40067 EK Quantitative Methoden der Betriebswirtschaftslehre

>> Informationen zur letzten und zur nächsten Kurseinheit


Leiterin: A. Gaunersdorfer
Typ: EK
Wochenstunden:   2
Zeit und Ort: Di, 11:00-12:30, HS 1 (BWZ)  
Anmeldung: Computeranmeldung: ISWI
Beginn: 4.10.2005
Zwischentest: 29.11.2005, 10-12 Uhr, AudiMax
Endtest: 31.1.2006, 12-14 Uhr, AudiMax

Voraussetzungen und Lehrinhalte

Literatur

Zum Kurs gibt es ein Skriptum, das ab Montag, 3.10. bei mir und in der ersten Kurseinheit erhältlich ist.
Weitere Literaturhinweise finden Sie im Skriptum.

einige nützliche Links und Tools

Beurteilung

Der Kurs ist eine Lehrveranstaltung mit immanentem Prüfungscharakter.
Die Beurteilung setzt sich daher folgendermaßen zusammen:
  1. Mitarbeit: 10%
    Vorbereiten von Übungsaufgaben, Vorrechnen von Übungsaufgaben, abzugebende Hausübungen
  2. Zwischentest: 45%
  3. Abschlusstest: 45%
    (beim Abschlusstest müssen mindestens 30% der Punkte erreicht werden)

Wiederholungstermin (voraussichtlich Ende Februar):

Studierende, welche aus einem dringenden Grund (z.B. Krankheit (Nachweis durch ärztliche Bestätigung!)) nicht am Zwischen- bzw. Endtest teilnehmen können, haben die Möglichkeit, diesen nachzuholen, wenn sie beim End- bzw. Zwischentest zumindest 45% der Punkte erreicht haben.

Ebenso haben Studierende, welche Zwischen- und Endtest abgelegt haben, insgesmat aber "knapp" negativ beurteilt wurden, beim Wiederholungstermin die Möglichkeit, nochmals einen Test über den gesamten Stoff abzulegen.
Dafür mussten sowohl beim Zwischen- als auch beim Endtest jeweils zumindest 40% der Punkte und insgesamt zumindest 45% der Punkte erreicht werden.
(Beispiel: bei Zwischen- und Endtest können jeweils maximal 50 Punkte erreicht werden. Sie haben beim Zwischentest 25 Punkte (also 50%) und beim Endtest 20 Punkte (40%) erreicht. Insgesamt haben Sie 45 von 100 Punkten (also 45%) erreicht.)

Übungsaufgaben:

Wir werden nur wenige der Übungsaufgaben der Aufgabensammlung in der LV durchbesprechen können. Ich empfehle trotzdem alle Übungsaufgaben durchzurechnen. Sie können Bonuspunkte sammeln, wenn Sie mir die gelöste Aufgabe als pdf-file (in Ausnahmefällen auch als htm/html- bzw. gif- oder jpg-file) per email schicken (bitte ins Subject die Aufgabennummer schreiben und verwenden Sie das email-System der elearning-Plattform). Die erste richtige Lösung, die ich erhalte, stelle ich auf diese Seite. Sobald eine Lösung im Web steht, bitte keine weiteren Lösungen mehr zuschicken (es gibt dann keine Bonuspunkte mehr)! - außer, Sie präsentieren einen alternativen Lösungsweg.
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Erstellung der Lösungen!

Falls es Ihnen aus irgeneinem Grund nicht möglich ist, eine email an mich innerhalb der eLearning-Plattform zu schicken, schreiben Sie den Titel der LV ins Subject! Es könnte sonst passieren, dass ich Ihre mail in der Meinung, es handle sich um Spam, ungelesen lösche.

Information über die Regelung bei der Wiederholung negativ beurteilter Prüfungen

Bitte beachten Sie die Informationen für Studierende der Studienprogrammleitung!
(Sie finden diese Informationen auf der Homepage der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften - Studienprogramm - Menüpunkt "Wichtig".)


Datum
Themen
Materialien, Hinweise

Die Lehrveranstaltung wird durch das eLearning-System (WebCT Vista) der Universität Wien unterstützt.
Ich hoffe dadurch, die Kommunikation zwischen den Studierenden untereinander und den Studierenden mit mir als Kursleiterin durch ein internes E-Mail System und Diskussionsforen zu verbessern.
Materialien zum Kurs werden innerhalb dieser Plattform zur Verfügung gestellt.

einloggen:

Alle Studierenden, die auf der Teilnehmerliste unterschrieben haben und die einen gültigen, aktivierten Unet-Account haben, können ab sofort die elearning-Plattform nutzen.
Wenn Sie Ihren Unet-Account erst aktivieren müssen, informieren Sie mich sobald dies geschehen ist, damit ich Sie für die LV bei WebCT Vista anmelden kann.

wichtige Hinweise

4.10.2005
 Organisatorisches
Merkblatt
Hinweis: Auf dem Merkblatt, dass im Kurs ausgeteilt wurde, hat sich bei der Beurteilung Fehler eingeschlichen. Oben auf dieser Webpage und auf dem Merkblatt, das Sie hier herunterladen können, finden Sie die richtigen Informationen.

