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040042 EK Quantitative Methoden der Betriebswirtschaftslehre
einige nützliche Links und Tools
Datum |
Themen |
1. Hausübung bis zum 21.3.2013: Aufgaben 196, 197, 201
(Achten Sie auf die veränderte Nummerierung, wenn Sie ein älteres Skriptum besitzen!)
Aufgabe 201 finden Sie auf einem zusätzlichen Übungsblatt, welches von der eLearning-Plattform heruntergeladen werden kann.
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Ergänzungsblatt zu Aufgabe 197 |
Für die Funktionen aus 198(b):Ermitteln Sie die ersten Ableitungen für a allgemein und
a = 0, 1, 1/2, 1/3, 2/3, 3/2, -1, -2, -1/2, -1/3, -2/3, -3/2
Stellen Sie die Ableitungen ohne negative Exponenten und ohne gebrochen rationale Exponenten dar(sondern als Brüche und Wurzeln).
Beispiele, die im letzten Semester (aber nicht früher !!) abgegeben wurden, rechne ich an, wenn Sie die volle Punktezahl bei dem jeweiigen Beispiel erreicht haben. Ich bitte in diesem Fall um eine entsprechende Mitteilung bis zum Abgabetermin der 1.HÜ.
Die Hausübung muss bis zum genannten Termin handschriftlich abgegeben werden!
Bitte Einzelblätter zusammenheften und keine Klarsichthüllen oder Mappen abgeben!
(Sie können die Hausübung vor Beginn oder in der Pause der LV (nicht während der LV!!) auf den Tisch vor der Tafel im Hörsaal legen
bzw. in einen unserer Postkästen (in der Engangshalle bzw. vor dem Sekretariat (Frau Preimesberger) werfen.)
Teilnehmer des Kurses von Prof.Novak geben bitte die Hausübungen in der LV von Prof.Novak oder am
Lehrstuhl für Industrie, Energie und Umwelt ab bzw. werfen die Hausübung
in den weißen Briefkasten am Lehrstuhl!
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Do, 07.03.2013 |
Organisatorisches
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Merkblatt (wird bis zu Semesterbeginn zur Verfügung gestellt) |
besprochene Themen:
Einleitung
Entscheidung unter Risiko (Skriptum Kap.2)
Eine Einleitung zur Entscheidungstheorie gibt Kap.3.1-4 Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre des Skriptums von Prof.Dockner,
Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre.
Dieses Kapitel kann von der eLearning-Plattform heruntergeladen werden.
Begriff der Rationalität
Aufgaben 2 und 3
Das entscheidungstheoretische Grundmodell
Wiederholung: Zufallsvariablen, Wahrscheinlichkeitsfunktion, Dichtefunktion, Verteilungsfunktion (Skriptum Kap.2.1)
Aufgabe 49: Wahrscheinlichkeits- und Verteilungfunktion von A1
Aufgabe 8
Folien: siehe eLearning-Plattform
Hinweis:
Im Jahr 2002 wurde der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften an Daniel Kahneman
"für das Einführen von Einsichten der
psychologischen Forschung in die Wirtschaftswissenschaft, besonders bezüglich Beurteilungen und
Entscheidungen bei Unsicherheit" verliehen.
Links:
weitere Artikel zum Nobelpreis und zum Thema Entscheidungspsychologie: siehe
eLearning-Plattform
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Do, 14.03.2013
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Übungsaufgaben:
- Aufgabe 49 (Skriptum S.63):
Zeichnen Sie für die Alternativen A2-A6 die Wahrscheinlichkeits- und Verteilungsfunktionen
und schreiben Sie diese analytisch an.
- Formulieren Sie die Verteilungsfunktion für Aufgabe 8 analytisch.
