Lehre im Wintersemester 2017/18



                                             

040556 VO Markov Prozesse

Zeit und Ort:
Mo 15:00-16:30, Seminarraum 14, OMP 1, 2. Stock,
entfällt am 4. und 11.12., Ersatztermin: Di 24.10., 15:00-16:30, Seminarraum 1

Beginn: Mo 2.10.2017

Information zur LV: Infoblatt

Inhalt: Markovketten in diskreter und stetiger Zeit
Literatur: J.R.Norris: Markov Chains, Cambridge University Press

Folien:
2.10., 9.10.

040559 UE Markov Prozesse

Zeit und Ort: Di 15:00-16:30, Seminarraum 1,
OMP 1, Erdgeschoss

Beginn:
Di 17.10.2017

Infoblatt mit Übungsmodus-Modus: Infoblatt

Aufgegebene Beispiele:
1) Für 17.10., 15:00-16:30: 1. Übungszettel: 1,2,3,4,5, 2. Übungszettel: 1,2,3,4

040723 UK Finanz- und Versicherungsmathematik

Zeit und Ort: Di 13:15-14:45, Hörsaal 7, OMP 1, 1. Stock

Beginn: Di, 3.10.2017

Vorkenntnisse: Der Inhalt von
1) UK Wahrscheinlichkeitstheorie 1 + 2
2) UK Stochastische Prozesse
wird vorausgesetzt.

Inhalt: Einführung in die Methoden der stochastischen Finanzmathematik:
Black-Scholes-Modell, Preisbestimmung mit Martingalmaßen,
weiterführende Inhalte

Information zu Inhalt und Prüfungen: Infoblatt

Slides:


Exercises:
24.10.: Exercises Sheet 1: 1.1-1.7


VO Wirtschaftsmathematik 1

(gemeinsam mit A. Novak)
Zeit und Ort: ab 29.11.2017 geblockt,
siehe Moodle (wird zeitgerecht eingerichtet)

--> zum Sommersemester 2017