besprochene Themen:

Einleitung

Entscheidung unter Risiko (Skriptum Kap.2)

Wiederholung: Zufallsvariablen, Wahrscheinlichkeitsfunktion, Dichtefunktion, Verteilungsfunktion (Skriptum Kap.2.1)
Präferenzfreie Entscheidungsprinzipien: Dominanzprinzipien (Skriptum Kap.2.2)

Folien: siehe WebCT und Kopiervorlage (rosa Ordner) in der Bibliothek

Übungsaufgaben:

Wiederholen Sie das Kapitel 3 Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre des Skriptums Grundzüge der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, insbesondere die folgenden Abschnitte:
  1. Das entscheidungstheoretische Grundmodell
  2. Entscheidung unter Risiko: Dominanzprinzipien
Der Kurs baut auf folgenden Kapiteln des EK Grundzüge der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre auf: (Diese Kapitel des Skriptums liegen auch in der Kopiervorlage (rosa Ordner) in der Bibliothek auf.)

Im Jahr 2002 wurde der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften an Daniel Kahneman "für das Einführen von Einsichten der psychologischen Forschung in die Wirtschaftswissenschaft, besonders bezüglich Beurteilungen und Entscheidungen bei Unsicherheit" verliehen.

Links:

Hausübung bis 25.10.2005 Aufgaben 117-122 (Skriptum S.129-131)

(Ziel dieser Übungsaufgaben ist es, einfache mathematische Konzepte (den Umgang mit dem Summenzeichen und den Umgang mit Funktionen), welche Sie in Ihrem Studium immer wieder benötigen, zu trainieren)

Ergänzungsblatt zu Aufgabe 122

Hausübungen müssen bis zum genannten Termin handschriftlich abgegeben werden! (Sie können die Hausübung vor Beginn der LV am 25.10. auf dem Tisch vor der Tafel im HS 1 legen.)

11.10.2005
 Übungsaufgabe: Zeichnen Sie für die Alternativen aus Aufgabe 41 (Skriptum S.56) die Wahrscheinlichkeitsfunktionen und die Verteilungsfunktionen.
(Die Lösung ist im WebCT abrufbar.)

besprochene Themen:

Wahrscheinlichkeitsfunktion, Dichtefunktion, Verteilungsfunktion
Aufgabe 8 (Skriptum Kap.2.1)
Wahrscheinlichkeitsdominanz 1.Grades (Skriptum Kap.2.2.2) Folien: siehe WebCT und Kopiervorlage (rosa Ordner) in der Bibliothek
Korrektur im Skriptum
18.10.2005
 Übungsaufgaben: 7, 9, 10, 11 (S.12-13)

Ergänzen Sie in Aufgabe 41 (S.56) folgende Alternative:

S1
S2
S3
S4
S5
A6
10
30
10
10
0

Vergleichen Sie Alternativen A1, A2, A3, A5 paarweise bzgl der Wahrscheinlichkeitsdominanz 1.Grades.

gelöste Aufgaben:
7 (ohne Berechnung der Verteilungsfunktion), 9, 10, 11 (ohne Risikoprofil für die Verteilung aus Aufgabe 9a), 41
Lösungen: siehe WebCT

besprochene Themen:

Wahrscheinlichkeitsdominanz 1.Grades: grafisch (Skriptum Kap.2.2.2)
Maximin- und Maximax-Kriterium (Skriptum Kap.2.2.2)
Typen der Risikoeinstellung (Skriptum Kap.2.3)
m- und m-s-Prinzip (Skriptum Kap.2.5.1)

Aufgabe 18 (teilweise - sieh Übungsaufgaben für 25.10.), Aufgabe 46 (S.57)
Aufgabe 19, wobei nicht die Alternativen vom Beispiel auf S.16, sondern folgende Alternativen verglichen wurden:

S1
p1 = 0.3
S2
p2 = 0.5
S3
p3 = 0.2
A1
50
90
20
A2
50
85
20
 Folien: siehe WebCT und Kopiervorlage (rosa Ordner) in der Bibliothek
Korrekturen im Skriptum

Hausübung! Aufgabe 117 (h):
In der äußeren Summe fehlt die Obergrenze: k läuft von 1 bis 3




Links:

  • Risk (Erklärung des Begriffes Risiko)
  • Risk aversion (Erklärung verschiedener Risikoeinstellungen)
25.10.2005
 Übungsaufgaben: 18 (für die 2.Präferenzfunktion für den Fall alpha < 0; für die 3.Präferenzfunktion; für alle Präferenzfunktionen für den Fall alpha = 0 - alle anderen Fälle wurden im Kurs besprochen)
42, 43

Lösungen: siehe WebCT

besprochene Themen:

Aufgabe 18 (Fälle, die am 18.10 nicht besprochen wurden)
Portefeuillerisiko (Skriptum Kap.2.5.1)
Wiederholung: Kovarianz, Korrelationskoeffizient (siehe Skriptum Kap.2.1)
 Folien: siehe WebCT und Kopiervorlage (rosa Ordner) in der Bibliothek

Abgabetermin für Hausübung!

