Universität Wien

Christian Keber

Arbeitsgebiete

  • Corporate Finance
  • Computational and High Tech Finance
  • Evolutionary Computation in Finance
  • Portfoliomanagement and Capital Markets

Ausgewählte Publikationen

  • An Automated Econometric Decisions Support System: Forecasts for Foreign Exchange Trades, gemeinsam mit Bernd BRANDL, Matthias G. SCHUSTER, Central European Journal of Operations Research (CEJOR), Vol. 14, No. 4, 2007, 401–415.
  • Data Mining for Big Data Macroeconomic Forecasting: A Complementary Approach to Factor Models, gemeinsam mit Bernd BRANDL und Matthias G. SCHUSTER, Operations Research Proceedings 2005, 483–488.
  • Collective Intelligence in Option Pricing: Determining Black-Scholes Implied Volatilities with Generalized Ant Programming”, gemeinsam mit Matthias G. SCHUSTER, Proceedings of the 2004 International Symposium on Soft Computing for Industry (ISSCI 2004), Vol. 17, 2004, 265–270.
  • Collective Intelligence in Option Pricing: Determining Black-Scholes Implied Volatilities with Generalized Ant Programming”, gemeinsam mit Matthias G. SCHUSTER, Proceedings of the 2004 International Symposium on Soft Computing for Industry (ISSCI 2004), Vol. 17, 2004, 265–270.
  • Anfang gut, alles gut? Eine empirische Untersuchung über den Fünftageindikator zur Frühprognose auf Aktienmärkten, gemeinsam mit Edwin O. FISCHER und Dietmar G. MARINGER, Journal of Financial Markets and Portfolio Management, 16:4/2002, 487–496.
  • Option Valuation with Generalized Ant Programming, gemeinsam mit Matthias G. SCHUSTER, in: GECCO 2002 Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, ed. by Erick CANTU–PAZ et al., Morgan Kaufmann Publishers, 2002, 74–81.
  • Evolutionary Computation in Option Pricing: Determining Implied Volatilities Based on American Put Options, in: Evolutionary Computation in Economics and Finance, ed. by Shu–Heng CHEN, Springer Verlag, 2002.
  • Evolutionary Computation and the Vega Risk of American Put Options, gemeinsam mit Matthias G. SCHUSTER, IEEE Transaction on Neural Networks, 2001, 704–715.
  • Die Genetische Programmierung als Instrument zur theorie– und empiriegeleiteten Bewertung von derivativen Finanzierungstiteln, in: Zum Erkenntnisstand der Betriebswirtschaftslehre am Beginn des 21. Jahrhunderts, Festschrift für Univ.–Prof. Dr. DDr. h.c. Erich LOITLSBERGER zum 80. Geburtstag, Udo WAGNER, (Hrsg.), Duncker & Humblot, Berlin, 2001, 113–133.
  • Fallstudie aus Financial Engineering: Darstellung, Analyse und Bewertung des Raiffeisen Garantiezertifikates 2000–2004 auf den Dow Jones EuroStoxx 50, gemeinsam mit Edwin O. FISCHER und Matthias G. SCHUSTER, Journal für Betriebswirtschaft, 2001, 28–41.
  • Die relevanten Kalkulationszinsfüße in der Unternehmensbewertung aus der Sicht der Kapitalmarktforschung, gemeinsam mit Edwin O. FISCHER, Österreichische Zeitschrift für Recht und Rechnungswesen 2000, 313–318.
  • Die relevanten Kalkulationszinsfüße in der Unternehmensbewertung aus der Sicht der Kapitalmarktforschung, gemeinsam mit Edwin O. FISCHER, Österreichische Zeitschrift für Recht und Rechnungswesen, 2000, 332–336.
  • Die Bewertung von Kreditgarantien mittels Hyperoptionen, gemeinsam mit Edwin O. FISCHER und Dietmar G. MARINGER, OR Spektrum, 2000, 22:461–489.
  • Option Valuation with the Genetic Programming Approach, in: Computational Finance – Proceedings of the Sixth International Conference, Leonard N. Stern School of Business, January 1999, ed. by Y.S. ABU–MOSTAFA, B. LEBARON, A. W. LO, and A. S. WEIGEND, Cambridge, MA: MIT Press, 2000, 689–703.
  • Fallstudie aus Financial Engineering: Darstellung, Analyse und Bewertung des 6,4 % Hypobank Knock In–Pfandbriefs 1999–2004 auf den Euro Stoxx 50, gemeinsam mit Edwin O. FISCHER und Matthias G. SCHUSTER, Journal für Betriebswirtschaft, 2000, 106–118.
  • Fallstudie aus Financial Engineering: Darstellung, Analyse und Bewertung der SKWB Schoellerbank Europa–Garantie auf den europäischen Dow Jones Stoxx, gemeinsam mit Edwin O. FISCHER und Dietmar G. MARINGER, Bankarchiv, 2000, 686–692.
  • Fallstudie aus Financial Engineering: Darstellung, Analyse und Bewertung der 10 % ERSTE Bank–Aktienobligation 1999–2000 auf Volkswagen–Stammaktien, gemeinsam mit Edwin O. FISCHER und Dietmar G. MARINGER, Bankarchiv, 2000, 227–234.
  • Option Pricing with the Genetic Programming Approach, Journal of Computational Intelligence in Finance, Vol. 7, No. 6, 1999, 26–36.
  • Die Bewertung von Optionen auf Aktien mit Konkursrisiko, gemeinsam mit Ed- win O. FISCHER, Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 1999, 1373–1393.
  • Fallstudie aus Financial Engineering: Darstellung, Analyse und Bewertung der BAWAG Dachs–Anleihe 1998–2008 auf den deutschen Aktienindex, gemeinsam mit Edwin O. FISCHER und Dietmar G. MARINGER, Bankarchiv, 1999, 789–796.
  • Diskrete Portefeuilleoptimierung mit Hilfe von Genetischen Algorithmen, Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 1999, 1025–1051.
  • Die Bewertung von Beteiligungsgarantien zur Förderung von Risikokapital, gemeinsam mit Edwin O. FISCHER, Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Ergänzungsheft 3/99 (Finanzmanagement 1999), 1999, S. 131–150.
  • Genetisch ermittelte Approximationen zur Bestimmung der impliziten Volatilität, OR Spektrum, Sonderheft Finance & Banking, 1999, 21:205–238.
  • Optionsbewertung mit Hilfe der Genetischen Programmierung, Operations Research Proceedings 1998, hrsgg. von P. KALL und H.–J. LÜTHI, Berlin et al., 1999, 341–350.
  • Risikoanalyse internationaler Aktienportefeuilles: Eine empirische Untersuchung, gemeinsam mit Edwin O. FISCHER, Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 1997, 333–360.
  • Risikoangepaßte Prämien für die Haftung der Gemeinde Wien gegenüber der Bank Austria, gemeinsam mit Edwin O. FISCHER, Bankarchiv, 1997, 577–582.
  • Ein nachfrage–angebots–orientiertes Lehrveranstaltungsanmeldesystem auf der Basis einer verdeckten Auktion, Operations Research Proceedings 1995, hrsgg. von Peter KLEINSCHMIDT, et al., Berlin et al., 1996, 341–346.
  • Shareware–Kalkulationsprogramme für die betriebswirtschaftliche Ausbildung, gemeinsam mit Rudolf VETSCHERA, Journal für Betriebswirtschaft, 1990, 32–50.
  • Shareware–Kalkulationsprogramme in der betriebswirtschaftlichen Ausbildung, gemeinsam mit Rudolf VETSCHERA, Die Betriebswirtschaft, (DBW-Depot), 1989, 526–527.
  • Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit EDV–gestützter Buchführungen, gemeinsam mit Dieter RÜCKLE, in: Statistik, Informatik und Ökonomie, hrsgg. von W. JANKO, Berlin, Heidelberg, 1988, 251–271.

