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040005 UK Entscheidungstheorie
Datum |
Themen |
01.03.2018
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besprochene Themen:
- Organisatorisches
- Entscheidung als Prozess (Skriptum Kap.1.2)
- Das entscheidungstheoretische Grundmodell (Skriptum Kap.1.3, 1.4)
- Entscheidung unter Risiko (Skriptum Kap.2)
- Begriff der Rationalität
Aufgaben 2 und 3
Beispiel S.22: Wahrscheinlichkeitsfunktion von A1
Wiederholung: Zufallsvariablen, Dichtefunktion, Verteilungsfunktion (Skriptum Anhang A.1)
- Präferenzfreie Entscheidungsprinzipien: Dominanzprinzipien (Skriptum Kap.2.1):
absolute Dominanz, Zustandsdominanz
Beispiel S.22: Aufgaben 5, 7
Wahrscheinlichkeits- und Verteilungfunktion von A1,
Vergleich der Wahrscheinlichkeitsfunktionen
Folien ergänzend zum Skriptum: siehe eLearning-Plattform
Hinweis:
Im Jahr 2002 wurde der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften an Daniel Kahneman
"für das Einführen von Einsichten der
psychologischen Forschung in die Wirtschaftswissenschaft, besonders bezüglich Beurteilungen und
Entscheidungen bei Unsicherheit" verliehen.
Links:
weitere Artikel zum Nobelpreis und zum Thema Entscheidungspsychologie: siehe
eLearning-Plattform
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08.03.2018
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Übungsaufgaben
- Wiederholen Sie aus Statistik: Erwartungswert, Varianz
- Aufgabe 4 für Verteilungsfunktionen
Schreiben Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktionen und Verteilugnsfunktionen der Alternativen A2-A6 analytisch an.
- Aufgabe 6
besprochene Themen:
- Präferenzfreie Entscheidungsprinzipien: Dominanzprinzipien (Skriptum Kap.2.1):
Wahrscheinlichkeitsdominanz 1.Grades
Risikoprofil
Aufgaben 9, 39, 126
- Typen der Risikoeinstellung (Skriptum Kap.2.3)
- Klassische Entscheidungsprinzipien: µ-Prinzip und µ-σ-Prinzip (Skriptum Kap.2.4)
Aufgabe 11 (auch für risikofreudige Investoren)
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15.03.2018
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Übungsaufgaben
besprochene Themen:
- µ-σ-Prinzip (Skriptum Kap.2.4.1-2)
Aufgabe 11 ( Fortsetzung)
- grafische Darstellung von Indifferenzkurven
Aufgaben 12, 13
- Zusammenhang zwischen Dominanzprinzipien und µ-Prinzip bzw. µ-σ-Prinzip
Aufgabe 14
- Portfoliorisiko (Skriptum Kap.2.4.3)
- erwartete Rendite und Varianz eines Portfolios (Skriptum Kap.2.4.3, Anhang A.1)
- Wiederholung: Kovarianz, Korrelationskoeffizient (Skriptum Anhang A.1)
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22.03.2018
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Übungsaufgaben
- 10, 44-48
- ergänzende Aufgabe (zur Wiederholung des Korrelationskoeffizienten): 136
besprochene Themen:
- Bedeutung des Korrelationskoeffizienten
Unkorreliertheit vs. Unabhängigkeit von Zufallsvariablen
Aufgaben 138, 139
- effiziente Portfolios (Skriptum Kap.2.4.3)
Aufgabe 15 (allgemein)
- optimale Portfolios
Optimalitätsprinzip: Grenzrate der Substitution = Grenzrate der Transformation (Skriptum Anhang A.3)
- Aufgabe 16
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29.03.2018
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Osterferien |
05.04.2018
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Osterferien |
12.04.2018
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Übungsaufgaben
- 15, 49-52
- ergänzende Aufgaben: 147, 148
- Aufgaben von früheren Zwischentests:
2016: 3 (a)-(d), (h); 2017: 1, 2(a), 3(a) (vergleichen Sie alle Lotterien paarweise)
besprochene Themen:
- Bernoulliprinzip (Erwartungsnutzenmaximierung) (Skriptum Kap.2.5)
Aufgaben 17, 18, 19, 53, 59, 60 (a)-(c), 21
- Verlauf von Nutzenfunktionen und Risikoeinstellung
