Lehrveranstaltungen
im Sommersemester 2007
40024 UK
Einführung
in die Makroökonomie
Kurs
(UK, 4st)
Zeiten und Orte:
1/3–22/3 und 26/4–3/5 Do
12:30–16:00 Hs. 9 BWZ;
29/3–19/4 und 10/5 Do
12:30–16:00 Hs. 4 BWZ;
24/5–31/5 Do 11:00–14:00,
14/6–21/6 Do 11:30–14:30 Hs. 8 BWZ
Beginn: 1. März
2007
Kursbeschreibung:
Die
Lehrveranstaltung bietet eine Einführung in die moderne
Makroökonomie. Sie
basiert weitgehend auf dem Textbuch Olivier Blanchard:
Macroeconomics
(Prentice-Hall) in der vierten Auflage (ältere Auflagen
können verwendet
werden, es gibt jedoch Änderungen zwischen Auflagen). Für
eine Einführung in Grundlagen
der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung sei auf Dudley Jackson:
The New
National Accounts (Edward Elgar) hingewiesen. Prüfungsstoff in
diesem
Bereich ist ein Skriptum von Ana Ania-Martinez, welches den
Studierenden
zugänglich gemacht wird. Spezielle Vorkenntnisse sind nicht
erforderlich, Kompetenz
im Umgang mit einfachen mathematischen Methoden ist hilfreich.
In
Übereinstimmung mit
dem derzeitigen Studienplan enthält der Kurs eine untrennbare
Mischung aus Teilen
mit Vorlesungs- und mit Übungscharakter. Etwa ein Viertel der Zeit
sollte auf
Wiederholung und Übungen entfallen. Aktive Teilnahme seitens der
Studierenden
ist essenziell. Die Endnote bestimmt sich aus den Übungen (15%),
einer
schriftlichen Midterm-Klausur (35%), und einem schriftlichen Endtest
(50%). In
der Komponente "Übungen" werden Punkte für
regelmäßige Anwesenheit
und für schriftlich abgegebene Hausarbeiten zugewiesen, ganz
besonders wird
jedoch die Präsentation von Übungen während des Kurses
an der Tafel gewürdigt.
Midterm und Endtest finden in gemeinsamer Form mit den parallelen
Gruppen statt.
Zeiten und Orte
für Midterm und Endtest:
Midterm Freitag, 4/5/2007,
13:15–15:15, AM
Endprüfung: Freitag,
22/6/2007, 13:15–15:15, AM und HS 2
Kursinhalt:
1.
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
2. Der
Gütermarkt
3. Der Finanzmarkt
4. Das IS-LM
Modell (kurzfristiges Gleichgewicht auf
Finanz- und Gütermarkt)
5. Der Arbeitsmarkt
6. Das AS-AD
Modell (mittelfristiges Gleichgewicht auf
allen drei Märkten)
7.
Phillips-Kurve, Okun's Gesetz, mittelfristiges
dynamisches Modell
8. Die offene
Volkswirtschaft (Wechselkurse,
Mundell-Fleming Modell)
Der Kursinhalt entspricht in etwa den Kapiteln 1-9 und 18-20 aus Blanchard’s Buch. Alle ökonomischen Theorien und Modelle werden an Hand österreichischer, teils auch internationaler Daten, illustriert.
40494 Oekonometrische
Methoden für Paneldaten
Kurs (UK, 2st)
Zeit und Ort: Di 11:00–13:00 Seminarraum 1 Hohenstaufengasse 9 1.Stock
Beginn: 6. März 2007
Beschreibung
des Kurses: Die
Lehrveranstaltung soll einen Überblick über
ökonometrische Techniken bieten,
die auf zweidimensionale Datensätze angewandt werden, deren eine
Dimension die
Zeit ist. Solche Datensätze treten sowohl im Bereich der
Makroökonomie auf,
z.B. bei vergleichenden Länderstudien, wo die Zeitdimension
dominiert, als auch
im Bereich der Arbeitsmarktforschung, wo geringe Zeitdimension und
große
Querschnitt-Dimension typisch sind.
Als
Schwerpunkte sind dabei anzusehen:
1. Modelle für Paneldaten (fixed
und random
effects, one-way und two-way)
2. Schätzverfahren
für Panels (LSDV oder
WithinGroups-Schätzer, GLS)
3. Tests (poolability,
Hausman-Test)
4. Heteroskedastie
und Autokorrelation
5. Dynamische Panels
(Nickell-Bias,
Instrumentenschätzung)
6. Panel-Tests auf
Einheitswurzeln
Die
Methoden werden auch an Hand von empirischen, mittels Computer-Software
behandelten Beispielen erklärt. Wichtige Literatur, die als
Grundlage dienen
soll, sind die Textbücher von Hsiao: Analysis of Panel Data
(Cambridge
University Press, 2003) und Baltagi: Econometric Analysis of Panel
Data
(Wiley, 2005).
Durch die LV-Form
UK bedingt, soll die
Leistungsfeststellung aus mehreren Teilnoten zusammengesetzt sein. Die
endgültige Form wird bei der Vorbesprechung am 6. März
festgelegt und richtet
sich auch nach der Anzahl der TeilnehmerInnen. In früheren
ähnlichen Kursen
wurde vereinbart, 50% durch eine schriftliche Midterm-Prüfung
(Anfang Mai) und
50% alternativ durch eine Endprüfung oder ein eigenständiges
empirisches
Projekt mit Paneldaten abzudecken. Das Projekt musste bei Semesterende
schriftlich abgegeben werden. Tatsächlich haben alle Studierenden
die letztere
Alternative gewählt.
40568 UK
Oekonometrie der
Saison
Kurs (UK, 2st)
Zeit und Ort: Mi 12:00–13:30
Seminarraum 1
Hohenstaufengasse 9 1.Stock
Diese Lehrveranstaltung widmet sich
dem Thema der Saisonalität in Zeitreihen an
Hand der Monografie "The
Econometric Analysis of Seasonal Time Series" von Eric Ghysels und
Denise
R. Osborn (Cambridge University Press, 2001). Insbesondere sollten
die
folgenden Abschnitte erarbeitet werden:
1. Introduction
to Seasonal Processes (grundsätzliche Konzepte verschiedener
Modelle der
Saison)
2. Deterministic
Seasonality (Saisondummies, Tests mit Dummy-Saison als Nullhypothese
wie
Canova-Hansen–Test)
3. Seasonal
Unit Root Processes (saisonaler Random Walk, Tests mit komplexen
UnitRoots als
Nullhypothese wie HEGY-Test)
4. Seasonal Adjustment Programs
Die
endgültige Form der Veranstaltung wird bei der Vorbesprechung
festgelegt und
richtet sich auch nach der Anzahl der TeilnehmerInnen. Ein
Vorschlag geht
in die Richtung, auf eine Darstellung des oben eingegrenzten Inhalts
durch den
LV-Leiter eine Folge von Präsentationen durch die TeilnehmerInnen
folgen zu
lassen, wobei diese sich dann auf vertiefende Darstellung einzelner
bereits
vorgestellter Punkte beziehen können, aber auch auf die Diskussion
eigener
empirischer Projekte mit saisonalen Daten (50% der Endnote). Nach Ende
der
generellen Vermittlung der oben erwähnten Abschnitte
(voraussichtlich Anfang
Mai) würde ein kurzer Midterm-Test (50% der Endnote) folgen.