Datum	Themen	Materialien, Hinweise
Hausübung bis 5.4.2006: Aufgaben 121-128. 126 (b) für a allgemein und a = 0, 1, 1/2, 1/3, 2/3, 3/2, -1, -2, -1/2, -1/3, -2/3, -3/2 (Ziel dieser Übungsaufgaben ist es, einfache mathematische Konzepte (den Umgang mit dem Summenzeichen und mit Funktionen), welche Sie in Ihrem Studium immer wieder benötigen, zu trainieren) Diejenigen, die den Kurs im vergangenen Semester besucht haben und auf die Hausübung zumindest 3 Punkte erhalten haben, müssen Aufgaben 121-124, 126, 127 (= Aufgaben 117-122 im alten Skriptum) nicht nochmals abgeben. Ich bitte in diesem Fall um eine entsprechende Mitteilung. Hausübungen müssen bis zum genannten Termin handschriftlich abgegeben werden! (Sie können die Hausübung vor Beginn der LV am 5.4. auf dem Tisch vor der Tafel im Hörsaal legen.) Ergänzungsblatt zu Aufgabe 127
1.3.2006	Organisatorisches Merkblatt Tippfehler: Am 26.4.2006 (nicht: 14.6.) findent die LV am Vormittag statt! besprochene Themen: Einleitung Entscheidung unter Risiko (Skriptum Kap.2) Wiederholung: Zufallsvariablen, Wahrscheinlichkeitsfunktion, Dichtefunktion, Verteilungsfunktion (Skriptum Kap.2.1) Präferenzfreie Entscheidungsprinzipien: Dominanzprinzipien (Skriptum Kap.2.2) Folien: siehe WebCT Übungsaufgabe: Wiederholen Sie das Kapitel 3 Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre des Skriptums Grundzüge der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, insbesondere die folgenden Abschnitte: Das entscheidungstheoretische Grundmodell Entscheidung unter Risiko: Dominanzprinzipien	Der Kurs baut auf folgenden Kapiteln des EK Grundzüge der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre auf: Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre (Kap.3 des Skriptums von Prof.Dockner) Optimierungstechniken in der Produktionswirtschaft (Kap.6.2.3 des Skriptums von Prof.Dockner) Im Jahr 2002 wurde der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften an Daniel Kahneman "für das Einführen von Einsichten der psychologischen Forschung in die Wirtschaftswissenschaft, besonders bezüglich Beurteilungen und Entscheidungen bei Unsicherheit" verliehen. Links: Nobelprize.org The Nobel Prize Internet Archive weitere Artikel zum Nobelpreis und zum Thema Entscheidungspsychologie: siehe WebCT
	Diejenigen Studierenden, die in der LV unterschrieben haben, die im ISWI angemeldet sind und die ihren unet-Account aktiviert haben, werden bis spätestens heute abend für das WebCT freigeschalten. Diejeingen, die sich nachträglich anmelden bzw. die ihren unet-Account erst aktivieren müssen, bitte ich um eine kurze Mitteilung (email: bitte Titel der LV im Subject angeben!), damit ich Sie für das WebCT freischalten kann.
8.3.2006	Übungsaufgabe: Zeichnen Sie für die Alternativen A2, ..., A5 aus Aufgabe 41 (Skriptum S.56) die Wahrscheinlichkeitsfunktionen und die Verteilungsfunktionen. besprochene Themen: Wahrscheinlichkeitsfunktion, Dichtefunktion, Verteilungsfunktion, Risikoprofil Übungsaufgabe 8 Wahrscheinlichkeitsdominanz 1.Grades (Skriptum Kap.2.2.2)
15.3.2006	Übungsaufgaben: 7, 9, 10, 11 (S.12-13) Aufgabe 41 (S.56): Vergleichen Sie Alternativen A1, A2, A3, A5 paarweise bzgl der Wahrscheinlichkeitsdominanz 1.Grades. Ergänzen folgende Alternative: S1 S2 S3 S4 S5 A6 10 30 10 10 0 Vergleichen Sie Alternative A6 mit allen anderen Alternativen bzgl. der Dominanzprinzipien. besprochene Themen: Maximin- und Maximax-Kriterium (Skriptum Kap.2.2.2) Typen der Risikoeinstellung (Skriptum Kap.2.3) m- und m-s-Prinzip (Skriptum Kap.2.5.1) Aufgabe 18 für die ersten beiden Präferenzfunktionen
22.3.2006	Übungsaufgaben: 18 (für die 3.Präferenzfunktion), 19 (beachten Sie die Änderung der Angabe - siehe rechte Spalte) 42, 43 besprochene Themen: Aufgaben 18 (für die 3.Präferenzfunktion), 19 Portefeuillerisiko (Skriptum Kap.2.5.1) Wiederholung: Kovarianz, Korrelationskoeffizient (siehe Skriptum Kap.2.1)	Korrektur im Skriptum: Aufgabe 19 (S.21): Ändern Sie im Beispiel von Abschnitt 2.2.2 (S.16) die Auszahlungen von Alternative A2 zu: 50, 85, 20. Links: Demonstation des Korrelationskoeffizienten Correlation and Regression Calculator
