040005 UK Entscheidungstheorie
 

• Organisatorisches

• Entscheidung als Prozess (Skriptum Kap.1.2)
• Das entscheidungstheoretische Grundmodell (Skriptum Kap.1.3, 1.4)
  
• Entscheidung unter Risiko (Skriptum Kap.2)
  • Begriff der Rationalität
    Aufgaben 2 und 3
    Beispiel S.22: Wahrscheinlichkeitsfunktion von A₁
    Wiederholung: Zufallsvariablen, Dichtefunktion, Verteilungsfunktion (Skriptum Anhang A.1)
    
  • Präferenzfreie Entscheidungsprinzipien: Dominanzprinzipien (Skriptum Kap.2.1):
    absolute Dominanz, Zustandsdominanz
    Beispiel S.22, Aufgaben 5, 7

Folien ergänzend zum Skriptum: siehe eLearning-Plattform

Hinweis:

Im Jahr 2002 wurde der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften an Daniel Kahneman "für das Einführen von Einsichten der psychologischen Forschung in die Wirtschaftswissenschaft, besonders bezüglich Beurteilungen und Entscheidungen bei Unsicherheit" verliehen.

Links:

• Nobelprize.org
• The Nobel Prize Internet Archive

weitere Artikel zum Nobelpreis und zum Thema Entscheidungspsychologie: siehe eLearning-Plattform

• Wiederholen Sie aus Statistik: Erwartungswert, Varianz
• Aufgaben 4, 6

Beispiel S.22: Wahrscheinlichkeits- und Verteilungfunktion von A₁

• Präferenzfreie Entscheidungsprinzipien: Dominanzprinzipien (Skriptum Kap.2.1):
  Wahrscheinlichkeitsdominanz 1.Grades
  Risikoprofil
  Aufgaben 9, 39, 126

• Aufgabe 8
• Aufgaben 38, 40, 44(a)
• Wiederholen Sie aus Statistik: Varianz

• Typen der Risikoeinstellung (Skriptum Kap.2.3)
• Klassische Entscheidungsprinzipien: µ-Prinzip und µ-σ-Prinzip (Skriptum Kap.2.4.1-2)
  Aufgabe 11
• Zusammenhang zwischen Dominanzprinzipien und µ-Prinzip bzw. µ-σ-Prinzip
  Aufgabe 14
• grafische Darstellung von Indifferenzkurven
  Aufgaben 12, 13

• (Nachtrag am 16.03.)
• Aufgabe 10
• Aufgaben 41-47
• Wiederholen Sie aus Statistik: Kovarianz, Korrelationskoeffizient

• Portfoliorisiko (Skriptum Kap.2.4.3)
• erwartete Rendite und Varianz eines Portfolios
• Wiederholung: Kovarianz, Korrelationskoeffizient
  Aufgabe 138
• effiziente Portfolios
  Aufgabe 15 (allgemein)
• optimale Portfolios
  Optimalitätsprinzip: Grenzrate der Substitution = Grenzrate der Transformation
• Aufgabe 16

• 48-52, 74 (ohne (c)), 75 (b,d,e), 77
  Blätter mit den Grafiken können von Moodle heruntergeladen werden (beachten Sie die Korrektur von Fußnote 24 auf S.84).
• ergänzende Aufgaben (zur Wiederholung des Korrelationskoeffizienten): 136, 137, 140 (a,c)

• Bernoulliprinzip (Erwartungsnutzenmaximierung)
  Aufgaben 17, 18, 19, 53, 59, 60 (a)-(c), 21
• Verlauf von Nutzenfunktionen und Risikoeinstellung

St.Petersburger Spiel:

• Simulation
• Resultat einer Simulation
• Artikel (Judgment and Decision Making)

• 54-58 (56, 57: ohne Wahrscheinlichkeitsprämie), 64, 78, 79
• Online-Experimente

• Bernoulliprinzip (Erwartungsnutzenmaximierung)
  • Verlauf von Nutzenfunktionen und Risikoeinstellung
    Aufgabe 60(d)
  • grafische Darstellung des Sicherheitsäquivalents
    Aufgaben 61, 73, 22, 23
• Zusammenhänge zwischen den bisher besprochenen Entscheidungsprinzipien

• 62, 63, 65, 72, 74, 75(c), 84(b,d), 99(a)

• Arrow-Pratt-Koeffizienten der absoluten und relativen Risikoaversion (Skriptum Kap.2.6)
  Aufgabe 24
• Diskussion einiger üblicher Nutzenfunktionen
  Aufgabe 27 (für a = 1/2, 2)
• Axiomatische Grundlagen der Erwartungsnutzentheorie
  Aufgabe 20

• Nachtrag: 82(c), 83(d), 98(a), 99(c)

• Beispiel zur Interpretation der Arrow-Pratt-Koffizienten (siehe Folien in Moodle)
• Axiomatische Grundlagen der Erwartungsnutzentheorie (Fortsetzung)
  • Diskussion von Aufgabe 20 (siehe Folien in Moodle)
  • weitere Variante des Allais Paradoxons (Didactic Web-Based Experiments in GAME THEORY)
  • Darstellungssatz von von Neumann und Morgenstern
  • Beispiel zur Illustration des Stetigkeitsaxioms (Ergebnismatrix für Aufgaben 76-79)

• Wahrscheinlichkeitsdominanz 2.Grades (Skriptum Kap.2.7)
  Aufgaben 31, 68
  Animation

• 66, 67, 69, 70, 76, 80, 82 (a)-(b), 83 (a)-(c), 84(a), 85, 86, 97, 98, 99 (a,b)
• Zusatzaufgabe (siehe Moodle)

• Zusammenhänge zwischen den Entscheidungsprinzipien
• Dynamische Entscheidungsprobleme:
  • Entscheidungsbaumverfahren
  • Aufgabe 33+34
  • Satz von Bayes
  • Beispiel Skripum S.69

• 100
• 35, 36
• 101-105

• Dynamische Entscheidungsprobleme:
  • Beispiel Skripum S.69 (Fortsetzung)
  • Aufgaben 108, 104, 105

• 37
• 106, 107, 109, 110, 112, 113, 115-118

• Aufgaben 115, 114 106+107 (Ansatz)