040042 und 040333 EK Quantitative Methoden der Betriebswirtschaftslehre

Datum
Themen
Materialien, Hinweise

einige nützliche Links und Tools
 

  1. Hausübung bis zum 22.3.2007: Aufgaben 126 und 128.

Für die Funktionen aus (b): Ermitteln Sie die ersten Ableitungen für a allgemein und
a = 0, 1, 1/2, 1/3, 2/3, 3/2, -1, -2, -1/2, -1/3, -2/3, -3/2
Stellen Sie die Ableitungen ohne negative Exponenten und ohne gebrochen rationale Exponenten dar (sondern als Brüche und Wurzeln).

  2. Hausübung bis zum 29.3.2007: Aufgaben 7, 9, 10, 11, Zusatzaufgabe (siehe WebCT).

Diejenigen, die den Kurs im vergangenen Semester besucht haben und im vergangenen Semester auf eine Hausübung zumindest 50% der Punkte erhalten haben, müssen diese Hausübung nicht nochmals abgeben. (Jede Hausübung wird dabei einzeln betrachtet. D.h. wurden nur bei einer der beiden Hausübungen mind. 50% erzielt, werden nur die Punkte dieser Hausübung angerechnet.) Ich bitte in diesem Fall um eine entsprechende Mitteilung bis zum Abgabetermin.

Hausübungen müssen bis zum genannten Termin handschriftlich abgegeben werden! (Sie können die Hausübung vor Beginn der LV auf dem Tisch vor der Tafel im Hörsaal legen.)

8.3.2007
Organisatorisches
Merkblatt

besprochene Themen:

Einleitung

Entscheidung unter Risiko (Skriptum Kap.2)

Wiederholung: Zufallsvariablen, Wahrscheinlichkeitsfunktion, Dichtefunktion (Skriptum Kap.2.1)
Präferenzfreie Entscheidungsprinzipien: Dominanzprinzipien (Skriptum Kap.2.2):
absolute Dominanz und Zustandsdominanz
Maximin- und Maximax-Kriterium (Skriptum Kap.2.2.2)
Wahrscheinlichkeitsfunktion, Dichtefunktion, Verteilungsfunktion
Aufgabe 8

Folien: siehe WebCT

Übungsaufgabe:

Wiederholen Sie das Kapitel 3 Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre des Skriptums Grundzüge der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, insbesondere die folgenden Abschnitte:

  1. Das entscheidungstheoretische Grundmodell
  2. Entscheidung unter Risiko: Dominanzprinzipien
Der Kurs baut auf folgenden Kapiteln des EK Grundzüge der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre auf:

Im Jahr 2002 wurde der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften an Daniel Kahneman "für das Einführen von Einsichten der psychologischen Forschung in die Wirtschaftswissenschaft, besonders bezüglich Beurteilungen und Entscheidungen bei Unsicherheit" verliehen.

Links:

weitere Artikel zum Nobelpreis und zum Thema Entscheidungspsychologie: siehe WebCT

15.3.2007
Übungsaufgaben:

Aufgabe 41 (Skriptum S.56):
Zeichnen Sie für die Alternativen A2, ..., A6 die Wahrscheinlichkeits- und Verteilungsfunktionen.

Formulieren Sie die Verteilungsfunktion für Aufgabe 8 analytisch.

besprochene Themen:

Aufgabe 8 (Fortsetzung)
Risikoprofil
Wahrscheinlichkeitsdominanz 1.Grades (Skriptum Kap.2.2.2)
Typen der Risikoeinstellung (Skriptum Kap.2.3)
m- und m-s-Prinzip (Skriptum Kap.2.5.1)
Aufgaben 46, 19

22.3.2007
Abgabetermin 1.Hausübung

Übungsaufgaben:

Aufgabe 41: Vergleichen Sie die Alternativen mittels Wahrscheinlichkeitsdominanz 1.Grades.
42 (Ergänzung zum Skriptum vom September 2006 (oder älter))
43, 52-54

Skizzieren Sie die Indifferenzkurven für Aufgabe 19

besprochene Themen:

m- und m-s-Prinzip (Skriptum Kap.2.5.1)
Aufgabe 18
Portefeuillerisiko (Skriptum Kap.2.5.1)
Wiederholung: Kovarianz, Korrelationskoeffizient, Unabhängigkeit von Zufallsvariablen
Aufgabe 12

Link: Demonstation des Korrelationskoeffizienten

29.3.2007
Abgabetermin 2.Hausübung

Übungsaufgaben:

12: Sind X und Y1 unabhängig?
13, 20, 21, 22 (S.22-24), 47, 48

besprochene Themen:

Unabhängigkeit von Zufallsvariablen
Aufgabe 12 (Fortsetzung), Aufgabe 13
Erwartungsnutzenmaximierung (Bernoulliprinzip) (Skriptum Kap.2.5.2)
Aufgaben 23, 24, 49, 56, 57

5.4.2007
12.4.2007
Osterferien
Di, 17.4.2007

Zwischentest

13-15 Uhr, AudiMax
Für diesen Test gibt es keinen Alternativtermin!