29.3.2006	Übungsaufgaben: 12, 13 (Skriptum S.14) 20 (Skriptum S.22), 47, 48 (Skriptum S.57) besprochene Themen: Portefeuillerisiko (Skriptum Kap.2.5.1) Unabhängigkeit von Zufallsvariablen Aufgaben 12 (teilweise), 13 Erwartungsnutzenmaximierung (Bernoulliprinzip) (Skriptum Kap.2.5.2)
5.4.2006	besprochene Themen: Erwartungsnutzenmaximierung (Bernoulliprinzip) (Skriptum Kap.2.5.2) Verlauf von Nutzenfunktionen, grafische Darstellung des Sicherheitsäquivalents Übungsaufgaben 49, 56, 57
26.4.2006	Übungsaufgaben: 50-55, 58   (50, 51: ohne Wahrscheinlichkeitsprämie) Zwischentests der letzten beiden Semester   (WS 2005/06: ohne Aufgaben 2(c) und 3(g)) besprochene Themen: Arrow-Pratt-Maß der absoluten Risikoaversion (Skriptum Kap.2.6) Aufgabe 28 Zusammenhang zwischen Bernoulliprinzip und anderen Entscheidungsprinzipien (Skriptum Kap.2.5.5) Aufgabe 3 (a), (b), (d), (e), (g) des Zwischentests vom WS 2005/06 Aufgabe 26
	Zwischentest, 14-16 Uhr, AudiMax Prüfungsstoff: Skriptum bis vor Beginn des Abschnitts "Zusammenhang zwischen Bernoulliprinzip und anderen Entscheidungsprinzipien" (S.29)
3.5.2006	Übungsaufgaben: 27, 29, 31 (S.36) + Beispiel (4) darüber, 60 (b), (c) Endtest SS 2005: 3 Der Zwischentest kann ebenfalls als Übungsaufgabe gelöst werden. Dafür gibt es ebenfalls Mitarbeitspunkte. besprochene Themen: Wahrscheinlichkeitsdominanz 2.Grades (Skriptum Kap.2.7, S.39-42) Aufgabe 35
10.5.2006	Übungsaufgaben: 34 (S.41), 59-62 Ergänzung und Hinweis: Aufgaben 60(b) und 61(b): Nehmen an, dass der Entscheidungsträger risikoavers ist. Aufgabe 60(c): Es muss nicht alles händisch gerechnet werden. Verwenden Sie für die Berechnung der Nutzenwerte Excel oder ein ähnliches Programm. besprochene Themen: Wahrscheinlichkeitsdominanz 2.Grades (Fortsetzung) Zusammenhang zwischen des verschiedenen Entscheidungsprinzipien Aufgabe 69 Dynamische Entscheidungsprobleme
17.5.2006	Übungsaufgaben: Formulieren Sie die Ergebnismatrix für das Beispiel aus Kap.2.9.1 (Aufgaben 37+38) Zwischentest WS 2005/06: 2(g) Endtest SS 2005: 2 Endtest WS 2005/06: 1 besprochne Themen: Dynamische Entscheidungsprobleme (Entscheidungsbaumverfahren, Satz von Bayes)
	19:30 Uhr: LV-Bier Ort: Universitätsbräuhaus (Campus, Altes AKH, 1. Hof, Alser Straße 4) Bitte schicken Sie mir eine mail, falls Sie Interesse haben zu kommen, damit ich Tische reservieren kann!
24.5.2006	Übungsaufgaben: 5, 6 (S.12), 39 (S.52), 40 (S.54), 63-68 Hinweis: Es sind noch nicht alle Übungsaufgaben gelöst! besprochene Themen: Dynamische Entscheidungsprobleme: Aufgabe 69 Optimierung mit Gleicheitsnebenbedingungen (Methode von Lagrange)
31.5.2006	Übungsaufgaben: Endtests der beiden letzten Semester: jeweils Aufgabe 4 besprochene Themen: Optimierung mit Gleicheitsnebenbedingungen (Methode von Lagrange): Beispiele und ökonomische Interpretation (siehe dazu auch Anhang A.3) Aufgaben 82, 85, ähnliche Aufgaben wie 86
7.6.2006 Beginn: 10:15 Uhr	Übungsaufgaben: 83, 84, 86-88 geplante Themen: Übungsstunde Falls Sie bestimmte Aufgaben besprechen möchten oder Themen wiederholen möchten, posten Sie bitte Ihre Wünsche im Forum im WebCT! Für Tafelmeldungen gibt es Mitarbeitspunkte!
14.6.2006	Endtest (1.Termin): 14-16 Uhr, AudiMax
28.6.2006	Endtest (Alternativtermin): 10-12 Uhr, AudiMax
	Anmeldung per Online Prüfungsanmeldesystem des Instituts Die Anmeldung zu einem der beiden Termine ist ab sofort bis einschließlich 13.6.2006 möglich. Falls Sie Ihr Passwort für das OAS vergessen haben, schicken Sie mir (nicht Herrn Schuster!) eine mail. Stoff für den Endtest (egal zu welchem Termin Sie antreten): Zusammenhang zwischen Bernoulliprinzip und anderen Entscheidungsprinzipien (Skriptum S.29ff und S.42) (Hinweis: Dazu ist muss man über Dominanzprinzipien, m- und m-s-Prinzip und Bernoulliprinzip Bescheid wissen - auch wenn dies bereits Stoff des Zwischentests war) Kap.2.6 Maße der Risikoaversion (ohne Arrow-Pratt-Koeffizient der relativen Risikoaversion und Punkte 2 und 5 (Wahrscheinlichkeitsprämie) in der Aufzählung auf S.33) (für beide Themenbereiche sind jene Absätze, wo Taylorreihenentwicklungen verwendet werden, nicht Prüfungsstoff) Kap.2.7 ohne Mean preserving spread (also nur Wahrscheinlichkeitsdominanz 2.Grades) Kap.2.9 Dynamische Entscheidungsprobleme Kap 3.2 Optimierung mit Gleichungen als Nebenbedingungen Beispiele in Anhang A.3