040042 EK Quantitative Methoden der Betriebswirtschaftslehre

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Themen
Materialien, Hinweise

einige nützliche Links und Tools
 

1. Hausübung: bis zum 02.04.2008: Aufgaben 196, 198 (achten Sie auf die veränderte Nummerierung, wenn Sie ein älteres Skriptum besitzen!)
Achtung: Es waren ursprünglich falsche Nummern angegeben.

Für die Funktionen aus 198(b): Ermitteln Sie die ersten Ableitungen für a allgemein und
a = 0, 1, 1/2, 1/3, 2/3, 3/2, -1, -2, -1/2, -1/3, -2/3, -3/2
Stellen Sie die Ableitungen ohne negative Exponenten und ohne gebrochen rationale Exponenten dar (sondern als Brüche und Wurzeln).

Beispiele, die im letzten Semester (aber nicht früher !!) abgegeben wurden, rechne ich an, wenn Sie zumindest die Hälfte der Punkte bei dem jeweiigen Beispiel erreicht haben. Ich bitte in diesem Fall um eine entsprechende Mitteilung bis zum Abgabetermin.

Die Hausübung muss bis zum genannten Termin handschriftlich abgegeben werden!
(Sie können die Hausübung vor Beginn oder in der Pause der LV auf dem Tisch vor der Tafel im Hörsaal legen.)

05.03.2008
Organisatorisches
Merkblatt

Achtung Änderungen /Korrekturen:

  • Die Sprechstunde von Studienassistent Martin Grasslober findet ab 1.4.2008 jeweils am Dienstag, 16-17 Uhr statt.

  • Korrektur: auszuarbeitende Beispiele für die 1.Hausübung: 196, 198 (statt 198, 200)

besprochene Themen:

Einleitung

Entscheidung unter Risiko (Skriptum Kap.2)

Wiederholung: Zufallsvariablen, Wahrscheinlichkeitsfunktion, Dichtefunktion (Skriptum Kap.2.1)
Wahrscheinlichkeitsfunktion, Dichtefunktion, Verteilungsfunktion
Aufgabe 8

Folien: siehe Bb Vista

Übungsaufgabe:

Wiederholen Sie das Kapitel 3 Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre des Skriptums Grundzüge der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, insbesondere die folgenden Abschnitte:

  1. Das entscheidungstheoretische Grundmodell
  2. Entscheidung unter Risiko: Dominanzprinzipien
Der Kurs baut auf folgenden Kapiteln des EK Grundzüge der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre auf:
  • Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre (Kap.3 des Skriptums von Prof.Dockner)
  • Methodische Grundlagen der Produktionswirtschaft (Kap.6.2 des Skriptums von Prof.Dockner)
Diese Kapitel können im Bb Vista heruntergeladen werden.

Im Jahr 2002 wurde der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften an Daniel Kahneman "für das Einführen von Einsichten der psychologischen Forschung in die Wirtschaftswissenschaft, besonders bezüglich Beurteilungen und Entscheidungen bei Unsicherheit" verliehen.

Links:

weitere Artikel zum Nobelpreis und zum Thema Entscheidungspsychologie: siehe Bb Vista

12.03.2008
Rektorstag
19.03.2008
Osterferien
26.03.2008
Osterferien
02.04.2008
Abgabetermin für die 1.Hausübung

Übungsaufgaben:

  • Formulieren Sie die Verteilungsfunktion für Aufgabe 8 analytisch.
  • Aufgabe 49 (Skriptum S.63):
    Zeichnen Sie für die Alternativen A2, ..., A6 die Wahrscheinlichkeits- und Verteilungsfunktionen und schreiben Sie diese analytisch an.
besprochene Themen: Aufgabe 8 (Fortsetzung)
Präferenzfreie Entscheidungsprinzipien: Dominanzprinzipien (Skriptum Kap.2.2):
absolute Dominanz, Zustandsdominanz, Wahrscheinlichkeitsdominaz 1.Grades
Aufgabe 22
Risikoprofil
Typen der Risikoeinstellung (Skriptum Kap.2.4)

2. Hausübung: bis zum 23.04.2008: Aufgaben 7, 9, 14, 15, 16
(Hinweis: Die Aufgaben, die im letzten Semester vorzubereiten waren, finden Sie auf der LV-Webseite des letzten Semesters, welche auf meiner Homepage abrufbar ist.)

Die Hausübung muss bis zum genannten Termin handschriftlich abgegeben werden!
(Sie können die Hausübung vor Beginn oder in der Pause der LV auf dem Tisch vor der Tafel im Hörsaal legen.)

Es ist nicht nötig, die Hausübung in einer Mappe oder Hülle abzugeben, aber bitte heften Sie die Blätter zusammen!

