040042 EK Quantitative Methoden der Betriebswirtschaftslehre
 
einige nützliche Links und Tools

Datum
Themen
1. Hausübung: bis zum 19.3.2009 Aufgaben 196, 197, 198 (achten Sie auf die veränderte Nummerierung, wenn Sie ein älteres Skriptum besitzen!)

Ergänzungsblatt zu Aufgabe 197

Für die Funktionen aus 198(b): Ermitteln Sie die ersten Ableitungen für a allgemein und
a = 0, 1, 1/2, 1/3, 2/3, 3/2, -1, -2, -1/2, -1/3, -2/3, -3/2
Stellen Sie die Ableitungen ohne negative Exponenten und ohne gebrochen rationale Exponenten dar (sondern als Brüche und Wurzeln).

Beispiele, die im letzten Semester (aber nicht früher !!) abgegeben wurden, rechne ich an, wenn Sie zumindest die Hälfte der Punkte bei dem jeweiigen Beispiel erreicht haben. Ich bitte in diesem Fall um eine entsprechende Mitteilung bis zum Abgabetermin.

Die Hausübung muss bis zum genannten Termin handschriftlich abgegeben werden!
Bitte Einzelblätter zusammenheften und keine Klarsichthüllen oder Mappen abgeben!
(Sie können die Hausübung vor Beginn oder in der Pause der LV auf dem Tisch vor der Tafel im Hörsaal legen.)

05.03.2009
 Organisatorisches

Merkblatt

besprochene Themen:

Einleitung

Entscheidung unter Risiko (Skriptum Kap.2)
Aufgaben 2 und 3
Wiederholung: Zufallsvariablen, Wahrscheinlichkeitsfunktion, Dichtefunktion, Verteilungsfunktion (Skriptum Kap.2.1)
Aufgabe 8

Folien: siehe eLearning-Plattform

Der Kurs baut auf folgenden Kapiteln des EK Grundzüge der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre auf:

  • Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre (Kap.3 des Skriptums von Prof.Dockner)
  • Methodische Grundlagen der Produktionswirtschaft (Kap.6.2 des Skriptums von Prof.Dockner)
Diese Kapitel können von der eLearning-Plattform heruntergeladen werden.

Übungsaufgabe:

Wiederholen Sie das Kapitel 3 Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre des Skriptums Grundzüge der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, insbesondere die folgenden Abschnitte:

  1. Das entscheidungstheoretische Grundmodell
  2. Entscheidung unter Risiko: Dominanzprinzipien

Hinweis:

Im Jahr 2002 wurde der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften an Daniel Kahneman "für das Einführen von Einsichten der psychologischen Forschung in die Wirtschaftswissenschaft, besonders bezüglich Beurteilungen und Entscheidungen bei Unsicherheit" verliehen.

Links:

weitere Artikel zum Nobelpreis und zum Thema Entscheidungspsychologie: siehe eLearning-Plattform

12.03.2009
 Rektorstag
19.03.2009
 Übungsaufgaben:
  • Formulieren Sie die Verteilungsfunktion für Aufgabe 8 analytisch.
  • Aufgabe 49 (Skriptum S.63):
    Zeichnen Sie für alle Alternativen die Wahrscheinlichkeits- und Verteilungsfunktionen und schreiben Sie diese analytisch an.
besprochene Themen: Aufgabe 8 (Fortsetzung)
Präferenzfreie Entscheidungsprinzipien: Dominanzprinzipien (Skriptum Kap.2.2):
absolute Dominanz, Zustandsdominanz, Wahrscheinlichkeitsdominaz 1.Grades
Risikoprofil
Aufgabe 11
Typen der Risikoeinstellung (Skriptum Kap.2.4)
26.03.2009
 Übungsaufgaben: 7, 9-10, 12-16 (sofern sie nicht in der Lv besprochen wurden und nicht für die 2.Hausübung auszuarbeiten sind)
22 (S.21)
50-52, 53(a) (S.63)

besprochene Themen:

μ-σ-Prinzip (Skriptum Kap.2.5.1)
Aufgabe 55 grafische Darstellung von Indifferenzkurven (Aufgabe 24, Aufgabe 25 grafisch)
Portfoliorisiko
Wiederholung: Kovarianz, Korrelationskoeffizient

Link: Demonstation des Korrelationskoeffizienten


2. Hausübung bis zum 2.4.2009: Aufgaben 7, 9, 10, 15, 16

Es gelten dieselben Regelungen wie bei der 1.Hausübung (siehe oben)!
Bitte Einzelblätter zusammenheften und keine Klarsichthüllen oder Mappen abgeben!

02.04.2009
 Übungsaufgaben: 18, 19 (S.16/17), 26 (S.25)
53(b), 54, 56-58

besprochene Themen:

effiziente und optimale Portfolios
Aufgaben 26 (teilweise), 27
Unabhängigkeit von Zufallsvariablen
Aufgaben 18, 19
Erwartungsnutzentheorie (Bernoulliprinzip) (Skriptum Kap.2.5.2)
Aufgaben 29, 30
23.04.2009
 Übungsaufgaben: 59, 60, 62 (ohne Wahrscheinlichkeitsprämie), 64
76, 78, 79 (jeweils ohne (c))
80-83 (Hinweis: Zur Schreibweise in Aufgaben 59 und 83 siehe Kap.2.4)

besprochene Themen:

Erwartungsnutzentheorie (Bernoulliprinzip) (Skriptum Kap.2.5.2)
Aufgaben 59, 65
Sicherheitsäquivalent, grafische Darstellung
Aufgabe 66
Zusammenhänge zwischen Bernoulliprinzip und anderen Entscheidungsprinzipien
Aufgaben 77, 32, 33, 34
Arrow-Pratt-Koeffizient der absoluten Risikoaversion (Skriptum Kap.2.6)
Aufgabe 35
30.04.2009
 Übungsaufgaben: 61, 63, 67-70, 76(c), 78(c), 79(c), 80-84

besprochene Themen:

Arrow-Pratt-Koeffizient der absoluten Risikoaversion: Beispiele (S.40ff)
Wahrscheinlichkeitsdominanz 2.Grades (Skriptum Kap.2.7) Animation Aufgabe 42
Zusammenhänge zwischen den Entscheidungsprinzipien (Kap. 2.8)
Aufgabe 73

Ende des Stoffes für den Zwischentest

07.05.2009
 Übungsaufgaben: 38
39 (zeigen Sie, dass L1 > L2 bzgl. Wahrscheinlichkeitsdominanz 2.Grades)
41
71, 72, 74, 75, 85-93

besprochene Themen:

Dynamische Entscheidungsprobleme (Skriptum Kap.2.10)
Aufgaben 44+45 (Ansatz), 100

14.05.2009
 Übungsaufgaben: Aufgabe 44+45 (fertig), 46, 47, 48
94-99, 101-106
2.Zwischentests WS 2007/08: jeweils Aufgabe 4
Endtests SS 2008, WS 2008/09: jeweils Aufgabe 1
(Angaben dieser Tests sind innerhalb der eLearning-Plattform abrufbar)
(sofern sie nicht für die 3.Hausübung auszuarbeiten sind)

besprochene Themen:

Optimierung mit Gleichungen als Nebenbedingungen: Die Methode von Lagrange (Skriptum Kap.3.2)
partielle Ableitungen (Anhang A1)
totales Differential einer Funktion (Anhang A.2)
Interpretationen (Schattenpreise; Grenzrate der Substitution, der Transformation, der technischen Substitution (siehe auch Beispiele in Kap.A.2!))
Aufgaben 120a, 122, 131, Beispiel ähnlich 123 (Angabe siehe Folien auf der eLearning-Plattform)


3. Hausübung bis zum 4.6.2009:
Aufgaben 96, 103
jeweils Aufgabe 1 von folgenden Endtests: SS 2008 - 2.Termin (22.9.2008), WS 2008/09 - 1.+2.Termin

Es gelten dieselben Regelungen wie bei der 1.Hausübung (siehe oben)!
Bitte Einzelblätter zusammenheften und keine Klarsichthüllen oder Mappen abgeben!

20.05.2009
 Zwischentest: 13-15 Audi Max
28.05.2009
 Übungsaufgaben: 117-131 (sofern nicht in LV besprochen)

besprochene Themen:

Lineare Programmierung (Skriptum Kap. 3.3.1)

Modellformulierung, Annahmen
grafische Lösung
Charakterisierung der Menge der zulässigen Lösungen
Aufgaben 165, 134
Basislösungen, Enumerationsverfahren
Aufgabe 133
04.06.2009
 Übungsaufgaben: 150 (ohne Simplexverfahren),
152-164: Modellformulierung, Diskussion der Annahmen und - sofern möglich - grafische Lösung
(ausgenommen die Aufgaben der 4.Hausübung)

besprochene Themen:

Simplexverfahren
Aufgaben 136
allgemeine Form eines LP, spezielles Maximumproblem, Normalform
Interpretation der Simplextableaus
Aufgabe 138
Formaler Aufbau der Simplextableaus
Aufgaben 140 (teilweise)


4. Hausübung bis zum 18.6.2009:
Aufgaben 151, 157, 163, 172 (a), (c)
Zusatzaufgaben (siehe eLearning-Plattform, Ordner "Hausübungen/zusätzliche Übungsaufgaben"): P11.7 A, P11.8 A (bei beiden nur die LP's formulieren)

Es gelten dieselben Regelungen wie bei der 1.Hausübung (siehe oben)!
Bitte Einzelblätter zusammenheften und keine Klarsichthüllen oder Mappen abgeben!

17.06.2009
20 Uhr
 LV-Bier: Universitätsbräu (altes AKH)
Bitte melden Sie sich in der eLearning-Plattform für den Endtest an!

18.06.2009
 Übungsaufgaben: 135, 139, 140, 141, 143
Simplexverfahren für 150-164, sofern angegeben bzw. sofern sich das LP als spezielles Maximumproblem anschreiben lässt
(ausgenommen die Aufgaben der 4.Hausübung)
167 (a), (b), 168, 169, 170 (a), (c)

besprochene Themen:

Aufgaben 135, 143 (beide teilweise)
Sensitivitätsanalyse (Änderung von Zielfunktionskoeffizienten)
Aufgaben 137, 142 (Ansatz)
Mehrdeutigkeit optimaler Lösungen
Dualität
Aufgabe 144 (teilweise)
Interpretation des Duals
Aufgabe 146
komplementäre Schlupfbedingungen
Aufgabe 145
25.06.2009
 Übungsaufgaben: 142 (fertig rechnen)
Ermitteln Sie die optimale Lösung des dualen Programms von Aufgabe 145 mittels Simplexverfahren (= zweiter Teil von Aufgabe 148)
147, 149
159 (c), 166, 167 (c), 170 (b), 171 (a)-(c), 172 (b), 173 (a)-(c)

besprochene Themen:

duale Simplexmethode
Aufgabe 148
Sensitivitätsanalyse (Änderung von Restriktionskonstanten)
Aufgabe 149
Interpretation eines Computeroutputs eines LP
Aufgabe 175 Übungsaufgaben: 166 mittels dualer Simplexmethode
171 (d), (e), 173 (d), (e), 174
29.06.2009
 Endtest: 11:30-14 Audi Max

Stoff: ab Entscheidungsbäume