- Formulieren Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion für die Verteilung aus Aufgabe 8, wenn die Personenzahl als diskrete Größe behandelt wird.
besprochene Themen:
Aufgabe 8 (Fortsetzung)
Präferenzfreie Entscheidungsprinzipien: Dominanzprinzipien (Skriptum Kap.2.2):
absolute Dominanz, Zustandsdominanz, Wahrscheinlichkeitsdominaz 1.Grades
Aufgabe 49 (teilweise)
Aufgabe 22
Risikoprofil
Aufgabe 11
Typen der Risikoeinstellung (Skriptum Kap.2.4)
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2. Hausübung bis zum 18.4.2013:
Aufgaben 7, 10, 13, 14
Aufgabe 1 vom Übungsblatt "Entscheidung_unter_Risiko.pdf" (siehe eLearning-Plattform Ordner Übungen -> zusätzliche Übungsaufgaben)
zu 13: Schreiben Sie die Verteilungsfunktion analytisch an.
zu 14: Skizzieren Sie das Risikoprofil und schreiben Sie dieses analytisch an.
Wenn Sie sich Beispiele aus dem letzten Semester anrechnen lassen möchten, beachten Sie bitte die Zusatzaufgaben (eine volle Anrechnung kann bei diesen Aufgaben daher nicht erfolgen)!
Es gelten dieselben Regelungen wie bei der 1.Hausübung (siehe oben)!
Bitte Einzelblätter zusammenheften und keine Klarsichthüllen oder Mappen abgeben!
Teilnehmer des Kurses von Prof.Novak geben bitte die Hausübungen in der LV von Prof.Novak oder am Lehrstuhl für Industrie, Energie und Umwelt ab bzw. werfen die Hausübung in das Postfach dieses Lehrstuhls!
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Do, 21.03.2013
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Abgabetermin der 1.Hausübung
Übungsaufgaben:
Wiederholen Sie die Definition der Varianz und der Standardabweichung!
9, 12, 15, 16
Übungsblatt "Entscheidung_unter_Risiko.pdf" (eLearning-Plattform): 2, 3
49: Vergleichen Sie die Alternativen mittels Wahrscheinlichkeitsdominanz 1.Grades (sofern noch nicht in der LV besprochen)
Zeigen Sie für jene Alternativen, welche andere Alternativen dominieren, dass die Fläche zwischen den Risikoprofilen der Differenz der
Erwartunsgswerte entspricht.
Für alle anderen Alternativen zeigen Sie, dass die Summe der mit Vorzeichen versehenen Flächen zwischen den Risikoprofilen der Differenz der
Erwartunsgswerte entspricht.
50-52
Übungsblatt "Entscheidung_unter_Risiko.pdf" (siehe eLearning-Plattform Ordner Übungen -> zusätzliche Übungsaufgaben): 4(a)-(d)
besprochene Themen:
Varianz/Standardabweichung als Maß für das Risiko
Aufgabe 55
μ-σ-Prinzip (Skriptum Kap.2.5.1)
Zusammenhang zwischen Dominanzprinzipien und μ-σ-Prinzip
grafische Darstellung von Indifferenzkurven
Aufgaben 25, 24
Portfoliorisiko
Wiederholung: Kovarianz, Korrelationskoeffizient, Unabhängigkeit von Zufallsvariablen
Aufgabe 18 (teilweise)
Link:
Demonstation des Korrelationskoeffizienten |
Do, 28.03.2013
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Osterferien |
Do, 04.04.2013
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Osterferien |
Do, 11.04.2013
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Übungsaufgaben:
Stellen Sie die Punktpaare (rA, rB) in einem Diagramm dar, d.h.
plotten Sie rB in Abhängigkeit von rA (vgl. Abb. auf S.25 im Skriptum).
Aufgabe 18 sofern wir es nicht in der LV besprochen haben.
Zeigen Sie, dass X und Y1 aus Aufgabe 18 nicht unabhängig sind.
