040005 UK Entscheidungstheorie
 

Datum
Themen
01.03.2018
besprochene Themen:

  • Organisatorisches

  • Entscheidung als Prozess (Skriptum Kap.1.2)
  • Das entscheidungstheoretische Grundmodell (Skriptum Kap.1.3, 1.4)
  • Entscheidung unter Risiko (Skriptum Kap.2)
    • Begriff der Rationalität
      Aufgaben 2 und 3
      Beispiel S.22: Wahrscheinlichkeitsfunktion von A1
      Wiederholung: Zufallsvariablen, Dichtefunktion, Verteilungsfunktion (Skriptum Anhang A.1)
    • Präferenzfreie Entscheidungsprinzipien: Dominanzprinzipien (Skriptum Kap.2.1):
      absolute Dominanz, Zustandsdominanz
      Beispiel S.22: Aufgaben 5, 7
      Wahrscheinlichkeits- und Verteilungfunktion von A1, Vergleich der Wahrscheinlichkeitsfunktionen

Folien ergänzend zum Skriptum: siehe eLearning-Plattform

Hinweis:

Im Jahr 2002 wurde der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften an Daniel Kahneman "für das Einführen von Einsichten der psychologischen Forschung in die Wirtschaftswissenschaft, besonders bezüglich Beurteilungen und Entscheidungen bei Unsicherheit" verliehen.

Links:

weitere Artikel zum Nobelpreis und zum Thema Entscheidungspsychologie: siehe eLearning-Plattform

08.03.2018
Übungsaufgaben
  • Wiederholen Sie aus Statistik: Erwartungswert, Varianz
  • Aufgabe 4 für Verteilungsfunktionen
    Schreiben Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktionen und Verteilugnsfunktionen der Alternativen A2-A6 analytisch an.
  • Aufgabe 6
besprochene Themen:

  • Präferenzfreie Entscheidungsprinzipien: Dominanzprinzipien (Skriptum Kap.2.1):
    Wahrscheinlichkeitsdominanz 1.Grades
    Risikoprofil
    Aufgaben 9, 39, 126
  • Typen der Risikoeinstellung (Skriptum Kap.2.3)
  • Klassische Entscheidungsprinzipien: µ-Prinzip und µ-σ-Prinzip (Skriptum Kap.2.4)
    Aufgabe 11 (auch für risikofreudige Investoren)
15.03.2018
Übungsaufgaben
  • 8, 38, 40-43, 44(a)
besprochene Themen:

  • µ-σ-Prinzip (Skriptum Kap.2.4.1-2)
    Aufgabe 11 ( Fortsetzung)
  • grafische Darstellung von Indifferenzkurven
    Aufgaben 12, 13
  • Zusammenhang zwischen Dominanzprinzipien und µ-Prinzip bzw. µ-σ-Prinzip
    Aufgabe 14
  • Portfoliorisiko (Skriptum Kap.2.4.3)
  • erwartete Rendite und Varianz eines Portfolios (Skriptum Kap.2.4.3, Anhang A.1)
  • Wiederholung: Kovarianz, Korrelationskoeffizient (Skriptum Anhang A.1)
22.03.2018
Übungsaufgaben
  • 10, 44-48
  • ergänzende Aufgabe (zur Wiederholung des Korrelationskoeffizienten): 136
besprochene Themen:

  • Bedeutung des Korrelationskoeffizienten
    Unkorreliertheit vs. Unabhängigkeit von Zufallsvariablen
    Aufgaben 138, 139
  • effiziente Portfolios (Skriptum Kap.2.4.3)
    Aufgabe 15 (allgemein)
  • optimale Portfolios
    Optimalitätsprinzip: Grenzrate der Substitution = Grenzrate der Transformation (Skriptum Anhang A.3)
  • Aufgabe 16
29.03.2018
Osterferien
05.04.2018
Osterferien
12.04.2018
Übungsaufgaben
  • 15, 49-52
  • ergänzende Aufgaben: 147, 148
  • Aufgaben von früheren Zwischentests:
    2016: 3 (a)-(d), (h); 2017: 1, 2(a), 3(a) (vergleichen Sie alle Lotterien paarweise)
besprochene Themen:

