Lehre im Wintersemester 2017/18



                                             

040556 VO Markov Prozesse

Zeit und Ort:
Mo 15:00-16:30, Seminarraum 14, OMP 1, 2. Stock,
entfällt am 4. und 11.12., Ersatztermin: Di 24.10., 15:00-16:30, Seminarraum 1

Beginn: Mo 2.10.2017

Information zur LV: Infoblatt

Inhalt: Markovketten in diskreter und stetiger Zeit
Literatur: J.R.Norris: Markov Chains, Cambridge University Press

Folien:
2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 24.10., 30.10., 6.11. und 13.11., 20.11. ,
random chessboard knight, 27.11., 8.1., 15. und 22.1.
29.1.

040559 UE Markov Prozesse

Testeinsicht: Mo 5.2., 13:45-14:15

Zeit und Ort: Di 15:00-16:30, Seminarraum 1,
OMP 1, Erdgeschoss

Beginn:
Di 17.10.2017

Infoblatt mit Übungsmodus-Modus: Infoblatt

Aufgegebene Beispiele:
1) Für 17.10., 15:00-16:30: 1. Übungszettel: 1,2,3,4,5, 2. Übungszettel: 1,2,3,4

2) Für 31.10., 15:00-16:30: 2. Übungszettel: 4,5,6,
3. Übungszettel: 1,2,5, 4. Übungszettel: 1

3) Für 7.11., 15:00-16:30:
3. Übungszettel: 4, 4. Übungszettel:2,3,5, 5. Übungszettel: 1,2,3,4

4) Für 21.11., 15:00-16:30:
5. Übungszettel: 1b,2,3,4 6. Übungszettel:1,2,3,4

5) Für 28.11., 15:00-16:30: 5.4b, 5.5, 6.5, 7. Übungszettel: 1,2,3,4,
8. Übungszettel: 1,2,3

6) Für 9.1.2018: 7. Übungszettel: 2,3, 8. Übungszettel: 1,3,4,5, 9. Übungszettel: 2.

7) Für 23.1.2018: 7.3, 9. Übungszettel: 1,3,4,5, 10. Übungszettel: 1

040723 UK Finanz- und Versicherungsmathematik

Sprechstunde zum Nachbringen von Beispielen/Testeinsicht:
Mo 5.2., 13:00-14:00


Zeit und Ort: Di 13:15-14:45, Hörsaal 7, OMP 1, 1. Stock

Beginn: Di, 3.10.2017

Vorkenntnisse: Der Inhalt von
1) UK Wahrscheinlichkeitstheorie 1 + 2
2) UK Stochastische Prozesse
wird vorausgesetzt.

Inhalt: Einführung in die Methoden der stochastischen Finanzmathematik:
Black-Scholes-Modell, Preisbestimmung mit Martingalmaßen,
weiterführende Inhalte

Information zu Inhalt und Prüfungen: Infoblatt

Slides:
31.10./7.11.: Brownian motion, Black Scholes Model,
Ito processes, Ito integral, Ito's formula
21.11.: BS1: Theorem of Girsanov and EMM
28.11.: BS2: Option pricing formula
5.12.: Midterm Test 13:50-14:45
9.1.: Lookback Option


Exercises:
24.10.: Exercises Sheet 1: 1.1-1.7
14.11.: Exercises Sheet 1: 1.1, 2.1-2.9
12.12.: 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, Exercises Sheet 2: 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 3.8, 3.9
16.1.: 3.10, 3.11, 3.12, Exercises Sheet 3: 4.1, 4.5, 4.6
Zum Nachbringen für Zusatzpunkte: Exercises Sheet 4


VO Mathematik 1

(gemeinsam mit A. Novak)
Zeit und Ort: ab 29.11.2017 geblockt, Moodle

1. Prüfungstermin: Do, 01.02.2017, 13:15, HS1, HS4
2. Prüfungstermin: Di, 27.02.2017, 9:45, HS1, HS4

--> zum Sommersemester 2017