09.04.2008
Übungsaufgaben: 10, 11, 12, 13
49: Vergleichen Sie die Alternativen mittels Wahrscheinlichkeitsdominanz 1.Grades
50-52

Hinweis: Aufgaben 10-13, 49 sind z.T. online (eLearning-Plattform) als Selbsttests verfügbar.

besprochene Themen: m- und m-s-Prinzip (Skriptum Kap.2.5.1)
Aufgaben 55, 25, 24
Portfoliorisiko
Wiederholung: Kovarianz, Korrelationskoeffizient
Link: Demonstation des Korrelationskoeffizienten
16.04.2008
Übungsaufgaben: 17, 18
53, 54
26, 56, 58
(siehe auch eLearning-Plattform: "Online-Übungsaufgaben")
besprochene Themen: effiziente und optimale Portfolios
Aufgaben 26, 27 (ansatzweise)
Unabhängigkeit von Zufallsvariablen
Aufgaben 18, 19
Erwartungsnutzentheorie (Bernoulliprinzip) (Skriptum Kap.2.5.2)
Aufgaben 29, 30 59
23.04.2008
Abgabetermin für die 2.Hausübung

Übungsaufgaben:

27, 57, 60, 61
76, 78, 79 (jeweils ohne (c))
80, 81, 82, 83
besprochene Themen: Erwartungsnutzentheorie (Bernoulliprinzip): Sicherheitsäquivalent, grafische Darstellung
Zusammenhänge zwischen Bernoulliprinzip und anderen Entscheidungsprinzipien
Aufgaben 77, 32, 33, 34
Arrow-Pratt-Koeffizient der absoluten Risikoaversion (Skriptum Kap.2.6)
Aufgaben 35
30.04.2008
Übungsaufgaben: 38
62-64, 67-70,
76(c), 78(c), 79(c)
84, 86, 89(c)-(e), 92, 93
besprochene Themen: Wahrscheinlichkeitsdominanz 2.Grades (Skriptum Kap.2.7)
Aufgabe 42
Zusammenhänge zwischen den Entscheidungsprinzipien (Kap. 2.8)

Ende des Stoffes für den Zwischentest

Dynamische Entscheidungsprobleme: Entscheidungsbaumverfahren
Aufgabe 44+45 (teilweise)


19:30 Uhr: LV-Bier - Fotos
Ort: Universitätsbräuhaus (Campus, Altes AKH, 1. Hof, Alser Straße 4)

Bitte schreiben Sie mir eine email oder geben Sie im Forum bekannt, ob Sie Interesse haben zu kommen, damit ich ungefähr abschätzen kann, für wie viele Personen ich reservieren muss.

07.05.2008
Übungsaufgaben: 41, 71-75, 85, 87, 88, 89 (a), (b), 90, 91, 92

Aufgabe 44+45 (fertig), 46
94-96

besprochene Themen: Übungsaufgaben 17, 89(a)

Dynamische Entscheidungsprobleme: Satz von Bayes und Entscheidungsbaumverfahren
Aufgaben 47, 48, 99
Optimierung mit Gleichungen als Nebenbedingungen: Die Methode von Lagrange (Skriptum Kap.3.2): einführendes Beispiel

Links:

14.05.2008

Zwischentest: 13-15 Uhr, AudiMax

Stoff: Alles, was wir bis zum Thema Entscheidungsbaumverfahren besprochen haben (siehe oben): Skriptum Kap.2 bis einschließlich 2.8

ohne jene Abschnitte, die wir nicht besprochen haben:

Kap. 2.3
Abschnitt "Diversifikation" in Kap.2.5.1
Abschnitt "Axiomatische Grundlagen der Erwartungsnutzentheorie" in Kap.2.5.2
Absätze, wo Taylorreihenentwicklungen verwendet werden: Kap.2.5.2: Absatz unter Aufgabe 34 in Abschnitt "Zusammenhang zwischen Bernoulliprinzip und anderen Entscheidungsprinzipien" (S.35)
Kap.2.6: Absatz vor Abschnitt "Vergleich von Entscheidungsträgern mit verschiedenen Graden der Risikoaversion" (S.38)
Konzept der relativen Risikoaversion in Kap.2.6
Abschnitt "Mean preserving spread" in Kap.2.7


3. Hausübung: bis zum 28.05.2008: Aufgaben 95, 96, 103, 105, 106
(Hinweis: Die Aufgaben, die im letzten Semester vorzubereiten waren, finden Sie auf der LV-Webseite des letzten Semesters, welche auf meiner Homepage abrufbar ist.)