Stoff: alles, was wir bisher besprochen haben
(Skriptum bis S.26)

19.4.2007

Übungsaufgaben:

44, 50, 51 (beide ohne Wahrscheinlichkeitsprämien), 55, 58

Zwischentests der vergangenen Semester mit Ausnahme der grafischen Darstellung des Sicherheitsäquivalents (SS 2005: 3(c)) und Aufgabe 2c vom Zwischentest WS 2005/06

Zwischentest vom WS 2005/06, Aufgabe 3: Was fällt Ihnen auf?

besprochene Themen:

Erwartungsnutzenmaximierung (Bernoulliprinzip): grafische Darstellung des Sicherheitsäquivalents
Arrow-Pratt-Maß der absoluten Risikoaversion (Skriptum Kap.2.6)
Aufgabe 28 (nicht allgemein, sondern anhand eines Beispiels besprochen)
Zusammenhang zwischen Bernoulliprinzip und anderen Entscheidungsprinzipien
Aufgabe 3 des Zwischentest WS 2005/06
Aufaben 26, 27
Axiomatische Grundlagen der Erwartungsnutzentheorie (zusätzliche Materialien im WebCT)

26.4.2007

Übungsaufgaben:

29, 31 (nur Koeffizienten der absolute Risikoaversion), 58

Zwischentests:

grafische Darstellung des Sicherheitsäquivalents (SS 2005, SS 2006)
WS 2005/06: 2(b), (c)

Endtests:

SS 2005: 3
SS 2006: 1.Termin: 1(c); 2.Termin: 1(d)
WS 2006/07: 1.Termin: 1(c), (d), (e ii); 2.Termin: 1(d), (e), (f ii)

besprochene Themen:

Erwartungsnutzentheorie: Stetigkeitsaxiom, Substitutionsprinzip
Wahrscheinlichkeitsdominanz 2.Grades (Skriptum Kap.2.7)
Zusammenhang zwischen den Entscheidungsprinzipien (Zusammenfassung)
Aufgaben 35, 60

3.5.2007

Übungsaufgaben:

34 (S.41), 59, 62 (ohne Mean preserving spread)

Endtests:

SS 2005: 2
alle anderen Endtests: jeweils Aufgabe 1

besprochene Themen:

Dynamische Entscheidungsprobleme (Skriptum Kap.2.9)
Aufgaben 40, 69

Links:

10.5.2007

Übungsaufgaben:

37+38 (gemeinsam), 39, 63-68

Endtests: jeweils das letztes Beispiel

Stellen Sie das Entscheidngsproblem des Beispiels aus Kap.2.9.2 in Form eines Entscheidungsbaum dar.

besprochene Themen:

Optimierung mit Gleichungen als Nebenbedingungen: Die Methode von Lagrange (Skriptum Kap.3.2)
das totale Differential einer Funktion (eine und mehrere Variablen)
Interpretationen (Schattenpreise; Grenzrate der Substitution, der Transformation, der technischen Substitution (siehe auch Beispiele in Kap.A.3!))

Aufgabe 82 mit Präferenzfunktion

Aufgaben 83, 85
Beispiel ähnlich Aufgabe 86 (Angabe siehe WebCT)

Weitere Übungsuafgaben zum Stoff: siehe Übungsaufgaben bei der LV am 24.5.2007

Ende des 2st. Kurses (LV-Nr. 040333)
16.5.2007
19:30 Uhr: LV-Bier - Fotos
Ort: Universitätsbräuhaus (Campus, Altes AKH, 1. Hof, Alser Straße 4)
17.5.2007
Feiertag
Di, 22.5.2007

Zwischentest (für LV 040042, 1.Termin) / Endtest (für LV 040333, 1.Termin)

Bitte vergessen Sie nicht, sich bis zum 20.5.2007 für diesen Termin oden den Alternativtermin (19.9.2007) anzumelden!

zum Prüfungsanmeldesystem

Stoff: Was wir seit dem Zwischentest besprochen haben, d.h. folgende Kapitel des Skriptums:

  • 2.5.2 (ab S.27, ohne Absatz unter Aufgabe 27 auf S.30)
  • 2.6 (ohne: Absatz unter Definition des Arrow-Pratt-Koeffizienten der absoluten Risikoaversion; Wahrscheinlichksitsprämie; Abschnitt "Vergleich von Risikoeinstellungen bei unterschiedlichen Vermögen" - bis inkl. Aufgabe 30; Koeffizient der relativen Risikoaversion)
  • 2.7 (ohne Mean Preserving Spread)
  • 2.9
  • 3.2
  • A.3
  • + Folien im WebCT
24.5.2007

Übungsaufgaben:

80, 81, 82, 84, 86, 87, 88

Endtests:
WS 2005/06: 3
SS 2006: jeweils Aufgabe 2 WS 2006/07: jeweils Aufgabe 3

Wiederholen Sie Abschnitt 6.2.3 "Optimierungstechniken in der Produktionswirtschaft: Lineare Programmierung" des Skriptums von Prof.Dockner, Grundzüge der ABWL

besprochene Themen:

Lineare Programmierung:

Modellformulierung, Annahmen
grafische Lösung
Charakterisierung der Menge der zulässigen Lösungen
Enumerationsverfahren
Simplexverfahren
Aufgaben 90, 105 (grafische Lösung), 92


3. Hausübung bis zum 14.6.2007: Aufgabe 91 (Skriptum)
zusätzliche Übungsaufgaben zur Linearen Programmierung (siehe WebCT):
Aufgaben 3, 4, 7, 8, 9
Hinweis zu Aufgabe 9: Es ist nur das LP zu formulieren, nicht zu lösen.
Definieren Sie die Entscheidungsvariable mittels Doppelindices (ein Index für den Techniker und einen für den Tag).

Hausübungen müssen bis zum genannten Termin handschriftlich abgegeben werden! (Sie können die Hausübung vor Beginn der LV auf dem Tisch vor der Tafel im Hörsaal legen.)

31.5.2007

Übungsaufgaben:

94, 106(a)

Schreiben Sie zu jedem Simplextableau von Aufgabe 90 (siehe LV) das zugehörige Gleichungssystem an und erläutern Sie, warum es sich jeweils um ein kanonisches Gleichungssystem handelt.

zusätzliche Übungsaufgaben zur Linearen Programmierung (siehe WebCT):
1 (grafisch und mittels Simplexverfahren),
2 (ohne Zusatzfrage, nur Ermittlung der optimalen Lösung grafisch und mittels Simplexverfahren),
5 (a) (grafisch und mittels Simplexverfahren), (b)
6 (jeweils grafisch und mittels Simplexverfahren)
10

besprochene Themen:

Lineare Programmierung:

Allgemeine Form eines LP, spezielles Maximumproblen, Normalform eines LP
Formaler Aufbau des Simplextableaus
postoptimale Analyse der optimalen Lösung (Änderung des Vektors der Ziefunktionskoeffizienten)
Interpretation der Simplextableaus
Aufgaben 97 (teilweise), 99 (Überprüfung der Optimalität), 95

7.6.2007
Feiertag
14.6.2007
Abgabetermin 3.Hausübung

Übungsaufgaben:

93,
94 (ausgehend vom optimalen Tableau des ursprünglichen Programms),
96, 97, 98,
99 (Ermittlung der neuen optimalen Lösung),
100, 106 (b) + wie Aufgabe 97

Ändern Sie im Beispiel von S.90 den Deckungsbeitrag von Produkt 1 auf (a)31.5, (b) 32. Bleibt die optimale Lösung erhalten? Ermitteln Sie ggf. - ausgehend vom Endtableau auf S.93 - jeweils alle optimalen Lösungen.

besprochene Themen:

Lineare Programmierung:

Hausübungsaufgabe 8
oben angegebene Übungsaufgabe
Ermittlung aller optimalen Lösungen bei Mehrdeutigkeit
Dualität (Dualitätssätze, komplementäre Schlupfbedingungen, Interpretation)
Aufgaben 101, 102, 105

21.6.2007

Übungsaufgaben:

103, 106 (c)
Lösen Sie das duale Programm von Aufgabe 105 mittels Simplexverfahren.
besprochene Themen:

duale Simplexmethode
postoptimale Analyse (Änderung des Vektors der Ristriktionskontanten)

28.6.2007

Endtest (12 Uhr, HS 3)
(für LV 040042, 1.Termin)

Bitte vergessen Sie nicht, sich bis zum 27.5.2007, 12 Uhr für diesen Termin oden den Alternativtermin (19.9.2007) anzumelden!

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