Korrekturen und Ergänzungen im Skriptum

Für Hinweise bzgl. Tippfehlern bin ich dankbar. Wenn Ihnen etwas auffällt, schicken Sie mir bitte eine email.

S.12/13: Die Nummerierung der Übungsaufgaben 5-13 (statt 1-9) lauten.
Entsprechend muss auch Aufgabe 11 (ursprünglich: 7) korrigiert werden: Zeichnen Sie die Risikoprofile für die Verteilungen in Aufgaben 7-10.

Aufgabe 12 (ursprünglich 8):
Skizzieren Sie die Zufallsvariablen (statt: Wahrscheinlichkeitsverteilungen), d.h. skizzieren Sie die Auszahlungen von X und Y als Funktionen der Umweltzustände.

Aufgabe 13 (ursprünglich: ):
Zeigen Sie, dass die beiden Zufallsvariablen unkorreliert, aber nicht unabhängig sind.

Abschnitt 2.2.2 Maximin- und Minimax-Kriterium:
Bei diesen beiden Kriterien handelt es sich nicht um präferenzfreien Entscheidungskriterien, sie sind aber unabhängig von Risikopräferenzen.
Wir haben sie an dieser Stelle besprochen, da es sich um einfache Entscheidungskriterein handelt.

In der Tabelle auf S.15 muss die erste Zeile um eine Spalte nach links verschoben werden.
korrigierte Tabelle

S.18, Abbildung (c): Der Pfeil zeigt in die falsche Richtung
korrigierte Abbildung

S.35: Die Nummer unter der Abbildung sollte (3) statt (4) sein.

S.45, Punkt 1:

Es handelt sich hier um bedingte Erwartungswerte, nämlich um die Erwartungswerte der Alternative N bzw. der Alternative KG zum Zeitpunkt t = 1 unter der Bedingung, dass die Nachfrage in der ersten Periode niedrig war und sich der Entscheidungsträger im Zeitpunkt t = 0 für den Bau der kleinen Anlage entschieden hat.

S.51, Aufgabe 46 (b): überprüfen Sie die Gültigkeit der Formel für die Portfoliovarianz von S.19 (Abschnitt 2.4.1) (statt S.2.4.1)