Ausgewählte wissenschaftliche Vorträge

  • Data Mining for Big Data Macroeconomic Forecasting: A Complementary Ap- proach to Factor Models, gemeinsam mit Bernd BRANDL und Matthias G. SCHUSTER, International Conference on Operations Research, Bremen, September 7–9, 2005.
  • Collective Intelligence in Option Pricing: Determining Black-Scholes Implied Volatilities with Generalized Ant Programming, gemeinsam mit Matthias G. SCHUSTER, World Automation Congress: International Symposium on Soft Computing for Industry (ISSCI 2004), Sevilla, June 28-July 1, 2004.
  • Generalized Ant Programming in Option Pricing: Determining Implied Volatilities Based on American Put Options, gemeinsam mit Matthias G. SCHUSTER, International Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering (CIFEr2003), Hong Kong, March 21–23, 2003.
  • Option Valuation with the Ant Programming Approach, gemeinsam mit Matthias G. SCHUSTER, Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO–2002), New York, July 9–13, 2002.
  • On Genes, Insects, and Crystals: Determining Marginal Diversification Effects With Nature Based Algorithms, gemeinsam mit Dietmar G. MARINGER, Conference on Evolutionary Computation in Economics and Finance 2001, Yale University, June 28–29, 2001.
  • Symposium Unternehmensbewertung, gemeinsam mit Edwin O. FISCHER, Universität Graz, 2.3.2000.
  • Option Valuation with the Genetic Programming Approach, International conference Computational Finance CF99, Leonard N. Stern School of Business New York University, January 7–8, 1999.
  • Optionsbewertung mit Hilfe der Genetischen Programmierung, 5. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF), Universität Hamburg, 25.9.1998.
  • Optionsbewertung mit Hilfe der Genetischen Programmierung”, International Conference on Operations Research and annual meeting of GOR, ÖGOR and SIGOPT, ETH Zürich, 31.8.–3.9.1998.
  • Risikoanalyse internationaler Aktienportefeuilles: Eine empirische Untersuchung, gemeinsam mit Edwin O. FISCHER, Austrian Working Group on Banking and Finance, Graz, 8.11. – 9.11.1996.
  • Ein nachfrage–angebots–orientiertes Lehrveranstaltungsanmeldesystem auf der Basis einer verdeckten Auktion, Symposium on Operations Research SOR ’95, Passau, 13.9.–15.9.1995.
  • Zur Berücksichtigung von unsicheren Zahlungsverhalten im Rahmen der kurzfristigen Finanzplanung, International Conference on Operations Research OR ’94, Berlin, 30.8.–2.9.1994.
  • Softwareintegrierte CUU–Kurse, 8. Symposium “Der Computer als Instrument der Forschung und Lehre in den Sozial– und Wirtschaftswissenschaften”, gemeinsam mit Reinhold WURZER, Passau, 14.11.–15.11.1988.
  • Shareware–Kalkulationsprogramme in der betriebswirtschaftlichen Ausbildung, 7. Symposium “Der Computer als Instrument der Forschung und Lehre in den Sozial– und Wirtschaftswissenschaften”, gemeinsam mit Rudolf VETSCHERA, Wien, 16.11.–17.11.1987.