Operations Research für Betriebswirte I

VO, 2 st. + UE, 2 st.

wird jeweils im WS angeboten

(Operations Research für Betriebswirte II wird jeweils im SS von Prof.Pflug, Institut für Statistik und Decision Support Systeme angeboten.)


Inhalt:

Die Vorlesung präsentiert eine Einführung in die Methoden der quantitativen Betriebswirtschaftslehre. Dabei stehen insbesondere Optimierungsverfahren im Mittelpunkt der Betrachtung. Die Verfahren werden problemorientiert und stets im Bezug zu Anwendungen präsentiert. Als Anwendungsschwerpunkt dienen finanzwirtschaftliche Problemstellungen.

  1. Einführung
    1. Entstehung und Begriff des Operations Research
    2. Betriebswirtschaftliche Entscheidungsmodelle
  2. Lineare Programmierung
    1. Problemformulierung
    2. Graphische Lösungsverfahren
    3. Simplex-Verfahren
    4. Dualität
    5. Finanzwirtschaftliche Anwendungen
  3. Nichtlineare Programmierung
    1. Portfoliooptimierung
    2. Lagrangetheorie
    3. Kuhn-Tucker-Bedingungen
    4. Quadratische Programmierung
    5. Schnittebenen-Verfahren
  4. Finanzoptimierung
    1. Risikomanagementmodelle
    2. Financial Engineering

In der Übung werden Übungsbeispiele zum behandelten Stoff der Vorlesung durchgerechnet.
Der im Laufe des Semesters behandelte Stoff der Vorlesung wird in der Übung vorausgesetzt.
Der regelmäßige Besuch der Vorlesung wird daher empfohlen!

Anrechenbarkeit:
Wahlfach in den Studienrichtungen BWL (2. Studienbschnitt) und Internationale BWL (2. oder 3. Studienabschnitt)

erforderliche Vorkenntnisse:
LV aus Mathematik des 1.Studienabschnittes

Literatur:

F.S. Hillier und G.J. Lieberman, Operations Research - Einführung (4.Aufl.), Oldenbourg, 1988.
W.L. Winston, Operations Research - Applications and Algorithms (3rd ed.), Duxbury Press, 1994.
K.-P. Kistner, Optimierungsmethoden, 2.Aufl., Physica-Verlag Heidelberg, 1993.
A. Stepan und E.O. Fischer, Betriebswirtschaftliche Optimierung (5.Aufl.), Oldenbourg, 1996.

Weiterführende Literatur:

E.J. Elton and M.J. Gruber, Modern Portfolio Thoery and Investment Analysis (4th ed.), John Wiley, 1991 (ch. 19).
S.A. Zenios (ed.), Financial Optimization, Cambridge UP, 1993 (ch. 1.3.1).
Léonard and N. Van Long, Optimal Control Theory and Static Optimization in Economics, Cambridge UP, 1992 (ch. 1).


Inhalt von OR II:

Wiederholung der Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Zuverlässigkeit, Stochastische Entscheidungsmodelle: Lagerhaltung, Bedienungssysteme, Stochastic scheduling, Versicherungsmodelle, etc. Integrierte Übungen bilden den praktischen Teil.


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