Korrekturen im Skriptum

(veränderte Angabe zu Aufgabe 19, siehe besprochene Themen vom 18.10.)

korrigierte Histogramme und Risikoprofile in Kapitel 2.8


Links:

Demonstation des Korrelationskoeffizienten
Correlation and Regression Calculator
1.11.2005
Feiertag
8.11.2005
 Übungsaufgaben: 12, 13 (Skriptum S.14)
20 (Skriptum S.22), 47, 48

bisherige Lösungen: siehe WebCT

besprochene Themen:

Übungsaufgaben 12, 13 (Skriptum S.13/14)
Erwartungsnutzenmaximierung (Bernoulliprinzip) (Skriptum Kap.2.5.2)
Übungsaufgaben 23, 24, 49, 56 (S.57-59)
15.11.2005
 Übungsaufgaben: 50-55, 57, 58
(Die Wahrscheinlichkeitsprämien in Aufgaben 50 und 51 müssen nicht berechnet werden.)

besprochene Themen:

Erwartungsnutzenmaximierung (Bernoulliprinzip) (Skriptum Kap.2.5.2): Verlauf von Nutzenfunktionen, grafische Darstellung des Sicherheitsäquivalents
Arrow-Pratt-Maß der absoluten Risikoaversion (Skriptum Kap.2.6)
22.11.2005
 Übungsaufgaben: 25 (S.29)
31 (S.36, nur Berechnung des Koeffizienten der absoluten Risikoaversion) + Berechnung von rA(x) für die Funktion aus Beispiel (4) darüber
60 b, c, 61 b, c (S.61)

besprochene Themen:

Zusammenhang zwischen Bernoulliprinzip und anderen Entscheidungsprinzipien (Skriptum Kap.2.5.5)
Wahrscheinlichkeitsdominanz 2.Grades (Skriptum Kap.2.7, S.39-42)
29.11.2005
Zwischentest
10-12 Uhr, AudiMax

19 Uhr: gemütliches Beisammensein im Universitätsbräu
(Alser Straße 4 (Campus, Altes AKH, 1. Hof, im geheizten Zelt))

6.12.2005
 Übungsaufgaben: 34 (S.41), 59-62 (S.60/61)

besprochene Themen:

Wahrscheinlichkeitsdominanz 2.Grades (Fortsetzung)
Übungsaufgabe 60 (S.61)
Taylorreihen (Skriptum Anhang A.1) 		Link: Introduction into Taylor Series
Ergebnisse des Zwischentests und bisherige Mitarbeitspunkte sind für diejenigen, die den Zwischentest mitgeschrieben haben, im WebCT abrufbar.
13.12.2005
 Übungsaufgaben: die Aufgaben vom letzten Mal wurden noch nicht alle gelöst

Aufgabe 109 (S.116)

Aufgaben des Zwischentests (richtige Lösungen werden als Musterlösungen ins Netz gestellt)

besprochene Themen:

Taylorreihen (Fortsetzung)
Anwendungen im Risikomanagement (Abschätzung von Preisänderung von Anleihen) 		Korrektur im Skriptum, S.117: -dp/dr nennt man die Dollar Duration (statt: dp/dr)
10.1.2005
 Übungsaufgaben:

109 (S.116)
120 b, c, d, g (S.129): Zeigen Sie, dass die in der Fußnote 29 durch die angegebenen Reihen dargestellt werden können.
Aufgaben zu Abschnitt A.1.1
5, 6 (S.12)

besprochene Themen:

Dynamische Entscheidungsprobleme
17.1.2005
 Übungsaufgaben: 37+38, 39   (Aufgabe 40 wurde in der LV besprochen)
63, 64, 65

besprochene Themen:

Satz von Bayes (Fortsetzung)
Übungsaufgabe 69
Optimierung mit Gleicheitsnebenbedingungen: Beispiel: Portfoliooptimierung
24.1.2005
 Übungsaufgaben: 66, 67, 68
Endtest des letzten Semesters
Lösen Sie das Beispiel zur Portfoliooptimierung aus der LV, indem Sie sich eine Variable aus der Nebenbedingung ausdrücken und diese in die Zielfunktion einsetzen (siehe Folie im WebCT und Abb. im Skriptum auf S.24):

besprochene Themen:

Das totale Differential einer Funktion (Anhang A.3)
Optimierung mit Gleicheitsnebenbedingungen (Kap. 3.2)
Übungsaufgabe zu Anhang A.3 (Skriptum S.128, 2.Punkt)

Ergänzungen im Skriptum (Anhang A.3, Beispiele S.127/128)

 

Übungsaufgaben:   80-85

30.1.2005
 Fragestunde um 14.30 Uhr im HS 3
31.1.2005
Endtest
12-14 Uhr, AudiMax

Die Ergebnisse sind für diejenigen, die den Zwischentest mitgeschrieben haben, im WebCT abrufbar.

Prüfungsangaben