  • Bernoulliprinzip (Erwartungsnutzenmaximierung) (Skriptum Kap.2.5)
    Aufgaben 17, 18, 19, 53, 59, 60 (a)-(c), 21
  • Verlauf von Nutzenfunktionen und Risikoeinstellung

St.Petersburger Spiel:

19.04.2018
Übungsaufgaben
  • 54-58 (56, 57: ohne Wahrscheinlichkeitsprämie), 64, 78, 79
besprochene Themen:

  • Bernoulliprinzip (Erwartungsnutzenmaximierung)
    • Verlauf von Nutzenfunktionen und Risikoeinstellung
      Aufgabe 60(d)
    • grafische Darstellung des Sicherheitsäquivalents
      Aufgaben 61, 73, 22, 23 (inkl. Zusammenhang zwischen dem Verlauf der Indifferenzkurven einer µ-σ-Präferenzfunktion wie in Aufgabe 22 und einer quadratischen Bernoulli-Nutzenfunktion)
  • Zusammenhänge zwischen den bisher besprochenen Entscheidungsprinzipien (Skriptum S.43f)
26.04.2018
Übungsaufgaben
  • 62, 63, 65, 71-75, 77, 94(a,b), 98(a), 99(a)
besprochene Themen:

  • Arrow-Pratt-Koeffizienten der absoluten und relativen Risikoaversion (Skriptum Kap.2.6)
    Aufgabe 24
  • Diskussion einiger üblicher Nutzenfunktionen
    Aufgabe 27 (für a = 1/2, 2)
  • Beispiel zur Interpretation der Arrow-Pratt-Koffizienten (siehe Folien in Moodle)

Ende des Stoffes für den Zwischentest

  • Axiomatische Grundlagen der Erwartungsnutzentheorie (Skriptum Kap.2.5)
03.05.2018
15:00-16:30 Uhr, HS 6: Zwischentest
10.05.2018
Feiertag
17.05.2018
Übungsaufgaben
  • 81, 87-95, 99(c)
  • 82-86, 96, 97: ohne Wahrscheinlichkeitsdominanz 2.Grades
  • Beantwortung der Online-Beispiele
besprochene Themen:

  • Axiomatische Grundlagen der Erwartungsnutzentheorie: Beispiele
  • Diskussion von Aufgabe 20 (siehe Folien in Moodle)
  • weitere Variante des Allais Paradoxons (Didactic Web-Based Experiments in GAME THEORY)
  • Darstellungssatz von von Neumann und Morgenstern
  • Beispiel zur Illustration des Stetigkeitsaxioms (Ergebnismatrix für Aufgaben 76-79)
  • Wahrscheinlichkeitsdominanz 2.Grades (Skriptum Kap.2.7)
    Aufgabe 31
    Animation
24.05.2018
Übungsaufgaben
  • 96
  • Zwischentest am SS 2017: Aufgabe 2
besprochene Themen:

  • Wahrscheinlichkeitsdominanz 2.Grades (Skriptum Kap.2.7)
    Aufgabe 68
  • Zusammenhänge zwischen den Entscheidungsprinzipien
  • Aufgabe 96
  • Aufgabe 101
31.05.2018
Feiertag
07.06.2018
Übungsaufgaben
  • 66-70, 76, 80, 82-83, 97, 98, 99, 100
besprochene Themen:

  • Aufgabe 84(e)
  • Dynamische Entscheidungsprobleme:
    • Entscheidungsbaumverfahren
    • Aufgabe 33+34
    • Satz von Bayes
14.06.2018
Übungsaufgaben
  • 35, 102-105
besprochene Themen:

  • Dynamische Entscheidungsprobleme:
    • Beispiel zum Satz von Bayes, Skripum S.69
    • Aufgaben 109 , 105
21.06.2018
Übungsaufgaben
  • 35, 106-119
besprochene Themen:

  • Endtest 2016: Aufgabe 1a
  • Endtest 2016: Aufgabe 3
  • Endtest 2017: Aufgabe 3
  • Aufgabe 111
28.06.2018
15:00-16:45 Uhr, HS 1: Endtest