040005 UK Entscheidungstheorie
 

Datum
Themen
07.03.2019
besprochene Themen:

  • Organisatorisches

  • Entscheidung als Prozess (Skriptum Kap.1.2)
  • Das entscheidungstheoretische Grundmodell (Skriptum Kap.1.3, 1.4)
  • Entscheidung unter Risiko (Skriptum Kap.2)
    • Begriff der Rationalität
      Aufgaben 2 und 3
      Beispiel S.22: Wahrscheinlichkeits- und Verteilungfunktion von A1
      Wiederholung: Zufallsvariablen, Dichtefunktion, Verteilungsfunktion (Skriptum Anhang A.1)

Folien ergänzend zum Skriptum: siehe eLearning-Plattform

Hinweis:

Im Jahr 2002 wurde der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften an Daniel Kahneman "für das Einführen von Einsichten der psychologischen Forschung in die Wirtschaftswissenschaft, besonders bezüglich Beurteilungen und Entscheidungen bei Unsicherheit" verliehen.

Links:

weitere Artikel zum Nobelpreis und zum Thema Entscheidungspsychologie: siehe eLearning-Plattform

14.03.2019
Übungsaufgaben
  • Wiederholen Sie aus Statistik: Erwartungswert, Varianz
  • Aufgabe 4 für Alternativen A2-A6
besprochene Themen:

  • Präferenzfreie Entscheidungsprinzipien: Dominanzprinzipien (Skriptum Kap.2.1):
    absolute Dominanz, Zustandsdominanz, Wahrscheinlichkeitsdominanz 1.Grades
    Beispiel S.22: Aufgaben 5, 7
    Risikoprofil
    Aufgaben 9, 39, 127
  • Typen der Risikoeinstellung (Skriptum Kap.2.3)
21.03.2019
Übungsaufgaben
  • 8, 38, 40-43, 44(a)
besprochene Themen:

  • Klassische Entscheidungsprinzipien: µ-Prinzip und µ-σ-Prinzip (Skriptum Kap.2.4)
    Aufgabe 11 (auch für risikofreudige Investoren)
  • grafische Darstellung von Indifferenzkurven Aufgaben 12, 13
  • Zusammenhang zwischen Dominanzprinzipien und µ-Prinzip bzw. µ-σ-Prinzip
    Aufgabe 14
  • Portfoliorisiko (Skriptum Kap.2.4.3): erwartete Rendite eines Portfolios
28.03.2019
Übungsaufgaben
  • 10, 44(b), 45-48
  • Wiederholen Sie aus Statistik die Rechenregeln für Erwartungswerte und Varianzen, siehe Skriptum Anhang A.1
besprochene Themen:

  • Portfoliorisiko: erwartete Rendite und Varianz eines Portfolios (Skriptum Kap.2.4.3, Anhang A.1)
  • Bedeutung des Korrelationskoeffizienten
    Unkorreliertheit vs. Unabhängigkeit von Zufallsvariablen
    Aufgabe 139
  • Zusammenhang zwischen erwarteter Rendite und Standardabweichung der Rendite eines Portfolios
    Aufgabe 15 (allgemein)
04.04.2019
Übungsaufgaben
  • 15, 49-52
  • 137, 138 (a), (b), 140, 141, 142
  • 74 (ohne (c)), 77
besprochene Themen:

  • effiziente Portfolios (Skriptum Kap.2.4.3)
  • optimale Portfolios
    Aufgabe 16
  • Bernoulliprinzip (Erwartungsnutzenmaximierung) (Skriptum Kap.2.5)
    Aufgaben 17, 18, 19, 53

St.Petersburger Spiel:

11.04.2019
Übungsaufgaben
  • 54, 55, 78
  • folgende Aufgaben ohne Sicherheitsäquivalent und ohne Beantwortung der Frage zur Risikoeinstellung:
    71, 74(c), 75
besprochene Themen:
  • Bernoulliprinzip (Erwartungsnutzenmaximierung) (Skriptum Kap.2.5)
    • Aufgaben 59, 60, 21
    • Verlauf von Nutzenfunktionen und Risikoeinstellung
    • grafische Darstellung des Sicherheitsäquivalents
    • Aufgaben 61, 73(a)
18.04.2019
Osterferien
25.04.2019
Osterferien
02.05.2019
Übungsaufgaben
  • 73 (b-g)
  • 56, 57 (beide ohne Wahrscheinlichkeitsprämien), 58, 62-64
  • Fragen zum Sicherheitsäquivalent und der Risikoeinstellung von:
    71, 74(c), 75 (c)
  • 72 (b), 79
besprochene Themen:
  • Nachtrag zur Portfoliooptimierung:
    Optimalitätsprinzip: Grenzrate der Substitution = Grenzrate der Transformation (Skriptum Anhang A.3)
  • Aufgaben 73 (Fortsetzung), 22, 23
    (inkl. Zusammenhang zwischen dem Verlauf der Indifferenzkurven einer µ-σ-Präferenzfunktion wie in Aufgabe 22 und einer quadratischen Bernoulli-Nutzenfunktion)
  • Zusammenhänge zwischen den bisher besprochenen Entscheidungsprinzipien (Skriptum S.43f)

    Ende des Stoffes für den Zwischentest

  • Arrow-Pratt-Koeffizienten der absoluten Risikoaversion (Skriptum Kap.2.6)
  • Aufgabe 24
Übungsaufgaben (noch für den Zwischentest relevant)
  • 65, 72(a), 90-93: jeweils (a), 94(a)-(b), 99(a)
    97: ohne Wahrscheinlichkeitsdominanz 2.Ordnung
09.05.2019
HS 6: Zwischentest
16.05.2019
Übungsaufgaben
  • 25, 89, 99(c),
    90-93: jeweils (b) für Arrow-Pratt-Koeffizient der absoluten Risikoaversion
besprochene Themen:
  • Arrow-Pratt-Koeffizienten der relativen Risikoaversion (Skriptum Kap.2.6)
  • Diskussion einiger üblicher Nutzenfunktionen
  • Aufgabe 27 (für a = 1/2, 2)
  • Beispiel zur Interpretation der Arrow-Pratt-Koffizienten (siehe Folien in Moodle)
  • Wahrscheinlichkeitsdominanz 2.Grades (Skriptum Kap.2.7)
    Aufgabe 31
    Animation
23.05.2019
Übungsaufgaben
  • 27, 28, 30
  • 66, 67, 70, 76, 80, 81, 82(c), 83(d), 84(c)-(e), 87-95
  • 97: Wahrscheinlichkeitsdominanz 2.Grades, 98
besprochene Themen:
  • Wahrscheinlichkeitsdominanz 2.Grades (Skriptum Kap.2.7): Aufgabe 68
  • Zusammenhänge zwischen den Entscheidungsprinzipien
  • Problematik
  • Aufgabe 101
  • Substitutionsaxiom
    Aufgabe 20 (Wahlexperiment von Allais)
30.05.2019
Feiertag
06.06.2019
Übungsaufgaben
  • 82-86, 99(b), 100
  • 96
besprochene Themen:
    Dynamische Entscheidungsprobleme:
13.06.2019
Übungsaufgaben
  • 103-119 (insbes. Aufgabe 109)
besprochene Themen:
  • Dynamische Entscheidungsprobleme:
    • Aufgabe 109
    • Aufgabe 115: Diskussion der Wahrscheinlichkeiten
  • Aufgaben 89, 95
20.06.2019
Feiertag
27.06.2019
HS 6: Endtest