Das 4-stündige Modul Operations Research I wird jeweils im WS
im Rahmen der KFK Operations Research angeboten.
Ziel
Das Modul gibt eine Einführung in das Fach Operations Research und in die Methoden der quantitativen Betriebswirtschaftslehre.
Dabei stehen insbesondere Optimierungsverfahren im Mittelpunkt der Betrachtung.
Inhalt
- Einführung: Entstehung und Begriff des OR
- Lineare Programmierung
- Formulierung von Linearen Programmen, Definitionen
- Grafische Lösung von Linearen Programmen
- Die Simplexmethode
- Sonderfälle
- Interpretation der Simplextableaus
- Theorie des Simplexverfahrens
- Dualitätstheorie und duale Simplexmethode
- Zweiphasenmethode
- Sensitivitätsanalyse
- Nichtlineare Programmierung
- Beispiel: Portfolioselektion
- Optimierung ohne Nebenbedingungen
- Optimierung unter Gleichheitsnebenbedingungen: Die Methode von Lagrange
- Optimierung unter Ungleichheitsnebenbedingungen: Kuhn-Tucker-Bedingungen
- Interpretation der Lagrange-Multiplikatoren und Lagrange-Dualität
- Quadratische Programmierung: Das Verfahren von Wolfe
Basisliteratur
- W.L. Winston, Operations Research - Applications and Algorithms (4th ed.), Duxbury Press, 2004.
- H.A. Taha, Operations Research - An Introduction (8th ed.), Pearson / Prentice Hall, 2007.
- F.S. Hillier und G.J. Lieberman, Operations Research - Einführung (4.Aufl.), Oldenbourg, 1988.
- K.-P. Kistner, Optimierungsmethoden, 3.Aufl., Physica-Verlag Heidelberg, 2003.
Weitere Literaturhinweise
- A.C.Chiang, Fundamental Methods of Mathematical Economics (3rd ed.), McGraw-Hill, New York, 1984.
- A.K.Dixit, Optimization in Economic Theory (2nd ed.), Oxford University Press, 1990.
- D.Léonard and N.Van Long, Optimal Control Theory and Static Optimization in Economics, Cambridge UP, 1992 (ch.1).