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Themen |
Materialien, Hinweise
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einige nützliche Links und Tools
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1. Hausübung bis zum 31.10.2006: Aufgaben 126 und 128.
Diejenigen, die den Kurs im vergangenen Semester besucht haben und im vergangenen Semester auf die Hausübung zumindest 6 Punkte erhalten haben,
müssen diese Hausübung nicht nochmals abgeben. Ich bitte in diesem Fall um eine entsprechende Mitteilung bis zum Abgabetermin. Es werden die im vergangenen Semester erreichten Punkte der beiden Aufgaben 126 und 128 angerechnet.
Hausübungen müssen bis zum genannten Termin handschriftlich abgegeben werden!
(Sie können die Hausübung vor Beginn der LV am 31.10. auf dem Tisch vor der Tafel im Hörsaal legen.)
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3.10.2006 |
Organisatorisches
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Merkblatt |
besprochene Themen:
Einleitung
Entscheidung unter Risiko (Skriptum Kap.2)
Wiederholung: Zufallsvariablen, Wahrscheinlichkeitsfunktion, Dichtefunktion (Skriptum Kap.2.1)
Präferenzfreie Entscheidungsprinzipien: Dominanzprinzipien (Skriptum Kap.2.2):
absolute Dominanz und Zustandsdominanz
Folien: siehe WebCT
Übungsaufgabe:
Wiederholen Sie das Kapitel 3 Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre des Skriptums Grundzüge der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, insbesondere die folgenden Abschnitte:
- Das entscheidungstheoretische Grundmodell
- Entscheidung unter Risiko: Dominanzprinzipien
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Der Kurs baut auf folgenden Kapiteln des EK Grundzüge der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre auf:
Im Jahr 2002 wurde der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften an Daniel Kahneman
"für das Einführen von Einsichten der
psychologischen Forschung in die Wirtschaftswissenschaft, besonders bezüglich Beurteilungen und
Entscheidungen bei Unsicherheit" verliehen.
Links:
weitere Artikel zum Nobelpreis und zum Thema Entscheidungspsychologie: siehe
WebCT
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5.10.2006 |
9-10 Uhr, Audi Max: Informationsveranstaltung über die
eLearning-Plattform WebCT-Vista für Studierende
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10.10.2006 |
Übungsaufgabe:
Aufgabe 41 (Skriptum S.56):
Vergleichen Sie die Alternativen mittels absoluter und Zustandsdominanz.
Zeichnen Sie für die Alternativen A2, ..., A6 die Wahrscheinlichkeitsfunktionen.
besprochene Themen:
Wahrscheinlichkeitsfunktion, Dichtefunktion, Verteilungsfunktion, Risikoprofil
Wahrscheinlichkeitsdominanz 1.Grades (Skriptum Kap.2.2.2)
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2. Hausübung bis zum 24.10.2006:
Aufgaben 7, 9, 10, 11 (für die Verteilungen aus Aufgaben 7, 9, 10), Zusatzaufgabe
Zusatzaufgabe
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17.10.2006 |
Übungsaufgaben:
Berechnen Sie die Fläche zwischen den Risikoprofilen der Alternativen des Beispiels von Kap.2.2.2 (S.16/17) und die Erwartungswerte der beiden
Alternativen. Was fällt Ihnen auf? (Aufgabe 16)
Aufgabe 41 (Skriptum S.56):
Zeichnen Sie für die Alternativen A2, ..., A6 die Verteilungsfunktionen.
Vergleichen Sie die Alternativen mittels Wahrscheinlichkeitsdominanz 1.Grades.
besprochene Themen:
Risikoprofil
Maximin- und Maximax-Kriterium (Skriptum Kap.2.2.2)
Typen der Risikoeinstellung (Skriptum Kap.2.3)
m- und m-s-Prinzip (Skriptum Kap.2.5.1)
Aufgaben 46 (S.57), 18, 19
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Tippfehler im Skriptum:
S.21, Aufgabe 19:
Ändern Sie im Beispiel von Abschnitt 2.2.2 (S.16) die Auszahlungen von Alternative A2 zu: 50, 85, 20.