17, 19, 20, 53, 54
besprochene Themen:
Aufgabe 19
erwartete Rendite und Varianz eines Portfolios
effiziente und optimale Portfolios
Aufgaben 26 (teilweise), 27
Erwartungsnutzentheorie (Bernoulliprinzip) (Skriptum Kap.2.5.2)
Aufgaben 29, 30, 59
Links zum St.Petersburg-Paradox:
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Mi, 17.04.2013
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17-20 Uhr: Repetitorium (HS 2, BWZ)
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Do, 18.04.2013
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Abgabetermin der 2.Hausübung
Übungsaufgaben:
56, 57, 58
20, 60, 61, 76 (c: nur 1.Frage), 78 (c: nur die 1.Frage), 79 (c: nur die 1.Frage), 80, 81, 82, 83
Übungsblatt "Entscheidung_unter_Risiko.pdf": 16
besprochene Themen:
Erwartungsnutzentheorie (Bernoulliprinzip) (Skriptum Kap.2.5.2)
65, 66, 32
Zusammenhänge zwischen Bernoulliprinzip und anderen Entscheidungsprinzipien
(S.34-36, ohne die beiden Absätze unter Aufgabe 34 auf S.35)
Aufgaben 77, 33, 34 (teilweise)
Arrow-Pratt-Koeffizient der absoluten Risikoaversion (Skriptum Kap.2.6)
Aufgabe 35 (für spezielles Beispiel)
Diskussion einiger üblicher Nutzenfunktionen
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Mi, 24.04.2013
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17-20 Uhr: Repetitorium (HS 2, BWZ)
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Do, 25.04.2013
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Übungsaufgaben:
Skizzieren Sie den Grafen der Funktion in Punkt (4) im Skriptum auf S.41.
38, 62-70, 76-79 (sofern noch nicht gemacht), 84, 92, 93
Übungsblatt "Entscheidung_unter_Risiko.pdf": 15 (a), (c), 16
(Beachten Sie auch die Ergänzung bei den Übungsaufgaben, die in der letzten Einheit angegeben sind.)
besprochene Themen:
Diskussion von Nutzenfunktion (4), Skriptum S.41
Wahrscheinlichkeitsdominanz 2.Grades (Skriptum Kap.2.7)
Animation
Aufgabe 42
Aufgabe 73
Ende des Stoffes für den Zwischentest
Dynamische Entscheidungsprobleme:
Entscheidungsbaumverfahren
Satz von Bayes
Aufgabe 47
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Do, 02.05.2013
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Übungsaufgaben:
71-75, 85-91, 94-97
besprochene Themen:
Dynamische Entscheidungsprobleme:
Beispiel Skripum S.60
Aufgabe 100
Optimierung mit Gleichungen als Nebenbedingungen: Die Methode von Lagrange
Beispiel von Kap. 3.2:
partielle Ableitungen (Anhang A1)
totales Differential einer Funktion (Anhang A.2)
Herleitung der Bedingungen 1.Ordnung
Interpretationen (Lagrangemultiplikator; Grenzrate der Substitution, der Transformation, siehe , siehe auch Anhang A.2)
Link:
Vortrag von Prof.Taschner:
Zwei Ziegen und ein Auto (vgl. Aufgabe 98)
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Do, 09.05.2013
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Feiertag |
Do, 16.05.2013
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Übungsaufgaben:
48, 98-99, 101-106
Aufgaben zu Entscheidungsbäumen der Endtests
(sofern obige Aufgaben nicht Teil der 3.Hausübung sind)
Lösen Sie das Beispiel vpn Kap.3.2 indem Sie den Ausdruck für σ2 aus der Nebenbedingung in die
Zielfunktion einsetzen.
119
besprochene Themen:
Methode von Lagrange
Beispiele
Interpretationen
(Schattenpreise; Grenzraten der Substitution, der Transformation, der technischen Transformation)
Aufgaben 120a, 122, Aufgabe ähnlich zu 123 (Angabe siehe Folien auf der eLearning-Plattform), 131 (Ansatz)
Lineare Programmierung:
Modellformulierung, Annahmen
grafische Lösung
Charakterisierung der Menge der zulässigen Lösungen
Aufgabe 165
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17-19 Uhr: Zwischentest, AudiMax, HS 1, HS 2 (BWZ) |
3. Hausübung bis zum 23.5.2013:
Aufgaben 101, 104, 105
jeweils Aufgabe 1 von folgenden Endtests: WS 2008/09 - 1.Termin,
SS 2011- 1.Termin, WS 2012/13 - 1.Termin
Es gelten dieselben Regelungen wie bei der 1.Hausübung (siehe oben)!
Bitte Einzelblätter zusammenheften und keine Klarsichthüllen oder Mappen abgeben!
Teilnehmer des Kurses von Prof.Novak geben bitte die Hausübungen in der LV von Prof.Novak oder am
Lehrstuhl für Industrie, Energie und Umwelt ab bzw. werfen die Hausübung
in den weißen Briefkasten am Lehrstuhl!