Die Hausübung muss bis zum genannten Termin handschriftlich abgegeben werden!
(Sie können die Hausübung vor Beginn oder in der Pause (nicht während!) der LV auf dem Tisch vor der Tafel im Hörsaal legen.)

Es ist nicht nötig, die Hausübung in einer Mappe oder Hülle abzugeben, aber bitte heften Sie die Blätter zusammen!

21.05.2008

Die Ergebnisse des Zwischentests sind in der eLearning-Plattform abrufbar.

Übungsaufgaben:

93, 96, 97, 98, 100, 101, 103

besprochene Themen:

Optimierung mit Gleichungen als Nebenbedingungen: Die Methode von Lagrange (Skriptum Kap.3.2)
das totale Differential einer Funktion (eine und mehrere Variablen; Skriptum Anhang A.1, A.2)
Interpretationen (Schattenpreise; Grenzrate der Substitution, der Transformation, der technischen Substitution (siehe auch Beispiele in Kap.A.3!))
Aufgaben 120(a), 122, 131: Ansatz
Beispiel ähnlich 123 (siehe eLearning-Plattform)
28.05.2008
Abgabetermin für die 3.Hausübung

Übungsaufgaben:

117, 118,
119: ändern Sie die Präferenzfunktion zu

120(b), 121, 123-130, 131 (fertig)

besprochene Themen:

Lineare Programmierung:
Modellformulierung, Annahmen
Aufgabe 165
grafische Lösung
Charakterisierung der Menge der zulässigen Lösungen
Basislösungen, Enumerationsverfahren
Aufgaben 133, 134
04.06.2008
Übungsaufgaben: 150(a), (b), 151 (ohne Simplexverfahren),
152-164: Modellformulierung, Diskussion der Annahmen und - sofern möglich - grafische Lösung

besprochene Themen:

Lineare Programmierung:
Simplexverfahren
Aufgabe 136
allgemeine Form eines LP, spezielles Maximumproblem, Normalform
Interpretation der Simplextableaus
Aufgaben 138, 139
Formaler Aufbau der Simplextableaus
Aufgaben 140, 141 (teilweise)
Hinweis: Bis zum 8.6. haben Sie innerhalb der eLearning-Plattform die Möglichkeit über den Alternativtermin des Endtest im September abzustimmen!

4. Hausübung: bis zum 18.06.2008:
Aufgaben 151, 157, 163, 172
Zusatzaufgaben (siehe eLaerning-Plattform, Ordner "zusätzliche Übungsaufgaben"): P11.7 A, P11.8 A (bei beiden nur die LP's formulieren)

(Hinweis: Die Aufgaben, die im letzten Semester vorzubereiten waren, finden Sie auf der LV-Webseite des letzten Semesters, welche auf meiner Homepage abrufbar ist.)

Die Hausübung muss bis zum genannten Termin handschriftlich abgegeben werden!
(Sie können die Hausübung vor Beginn oder in der Pause (nicht während!) der LV auf dem Tisch vor der Tafel im Hörsaal legen.)

Es ist nicht nötig, die Hausübung in einer Mappe oder Hülle abzugeben, aber bitte heften Sie die Blätter zusammen!

11.06.2008
Übungsaufgaben: 135, 140, 143
150-169 (sofern es sich nicht um Aufgaben der 4.Hausübung handelt; ohne Dualität)

besprochene Themen:

Lineare Programmierung:
Sensitivitätsanalyse (Änderung von Zielfunktionskoeffizienten)
Aufgaben 143, 137 (Änderung auf 31.5 bzw. 32)
Mehrdeutigkeit optimaler Lösungen
Dualität
Interpretation des Duals
Aufgabe 146
komplementäre Schlupfbedingungen
Aufgabe 145
duale Simplexmethode
Aufgabe 148
18.06.2008
Abgabetermin für die 4.Hausübung

Übungsaufgaben:

143, 148 fertig rechnen
137, 144, 147
150-169 (sofern es sich nicht um Aufgaben der 4.Hausübung handelt)
170, 171, 172, 173

besprochene Themen:

duale Simplexmethode
Aufgabe 148
Sensitivitätsanalyse (Änderung von Restriktionskonstanten)
Aufgabe 149
Interpretation eines Computeroutputs eines LP
Aufgaben 175, 174
25.06.2008
Endtest: 13-15:30 Uhr, AudiMax

Alternativtermin: Mo, 22.09.2008, 14-16:30 Uhr, AudiMax

Bitte melden Sie sich (bis Mo, 23.6.2008) für den Termin, zu dem Sie antreten möchten innerhalb der eLearning-Plattform an!

Stoff: Ab Kap. Dynamische Entscheidungsprobleme (siehe besprochene Themen ab 30.04.2008)