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24.10.2006 |
Abgabetermin 2.Hausübung (Aufgaben 7, 9, 10, 11,
Zusatzaufgabe)
Übungsaufgaben:
Aufgaben 42, 43
besprochene Themen:
Portefeuillerisiko (Skriptum Kap.2.5.1)
Wiederholung: Kovarianz, Korrelationskoeffizient, Unabhängigkeit von Zufallsvariablen (siehe Skriptum Kap.2.1)
Aufgabe 21
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Link:
Demonstation des Korrelationskoeffizienten
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31.10.2006 |
Abgabetermin 1.Hausübung (Aufgaben 126, 128)
Übungsaufgaben:
Aufgaben 12-14, 20, 47, 48
Berechnen Sie Erwartungswert und Standardabweichung des St.Petersburger Spiels (siehe Folie im WebCT)
Zwischentest SS 2005: 1, 2, 3 (a), (b), 4
Zwischentest WS 2005/06: 1, 3 (a)-(c)
Zwischentest SS 2006: 1, 2 (ohne (c))
besprochene Themen:
Unabhängigkeit von Zufallsvariablen
Erwartungsnutzenmaximierung (Bernoulliprinzip) (Skriptum Kap.2.5.2)
Aufgaben 23, 24, 49, 57
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7.11.2006 |
Übungsaufgaben:
Aufgaben 50-55, 58
(50, 51: ohne Wahrscheinlichkeitsprämie)
Zwischentest SS 2005: 3 (c) (ohne Bestimmung der Risikoeinstellung und ohne grafische Darstellung des Sicherheitsäquivalents)
Zwischentest WS 2005/06: 2(a)
Zwischentest SS 2006: 2(c) (ohne Bestimmung der Risikoeinstellung))
besprochene Themen:
Erwartungsnutzenmaximierung (Bernoulliprinzip):
grafischer Verlauf von Nutzenfunktion
grafische Darstellung des Sicherheitsäquivalents
Aufgabe 57
Arrow-Pratt-Maß der absoluten Risikoaversion (Skriptum Kap.2.6)
Aufgabe 28
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Zwischentest: 16-18 Uhr, AudiMax
(Der Kurs am Vormittag findet statt!)
Prüfungsstoff: Skriptum bis S.26
siehe besprochene Themen und Übungsaufgaben
19:30 Uhr: LV-Bier
Ort: Universitätsbräuhaus
(Campus, Altes AKH, 1. Hof, Alser Straße 4)
(Bitte beantworten Sie im WebCT, ob Sie kommen werden oder nicht.)
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14.11.2006 |
Übungsaufgaben:
Aufgaben, die bisher noch nicht gelöst wurden (außer 57), insbes. 58
Aufgaben 25 (S.29), 31 (S.36)
Zwischentest SS 2005: 3 (c): Bestimmung der Risikoeinstellung und grafische Darstellung des Sicherheitsäquivalents
Zwischentest WS 2005/06: 2 (b), (c), 3
Zwischentest SS 2006: 2(c): Bestimmung der Risikoeinstellung
Aufgabe 29
Zeigen Sie außerdem, dass zwei Nutzenfunktionen, die sich in einem Punkt berühren und in diesem Punkt
unterschiedlichen Anstieg haben, nicht äquivalent sein können.
besprochene Themen:
Zusammenhang zwischen Bernoulliprinzip und anderen Entscheidungsprinzipien
Aufgabe 3 des Zwischentests von WS 2006/06
Wahrscheinlichkeitsdominanz 2.Grades (Skriptum Kap.2.7)
Aufgabe 35
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21.11.2006 |
Übungsaufgaben:
Aufgabe 42(b) mit folgender Präferenzfunktion:
(Hinweis: Es ist zu berücksichtigen, für welche Ergebnisse die Präferenzfunktion sinnvoll ist.)