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Do, 23.05.2013
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Abgabetermin 3.Hausübung
Übungsaufgaben:
119, 120(b), 121, 123-130
Lagrange-Beispiele der Endtests bzw. 2.Zwischentests
Aufgaben der Endtests zur LP-Formulierung
Lösen Sie Aufgabe 165 grafisch und charakterisieren Sie die Menge der zulässigen Lösungen.
Ermitteln Sie grafisch die optimale Lösung, wenn Ganzzahligkeit der Lösung gefordert wird.
besprochene Themen:
Lineare Programmierung:
Aufgabe 165
Charakterisierung der Menge der zulässigen und optimalen Lösungen
Aufgabe 134
Enumerationsverfahren
Aufgabe 133
Simplexverfahren
Basislösungen
Aufgabe 136
allgemeine Form eines LP, spezielles Maximumproblem, Normalform
Aufgabe 135 (teilweise)
Interpretation der Simplextableaus
Aufgabe 138
Mehrdeutigkeit optimaler Lösungen
Aufgabe 137: Änderung des Deckungsbeitrags von Produkt P1 auf 31.5
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Do, 30.05.2013
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Feiertag |
4. Hausübung bis zum 13.6.2013:
157, 163, 172
folgende Aufgaben von Endtests:
WS 2007/08 - 2.Termin: 3
SS 2008 - 1.Termin: 5
statt (c): Lösen Sie das duale Programm mittels Simplexverfahren
SS 2010 - 1.Termin: 4
WS 2011/12 - 2.Termin: 4
Es gelten dieselben Regelungen wie bei der 1.Hausübung (siehe oben)!
Bitte Einzelblätter zusammenheften und keine Klarsichthüllen oder Mappen abgeben!
Teilnehmer des Kurses von Prof.Novak geben bitte die Hausübungen in der LV von Prof.Novak oder am
Lehrstuhl für Industrie, Energie und Umwelt ab bzw. werfen die Hausübung
in den weißen Briefkasten am Lehrstuhl!
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Do, 06.06.2013
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Übungsaufgaben:
135, 137, 139
150-162, 164,
167(a)-(b), 168, 169
Endtests (sofern die Aufgaben nicht Teil der 4.Hausübung sind):
Aufgaben zur LP-Formulierung
Aufgaben zum Simplexverfahren und zur allgemeinen/speziellen Darstellung von LP's
besprochene Themen:
Formaler Aufbau der Simplextableaus
Aufgaben 140 (teilweise)
Sensitivitätsanalyse (Änderung von Zielfunktionskoeffizienten)
Aufgabe 142
Dualität
Aufgabe 144
Dualitätssätze
komplemetäre Schlupfbedingungen, Preistheorem
ökonomische Interpretation des dualen Programms
Aufgabe 146
Aufgabe 145
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Mi, 12.06.2013
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17-20 Uhr: Repetitorium (HS 2, BWZ)
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Do, 13.06.2013
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Abgabetermin 4.Hausübung
Übungsaufgaben:
140, 141,
143, 147, 166, 170, 171(a)-(c), 173(a)-(c)
Endtests: Aufgaben zu:
- Simplexverfahren
- allgemeine/spezielle Darstellung von LP's
- Änderung der Zielfunktionskoeffizienten von LP's
- duales Programm
besprochene Themen:
duale Simplexmethode
Aufgabe 148
Sensitivitätsanalyse (Änderung von Restriktionskonstanten)
Aufgabe 149
Interpretation eines Computeroutputs eines LP
Aufgabe 175
Link: LINDO
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Mi, 19.06.2013
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17-20 Uhr: Repetitorium (HS 2, BWZ)
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Do, 20.06.2013
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Übungsaufgaben:
Überlegen Sie sich die Antwrten zu 175,
171 (d)-(e), 173 (d)-(e), 174
Endtests: Aufgaben zu:
- duale Simplexmethode
- Änderung der Resritionskonstanten von LP's
- LINDO
geplante Themen:
Aufgabe 175
Fragen zum Stoff und zu Übungsaufgaben
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Mi, 26.06.2013
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14:30-17 Uhr: Endtest, AudiMax, HS 2 (BWZ)
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Mi, 17.09.2013
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14-17 Uhr: Alternativtermin für den Endtest
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