest: über WebCT Prüfungsstoff: Entscheidung unter Risiko (Kap.2): ab vorletzter Absatz von S.26 (grafische Darstellung des Sicherhheitsäquivalents) ausgenommen sind folgende Abschnitte: S.30 bzw. 32/33: Absätze, wo Talyorreihen vorkommen (= Absatz unter Aufgabe 27; Absatz unter der Def. des Arrow-Pratt-Koeffizienten der absoluten Risikoaversion) S.33: Punkte 2 und 5 (im Abschnitt "Vergleich von Entscheidungsträgern mit verschiedenen Graden der Risikoaversion") Abschnitt "Vergleich von Risikoeinstellungen bei unterschiedlichem Vermögen" (bis inkl. Aufgabe 30) Mean preserving spread (in Kap.2.7) Kap.2.8 Kap.3.2 Beispiele in Anhang A.3 Anhang A.1 ohne "Preisänderung von Optionen"
16.1.2007	Endtest (1.Termin): 14-16 Uhr, AudiMax
1.2.2007	Endtest (Alternativtermin): 14-16 Uhr, AudiMax