St.Petersburger Spiel:
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19.04.2018
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Übungsaufgaben
- 54-58 (56, 57: ohne Wahrscheinlichkeitsprämie), 64, 78, 79
besprochene Themen:
- Bernoulliprinzip (Erwartungsnutzenmaximierung)
- Verlauf von Nutzenfunktionen und Risikoeinstellung
Aufgabe 60(d)
- grafische Darstellung des Sicherheitsäquivalents
Aufgaben 61, 73, 22, 23
(inkl. Zusammenhang zwischen dem Verlauf der Indifferenzkurven einer µ-σ-Präferenzfunktion wie in Aufgabe 22
und einer quadratischen Bernoulli-Nutzenfunktion)
- Zusammenhänge zwischen den bisher besprochenen Entscheidungsprinzipien (Skriptum S.43f)
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26.04.2018
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Übungsaufgaben
- 62, 63, 65, 71-75, 77, 94(a,b), 98(a), 99(a)
besprochene Themen:
- Arrow-Pratt-Koeffizienten der absoluten und relativen Risikoaversion (Skriptum Kap.2.6)
Aufgabe 24
- Diskussion einiger üblicher Nutzenfunktionen
Aufgabe 27 (für a = 1/2, 2)
- Beispiel zur Interpretation der Arrow-Pratt-Koffizienten (siehe Folien in Moodle)
Ende des Stoffes für den Zwischentest
- Axiomatische Grundlagen der Erwartungsnutzentheorie (Skriptum Kap.2.5)
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03.05.2018
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15:00-16:30 Uhr, HS 6: Zwischentest
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10.05.2018
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Feiertag
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17.05.2018
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Übungsaufgaben
- 81, 87-95, 99(c)
- 82-86, 96, 97: ohne Wahrscheinlichkeitsdominanz 2.Grades
- Beantwortung der Online-Beispiele
besprochene Themen:
- Axiomatische Grundlagen der Erwartungsnutzentheorie: Beispiele
- Diskussion von Aufgabe 20 (siehe Folien in Moodle)
- weitere Variante des Allais Paradoxons (Didactic Web-Based Experiments in GAME THEORY)
- Darstellungssatz von von Neumann und Morgenstern
- Beispiel zur Illustration des Stetigkeitsaxioms (Ergebnismatrix für Aufgaben 76-79)
- Wahrscheinlichkeitsdominanz 2.Grades (Skriptum Kap.2.7)
Aufgabe 31
Animation
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24.05.2018
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Übungsaufgaben
- 96
- Zwischentest am SS 2017: Aufgabe 2
besprochene Themen:
- Wahrscheinlichkeitsdominanz 2.Grades (Skriptum Kap.2.7)
Aufgabe 68
- Zusammenhänge zwischen den Entscheidungsprinzipien
- Aufgabe 96
- Aufgabe 101
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31.05.2018
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Feiertag
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07.06.2018
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Übungsaufgaben
- 66-70, 76, 80, 82-83, 97, 98, 99, 100
besprochene Themen:
- Aufgabe 84(e)
- Dynamische Entscheidungsprobleme:
- Entscheidungsbaumverfahren
- Aufgabe 33+34
- Satz von Bayes
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14.06.2018
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Übungsaufgaben
besprochene Themen:
- Dynamische Entscheidungsprobleme:
- Beispiel zum Satz von Bayes, Skripum S.69
- Aufgaben 109 , 105
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21.06.2018
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Übungsaufgaben
besprochene Themen:
- Endtest 2016: Aufgabe 1a
- Endtest 2016: Aufgabe 3
- Endtest 2017: Aufgabe 3
- Aufgabe 111
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28.06.2018
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15:00-16:45 Uhr, HS 1: Endtest
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