040005 UK Entscheidungstheorie
 

• Organisatorisches

• Entscheidung als Prozess (Skriptum Kap.1.2)
• Das entscheidungstheoretische Grundmodell (Skriptum Kap.1.3, 1.4)
• Entscheidung unter Risiko (Skriptum Kap.2)
  • Begriff der Rationalität
    Aufgaben 2 und 3
    Beispiel S.22: Wahrscheinlichkeits- und Verteilungfunktion von A₁
    Wiederholung: Zufallsvariablen, Dichtefunktion, Verteilungsfunktion (Skriptum Anhang A.1)

Folien ergänzend zum Skriptum: siehe eLearning-Plattform

Hinweis:

Im Jahr 2002 wurde der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften an Daniel Kahneman "für das Einführen von Einsichten der psychologischen Forschung in die Wirtschaftswissenschaft, besonders bezüglich Beurteilungen und Entscheidungen bei Unsicherheit" verliehen.

Links:

• Nobelprize.org
• The Nobel Prize Internet Archive

weitere Artikel zum Nobelpreis und zum Thema Entscheidungspsychologie: siehe eLearning-Plattform

Übungsaufgaben

• Wiederholen Sie aus Statistik: Erwartungswert, Varianz
• Aufgabe 4 für Verteilungsfunktionen
  Schreiben Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktionen und Verteilugnsfunktionen der Alternativen A₂-A₆ analytisch an.
  

Folgende Themen waren geplant:

• Präferenzfreie Entscheidungsprinzipien: Dominanzprinzipien (Skriptum Kap.2.1):
  absolute Dominanz, Zustandsdominanz, Wahrscheinlichkeitsdominanz 1.Grades
  Risikoprofil
• Typen der Risikoeinstellung (Skriptum Kap.2.3)
• Klassische Entscheidungsprinzipien: µ-Prinzip und µ-σ-Prinzip (Skriptum Kap.2.4)
• grafische Darstellung von Indifferenzkurven
• Zusammenhang zwischen Dominanzprinzipien und µ-Prinzip bzw. µ-σ-Prinzip
• Portfoliorisiko (Skriptum Kap.2.4.3)
• erwartete Rendite und Varianz eines Portfolios (Skriptum Kap.2.4.3, Anhang A.1)
• Wiederholung: Kovarianz, Korrelationskoeffizient (Skriptum Anhang A.1)
• Bedeutung des Korrelationskoeffizienten
  Unkorreliertheit vs. Unabhängigkeit von Zufallsvariablen
  
• Portfoliotheorie als Anwendung des µ-σ-Prinzips

• Bernoulliprinzip (Erwartungsnutzenmaximierung) (Skriptum Kap.2.5)

Online-Test über folgende Kapitel:

• Kap.2.1
• Kap.2.3
• Kap.2.4 (ohne Abschnitt Diversifikation)
• Kap 2.5 (ohne Axiomatische Grundlagen der Erwartungsnutzentheorie, Risikokorrekturverfahren in der Investitionsrechnung, Taylorreihen entwicklung auf S.44)

• Maße der Risikoaversion (Skriptum Kap.2.6)
• Wahrscheinlichkeitsdominanz 2.Grades (Skriptum Kap.2.7.2)
• Zusammenhänge zwischen den Entscheidungsprinzipien (Skriptum Kap.2.8)
• Dynamische Entscheidungsprobleme (Skriptum Kap.2.10)
  • Entscheidungsbaumverfahren

• Dynamische Entscheidungsprobleme
  • Entscheidungsbaumverfahren (Fortsetzung)
  • Der Satz von Bayes