Aufgabe 35: Vergleichen Sie Alternativen A4 und A5 nach dem Prinzip der Wahrscheinlichkeitsdominanz 2.Grades
Aufgaben 34, 59-62
besprochene Themen:
Zusammenhang zwischen den Entscheidungsprinzipien (Zusammenfassung)
Aufgabe 60
Dynamische Entscheidungsprobleme (Skriptum Kap.2.9)
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Links:
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28.11.2006 |
Übungsaufgaben:
37+38, 39, 5, 6
Endtests:
SS 2005: 2, 3
WS 2005/06: 1
SS 2006 (beide Termine): 1
Es wurden noch nicht alle Aufgaben der früheren Einheiten gelöst!
besprochene Themen:
Dynamische Entscheidungsprobleme: Satz von Bayes
Aufgabe 69
Optimierung mit Gleichungen als Nebenbedingungen: Die Methode von Lagrange (Skriptum Kap.3.2)
das Differential einer Funktion in einer Variablen
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5.12.2006 |
Übungsaufgaben:
63-68
Ermitteln Sie das optimale Portfolio des Beispiels aus der LV, indem Sie die Nebenbedingung in die Zielfunktion einsetzen.
(Text: siehe Aufgabe 82, Präferenzfunktion: siehe Folie "Portfoliooptimierung" S.5)
jeweils die letzte Aufgabe von allen Endtests
besprochene Themen:
Optimierung mit Gleichungen als Nebenbedingungen: Die Methode von Lagrange (Skriptum Kap.3.2)
das totale Differential einer Funktion in mehreren Variablen (Skriptum Kap.A.3)
Interpretationen (Schattenpreise; Grenzrate der Substitution, der Transformation, der technischen Substitution (siehe auch Beispiele in Kap.A.3!))
Aufgabe 85
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Links: Illustrationen zum Thema "Funktionen in mehereren Variablen":
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12.12.2006 |
Übungsaufgaben:
82, 83, 84, 86, 87, 88
besprochene Themen:
Taylorreihen (Skriptum Anhang A.1)
Aufgabe 110
Preisänderung von Anleihen
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Links:
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9.1.2007 |
Übungsaufgaben:
111-113
Entwickeln Sie die Funktionen (b), (c), (d), (g) aus Fußnote 30 (S.131) in Taylorreihen
(die Lösungen dazu bitte nicht schicken, Sie finden diese in Aufgabe 124)
Endtest WS 2005/06: 2
Sei p(r) der Preis einer Anleihe mit einer Laufzeit von T Jahren, Kupon C und Tilgung 100.
Berechnen Sie die ersten beiden Ableitungen p'(r) und p''(r)
(vgl. "Beispiel zur Preisänderung von Anleihen" im Ordner "Folien" im WebCT)
Themen:
Fragestunde
Aufgabe 2 des Endtests vom WS 2005/06 wurde gerechnet
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Korrektur im Skriptum:
Aufgabe 88f (S.87):
Nebenbedingung:
3 - x12 - x22 - x32 = 0
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Anmeldung zum Endtest: über WebCT
Prüfungsstoff:
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Entscheidung unter Risiko (Kap.2): ab vorletzter Absatz von S.26 (grafische Darstellung des Sicherhheitsäquivalents)
ausgenommen sind folgende Abschnitte:
- S.30 bzw. 32/33: Absätze, wo Talyorreihen vorkommen (= Absatz unter Aufgabe 27; Absatz unter der Def. des Arrow-Pratt-Koeffizienten der absoluten Risikoaversion)
- S.33: Punkte 2 und 5 (im Abschnitt "Vergleich von Entscheidungsträgern mit verschiedenen Graden der Risikoaversion")
- Abschnitt "Vergleich von Risikoeinstellungen bei unterschiedlichem Vermögen" (bis inkl. Aufgabe 30)
- Mean preserving spread (in Kap.2.7)
- Kap.2.8
- Kap.3.2
Beispiele in Anhang A.3
- Anhang A.1
ohne "Preisänderung von Optionen"
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16.1.2007 |
Endtest (1.Termin): 14-16 Uhr, AudiMax
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1.2.2007 |
Endtest (Alternativtermin): 14-16 Uhr, AudiMax
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